Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F

Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала? Т.е. стопы в 0.5% или 1% я применяю именно для 35% капитала, верно понимаю?

Буду очень признателен за комменты по существу.Спасибо!

оптимальное f Управление капиталом

to be

Город маленьких зарплат

1 559

с 31 мая 2015

35 Комментариев

Александр
05 ноября 2018, 14:49
не по существу!
на *уя заводить на счет N бабла, а торговать лишь на 10% от ДЕПО!
Торговать нужно НА ВСЮ КОТЛЕТУ, иначе на *УЯ ТЫ (я не про автора) КЛАДЕШЬ слишком много бабок...

вся эта фуета про 2% от ДЕПО, риск-менеджент и пр. Если готов торговать на 100К, так и положи их на счет, а не ЛЯМ баксов...

у меня в сделке обычно минимум 60% от ДЕПО до 90%, хотя я использую пирамидинг и начинаю обычно, да, с малого… по возрастающей…
0
- to be
  05 ноября 2018, 14:57
  Александр, ну тут фишка в выдерживании череды неудач.Если грузиться на всю котлету, то с каждым убытком падает лотность, что влечет за собой сложность «отыграться» (ненавижу это слово).
  В вашем случае скорее всего высокий процент попадания, поэтому вы можете себе позволить агрессивную тактику.
  0
  - Wallstep
    05 ноября 2018, 15:01
    BRABUS Сергеевич, для «череды» неудач (на том же сайте) Z-счет «придумали». ))
    0
  - Александр
    05 ноября 2018, 15:01
    BRABUS Сергеевич, прости, бро, но я не верю во всякие фишки и биржевые граальные стратегии...
    
    торгуешь в ПЛЮС — молорик, в минус — ну, бывает)…
    +1
    - Wallstep
      05 ноября 2018, 15:14
      Александр, Автор пытается «проанализировать» свою ТС (если она есть). Что такое В ПЛЮС? Это сколько и в какой период времени? И на каком инструменте?
      0
  - Александр
    05 ноября 2018, 15:10
    BRABUS Сергеевич, если бы я УСПЕШНО торговал, то сейчас бы сидел об**аный кокаином высшей пробы в окружении дорогих шлюх в каком-нибудь злачном месте))
    (нет)
    0
    - Wallstep
      05 ноября 2018, 15:15
      Александр, ))) лично знаком с такими «трейдерами», правда не очень хорошо кончили ))
      +2
Василий Федорович
05 ноября 2018, 14:58
По существу. Конечно, если у Вас максимальная просадка за год 10%, то можете смело использовать до 80% капитала. Про 2% — это все фуфло, для дилетантов, или для тех, у кого не надежная Торговая Система.
+1
Leo
05 ноября 2018, 15:19
Используйте треть капитала, остальное — в надёжные облигации (тоже немного денег принесут). Риски надо считать на весь капитал, 1% от 100%.

Посмотрите про риски и оптимальное F два публичных выступления Алексея Каленковича, может оказаться весьма полезным. Собственно, именно эти ролики и изменили мой подход к рискам, спасибо Алексею (когда бы ещё руки дошли до чтения Винса?)

www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE
www.youtube.com/watch?v=EyMjb83A1GQ
+6
- to be
  05 ноября 2018, 15:24
  Lev, спасибо.Именно с Каленковича Алексея и начал.Эти видео пересмотрены по 3 раза).Даже написал ему в лс, но пока без обратной связи…
  +1
  - Leo
    05 ноября 2018, 15:27
    BRABUS Сергеевич, он здесь довольно редко бывает, насколько я понимаю. Попробуйте стукнуться в FB - https://www.facebook.com/profile.php?id=100002082499953
    +1
    - to be
      05 ноября 2018, 15:28
      Lev, оу, вот спасибо вам!
      +2
Wallstep
05 ноября 2018, 15:24
допустим у Вас капитал 100К, по Винсу в открытой сделке (позиции) Вам оптимально использовать 35К с учетом ММ и РМ.
+2
- to be
  05 ноября 2018, 15:26
  Wallstep, пример:
  Капитал 100.000.Рабочая сумма 35.000
  Риск в сделке 1%, т.е. 350.
  Все верно?
  +1
  - Wallstep
    05 ноября 2018, 15:40
    BRABUS Сергеевич, в расчет доли уже заложен Ваш риск и ММ и стиль торговли. т.е. при соблюдении Вами РМ и ММ (например Вы совершили 500 сделок) статистика по Винсу показала долю от капитала 35%.
    
    Нужно не забывать, что по разным инструментам и разным ТС «доля по Винсу» будет разная.
    +1
    - to be
      05 ноября 2018, 15:44
      Wallstep, аааа, уже заложена… Нужно переосмыслить.Спасибо большое.
      Риск для моей «рабочей доли» уже вроде бы и великоват кажется.
      +1
      - Wallstep
        05 ноября 2018, 16:00
        BRABUS Сергеевич, Винс это «некое резюме» Вашей торговли. Есть еще достаточно «основных показателей» на которые следуют обратить внимание и при необходимости «подправить» )) :
        
        +2
        to be
        05 ноября 2018, 18:46
        Wallstep, спасибо вам за подсказки.Однозначно прислушаюсь! И да, ранее я не знал о z-счете.Сейчас ознакомился и меня впечатлило.Интересно, во времени часто ли z-счет может меняться с отрицательного (как у меня сейчас) в положительный? Скорее всего нужен регулярный контроль за этим процессом?
        0
Sergii Onyshchenko
05 ноября 2018, 15:49
Имхо: если не будете менять параметры(зависит от вас) и если рынок не изменится(зависит не от вас), то при открытии каждого ордера с загрузкой 35% от депо у вас получится максимальное число зарабатываемых денег. Естественно, при торговле все 100% денег должны быть на счету
+1
Vladimir T
05 ноября 2018, 15:59
«если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага)» — нет это не так, так как номинальная стоимость вашей позиции будет больше вашего капитала, то есть вы используете и свой капитал и«заемные средства».
+2
Balist
05 ноября 2018, 16:11
Невозможно воспринимать всерьез любой текст, тем более обучающий чему-то, если его автор не знает, что после знаков препинания ставится пробел. Тем более, если он не признает это правило или плюет на него.
+1
Машковский Евгений
05 ноября 2018, 16:41
Торговля по оптимальному F подразумевает сохранение МО, но оно не известно в будущем! В реале большинство начинающих трейдеров начинают сливать сразу как только оттестировали торговую систему, а тут еще оптимальный F!!! И кривая эквити мгновенно отрисует стиль «пикирующего бомбардировщика».
+2
Pin-T-Set
05 ноября 2018, 16:48
Формула Келли (кот. использует Винс) — это для азартных игр и для получения макс прибыли, к реальному трейдингу не имеет отношения. Если вы имеете систему с положительным ожиданием, надо ориентироваться на плановую макс просадку, кот вы можете выдержать. Исходя из этого рассчитывать размер позиции.
+1
FZF
05 ноября 2018, 17:21
остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага)
Да именно так. Потому что, если у вас пойдет серия просадок (количество последовательных убыточных сделок ничем не ограничено, оно лишь маловероятно), то вам придется снижать объем в сделке и вернуться к исходному состоянию будет проблематично. И если ГО поднимется в 4 раза ( а такое бывало), то вам придется закрыть позиции и опять же снизить объем в сделке. Если это случиться при просадке, то система не отработает полученные ранее убытки.
Правила управления рисками написаны кровью трейдеров, выпрыгнувших из окна небоскреба.
+2
tores
05 ноября 2018, 18:26
у винса под капиталом понимается не весь капитал. сейчас поясню. допустим у вас есть всего 100 руб. из них вы готовы потерять 20 рублей. оставшимися 80 рублями вы не готовы рисковать в рамках данной ТС, поэтому эти 80 руб. распределяются в другие активы и ТС.

теперь про те 20 рублей которые вы готовы потерять на данной ТС. вам нужно посчитать оптимальное f и рассчитать объем позиции исходя из капитала 20 руб. и полученного оптимального f. формулу не помню но можно найти или вывести по смыслу.

фишка в том что при расчете оптимального f у вас в выборке сделок есть сделка с максимальным убытком. так вот оптимальное f и соответственно оптимальный торговый объем зависят от максимальной убыточной сделки на истории. в свою очередь оптимальное f подбирается таким что на истории вы не потеряете все выделенные 20 рублей на торговлю данной ТС. При этом опт. f будет обеспечивать максимальный рост этих 20 начальных рублей по сложному проценту.

вы пишите что используете стоп в 1%. так вот для расчете опт. f у вас исторические сделки должны идти с учетом стопа. если надо то прогнать несколько вариантов ТС с разными стопами, потом выбрать ту из них по которой у вас получается максимальный рост капитала.

по идее со стопом должно получаться большое опт. f.
+1
tores
05 ноября 2018, 18:35
и хотел добавить. при расчете оптимального f используются результаты сделок торговли единицей инструмента, т.е. один лот или один фьючерс.

если не изменяет память то расчет торгуемого объема производится по формуле f*k/-max.loss

где k у вас те самые 20 рублей которые готовы потерять, а max.loss это максимальная убыточная сделка на истории при торговли единицей инструмента.

причем у нужно отличать макс. просадку от максимального убытка. винс использует именно максимальную убыточную сделку. не макс. просадку капитала.
+1
- to be
  05 ноября 2018, 18:42
  Max, вы весьма подкованы в
  этом вопросе.Лично применяете это на практике?
  +1
  - tores
    05 ноября 2018, 19:26
    BRABUS Сергеевич, хотелось бы сказать что применяю, но пока только готовлюсь к использованию. на мой взгляд для серьезной торговли без осознанного управления капитала ну никак. Если вы торгуете и не используете оптимальное f, то значит у вас другое управление капиталом, нужно только понять какое оно, может быть и стихийное. на смартлабе к сожалению мало пишут про управление капиталом, т.к. судя по исследованиям публика регулярно обновляется, и до осознанного управления капиталом просто многие депозиты не доживают.
    0
    - to be
      05 ноября 2018, 19:33
      Max, ранее использовал фиксированный % риска от депозита с постоянным перерасчетом после каждой сделки + соотношение в сделке 1 к 3 минимум. Сейчас обратил взор на Ральфа Винса, т.к. порой психологически становится не комфортно торговать по методу фикс.%. И да, вы правы насчет ненадлежащего внимания этому вопросу.
      +1
to be
05 ноября 2018, 18:53
Вот эта девочка очень удобно интерпретировала процесс использования метода в Excel .Было бы чудно, если кто поделится подобным файликом…
0
- Leo
  05 ноября 2018, 20:20
  BRABUS Сергеевич, ищется за 2 минуты в гугле. В ролике видно, что имя файла — OptimalF.xls. Вот он — тыц
  +1
  - to be
    05 ноября 2018, 20:34
    Lev, вы бог!
    0
Riskplayer
06 ноября 2018, 01:20
Видео не смотрел. Но, если мне не изменяет память, там речь не о загрузке капитала, о риске капитала. Т.е. скорее всего, при риске 35% будет загрузка всего капитала с большим плечом.
0
Sergii Onyshchenko
06 ноября 2018, 16:41
в mql делаю так
Fopt(by Ryan Jones)

extern double begin_balance = 100.0; //Begin balance 100$
extern int mm_delta= 20; //Agressive(10-100) (smaller= more aggressive)

double get_mmfp_lot()
{
double _profit;
double d, x11;
//for example _balance=100.00;
_profit=AccountBalance()-begin_balance;
//_profit=AccountProfit();
if(_profit<=0)return(1.0*mm_steep);
d=(_profit/(mm_delta)/*agressive*/);
d=d*2.0;
x11=(1.0+MathSqrt(1+4.0*d))/2; //Формулу не менять ;)
x11=MathFloor(x11);
return(x11*mm_steep);
}
0