Тестирование системы olimp по торговле US500

Продолжаем нашу серию увлекательных бэктестов систем с конкурса US500. В предыдущем посте рассматривалась система Валентина Елисеева, теперь настал через победителя конкурса, судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков.

Честно говоря, в отличие от топика Валентина, где были четко разложены критерии входа и выхода, в своей теме olimp не указал, какой период у индикатора RSI и каким образом он его вообще использует, поэтому пришлось интерпретировать, исходя из его скриншотов и «подгонять под ответ», RSI, вроде бы, с периодом 21. Итак, стратегия следующая:

Для лонгов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) снизу вверх и RSI должен находиться ниже уровня 50.
Для шортов быстрая МА(5) должна пересечь медленную МА(20) сверху вниз и RSI должен находиться выше уровня 50.
Стоп/Выход при обратном пересечении МА.

Автор в теме указывал следующее: «Я обычно по профиту выхожу на максимальном расхождении желтой и синей линии». Лично я, не обладая экстрасенсорными способностями, могу узнать, где будет максимум, только постфактум, поэтому если автор дополнит в комментариях информацию по системе, могу протестировать её снова с исправлением неверно интерпретированных моментов.

Был рекомендован Дневной ТФ. Результаты следующие:

Статистика:

Несколько примеров сделок:

Если есть желание видеть тесты других систем конкурса, плюсуйте, будем продолжать.

US500 Backtest торговая система робот стратегия Торговые системы и стратегии

Торговые системы и стратегии

TradingKit

Москва

677

с 9 декабря 2011

29 Комментариев

Самый лучший трейдер смартлаба
23 ноября 2018, 22:47
samyi poleznyi post na smart-lab, pobolshe by takih
+3
TradingKit
23 ноября 2018, 22:53
Тимофей Мартынов , новый бэктест подъехал
0
Константин
23 ноября 2018, 23:12
И какая доходность получилась?
0
- TradingKit
  23 ноября 2018, 23:14
  Константин, отрицательная
  +3
  - V.V.
    24 ноября 2018, 02:40
    fireburned, полезная тема. Тем не менее, автор системы, может, не указал, когда её надо отключать. Конечно же, условия отключения есть часть системы.
    +1
    - TradingKit
      24 ноября 2018, 10:16
      V.V., если её отключать, она вообще торговать только 3 раза в год будет. За 5 лет там 24 сделки на дневном графике
      0
Ragnar
23 ноября 2018, 23:22
Привет, так значит следующая моя, когда протестим?
0
- TradingKit
  23 ноября 2018, 23:27
  Ragnar, всё верно. Система непростая, но в ближайшее время обязательно
  0
  - Ragnar
    23 ноября 2018, 23:29
    fireburned, если будут вопросы пиши
    0
VladMih
23 ноября 2018, 23:45
Надо бы уточнять у авторов ТЗ, иначе тратите время впустую.
«Малейший» (на первый взгляд) нюанс может всё изменить.

Кстати, «максимальное расхождение» определить невозможно — оно всегда разное. По картинке-то оно понятно, что там максимальный профит, а вот формализовать эту задачку непросто. Думаю и автор не сможет. И не факт, что он так торгует, совсем не факт.
Но 1-е место есть )

UPD
Сорри. Взглянул на картинку чуть внимательней — далеко не всегда максимальный профит там, где максимальное расхождение мувингов! Почти уверен, что автор так не торгует — про хотелку рассказал.
0
- Ragnar
  24 ноября 2018, 00:05
  VladMih, 1-е место по сливу депо
  
  +1
  - VladMih
    24 ноября 2018, 01:10
    Ragnar, не надо ляля! Товарищ заработал крутой смартфон! )
    А кули, если качество оценивалось по количеству слов и картинок. Литературный кружок, итить колотить.
    0
    - Ragnar
      24 ноября 2018, 01:20
      VladMih, победителя уже объявили? и гаджет вручили?
      0
      - VladMih
        24 ноября 2018, 01:37
        Ragnar, без понятия, я такими вещами не интересуюсь.
        В посте написано, «настал черед победителя»…
        0
БорисыЧ
23 ноября 2018, 23:45
… какое отношение, усреднение исторических данных имеет к принятию решения в торговле?
0
Ragnar
23 ноября 2018, 23:48
судя по количеству добавлений в избранное и общему количеству лайков

Разочарованных будет много.
0
VpnS
23 ноября 2018, 23:50
Ожидаемо.
Все эти RSI'ные и MA'шные стратегия нелепость и глупость.
И я описывал почему.
И как много людей их плюсуют, не понимают сути SP500, всё хотят грааль получить по 2 простым линиям.

+5
Ragnar
23 ноября 2018, 23:51
я считал у olimpа система в + но не в -
0
- БорисыЧ
  23 ноября 2018, 23:57
  Ragnar, какие соображения подтолкнули вас думать о прибыльности этой стратегии?
  0
  - Ragnar
    24 ноября 2018, 00:00
    БорисыЧ, большой таймфрем
    0
YuryDok
24 ноября 2018, 00:37
Две пересекающиеся линии не могут обманывать. Никогда. Для лучшего понимания этой азбучной истины рекомендуется показ системы по первому каналу тв в прайм тайм.
+2
- Boris Litvinov
  25 ноября 2018, 21:50
  YuryDok, там мартин гейла показали. форекс кухни были довольны!
  0
Тимофей Мартынов
24 ноября 2018, 00:42
молодец, спасибо
+1
Cheshirsky Kot
24 ноября 2018, 00:44
Видится просто мне....
По 2-3 (в данном случае 2) индикаторам прибыльной стратегии не построить. Ибо если бы было так просто, мы бы тут все из Майями вещали.

Могут быть доходные стратегии с кучей индикаторов, каких-то факторов, в идеале еще и с корреляциями. Тогда да, есть вера в их успех (и то горизонт успеха может быть ограничен текущим «трендом» инструмента).

В общем, понятно желание построить что-то «простое и гениальное», но эта «простота» зачастую оказывается сложнее самых хитровы… ных систем.

Большое спасибо за тесты. Вы экономите деньги участников СЛ.
+6
Vetrjanka
24 ноября 2018, 07:07
+
0
cfree0185
24 ноября 2018, 11:08
ожидаемо)
+1
Remarka
24 ноября 2018, 11:09
Ни наш специалист, ни отписавшие ему — так и не вкурили, что представлять статистику из 24 сделок — это все равно, что утром пойти не на работу, а в детский сад с соской во рту
0
- TradingKit
  24 ноября 2018, 11:43
  Remarka, Вам было бы важно, что выборка большая, если последние 6 лет система не зарабатывает?
  +2
Unfreq
24 ноября 2018, 17:16
извращение какое-то этот у500. лучше уж накопить бабла и катать 1 контракт на СМЕ.
0