24 ноября 2018, 11:37
Анализ FOREX по объемам фьючерсов CME
Вот задался вопросом: а можно ли применить для анализа рынка FOREX данные по объема фьючерсов с CME? Может у кого то имеется опыт?
igorwolf, я бы вообще не жмотился в таких вопросах. Можно и по Киеву и по пшекам. Россия — щедрая душа ©
🏙 У российских застройщиков появляется шанс?
Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина — это помимо всего прочего ещё и прекрасная возможность поддержать застройщиков, которые в последние ме...
20:25
Банк не дает бумажный договор об обслуживании Открыл в отделении Альфы счет и карту. Но банк отказывается выдать бумажный договор об обслуживании с подписью и мокрой печатью. Вообще никакой договор не...
formalist, не сегодня, да. В ближайшие недели))
✔️ Закрыла сделку в USDRUB. Здесь была торговля от накопления к накоплению, но с появлением дивера и диагонали решила взять паузу. Обязательно вернусь в покупки, но позднее.
www.wise-olga.ru Закр...
📈 Допускаю краткосрочный рост нефти. Вот здесь я рассказала план продать нефть, но предупредила о возможном кратковременном росте на продолжение коррекции.
Я выставляю дополнительную лимитку на...
20:20
да всем страшно, РТС за остановку ключа, ОФЗ за остановку, только рынок сливается.
Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
у нас седня в москве корпоратив — с носа 3тыр...:)) я не поехал. — гнилье слушать не охота.
Так же пишут, что вроде бы при редомициляции морозить бумагу будут всего несколько недель, а не пол года — год, как тут многие писали.
США сделали исключения из санкций против Газпромбанка для Будапешта - глава венгерского МИД США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать пл...
но есть несколько… НО.можно даже через нинзю торговать через мост.тема не нова, а можно сказать… заезженна.
а вот те ребятки, которые торгуют БО на данных СМЕ, это куда более интересно, на мой взгляд
если надо скину в личку каналы с телеги по этой теме.
Спасибо, гляну обязательно.
www.youtube.com/channel/UCyU1FW4FLUNdJaGDvDjPQKA
www.youtube.com/channel/UClZo081odiV1tVTnXPLY13w/videos
только вам биржа никогда не покажет кто из них хеджер, а кто мелкий спекуль… Так что существенную инфу от биржи вы никогда не дождетесь…
а как я смогу торговать фунт или например австралийца там? это ж жуткий неликвид.
Гистограммы с объемом проторговки?
которые убирают из доступа 25-28 числа каждого месяца… вот напримеи на июль 2017
Я изучал золото с точки зрения объемов по контрактам. Очень сложный инструмент. Валюты более структурированы что ли. Да и по золоту обычно довольной большой спред. Решил им не торговать.
Ну в итоге, если эти объемы помогут в анализе рынка я открою счет у в банке брокера. У меня есть некоторые наработки по опционам — все работает, но я не могу определить цели. Поэтому и задумался об объемах денег на рынке и пришел к выводу, что только объемы открытого интереса значимы.
На фондовой бирже. При торговле акциями, фьючерсами (скажем, валютными) и опционами объемы будут самые-пресамые настоящие. А в твоем терминале будет стакан цен, где эти объемы отображаются.
Потому что биржевые сделки — все проходят через централизованный клиринг, где все подотчетно, до одиночного контракта.
20. А почему в форексе так не сделать
Не придумали систему, как объединить сотни банков из сотен же стран, особенно юридически. Так что не раньше мирового правительства. Кроме того, банки даже сейчас могут поменять валюту… по телефону. Один дилер звонит второму и проводит сделку, чтобы не палить крупный объем в каком-то ECN. В этом вся суть ОТС — тут в анонимных темных пулах (dark pools) и в межбанковских подворотнях, где нет света, проводится львиная доля валютных операций. Поэтому в форексе объемов нет. Отсюда этот прием, когда биржевые объемы по валютным фьючерсам используют в попытке определить общее настроение инвесторов по валютным парам на форексе, естественно, с переменным успехом. Я такое читал.
Я с вами полностью согласен. Объемы проходят реальные и в стакане. Но например на фьючерсе по евро торгуется в день примерно 200000 контрактов — большинство дневные трейдеты, по ним рынок судить нельзя. А вот те, которые держать позиции то есть открытый интерес другое дело.
В общем, бессмысленный диалог. Вопросов больше не имею.
К примеру, терминал Блума показывает максимум полезной и бесполезной информации, раньше, когда DB давал работать ритейлу, у них был один из лучших терминалов (по информационному полю). А DB пропускает через себя 80-90% всех контрактов в евро как прайм-брокер. Вот у них и можно брать вполне достоверную информацию и по объёмам и по прочим величинам.
Насчёт сделок по телефону в подворотне. Есть глобальный жандарм Fed. и CLS — один из его соглядатаев. Обойдёшь их стороной — всё равно выловят и отберут лицензию. Кому это надо?
Так что львиная доля торговли валютами проходит по официальным каналам.
Вам DB давал доступ к объемам проходящих сделок в реальном времени?
Вам не приходилось работать через Рейтер или Блумберг? Там это всё есть. чистый рынок, где всё как на ладони.
Я сравнивал стакан Блума и ДБ, всё одинаково, заявки и цены агрегируются в единый поток вне зависимости от того, какая ECN их проводит.
Поэтому все разговоры о том, что любая локальная (типа РФ) биржа лучше, что биржа прозрачнее, биржа честнее — пустобрёхство тех, кто ни разу не торговал на реальных площадках FX.
Биржевые данные можно получать, сохранять на диск и самостоятельно препарировать, выясняя, какую заявку сожрали, какими лотами в какое время, индивидуально-поштучно. Пока не видел аналогичного достоверного экспорта FX tick volume data из Блума.
Что касается остального — само собой.
Я вот не вижу смысла в тиковых данных объёмов, поэтому никогда не интересовался. Мне гораздо интереснее причины и следствия, и вот тут уже «интересен процесс и результат исполнения». То есть я наблюдаю процесс не ежесекундно или ежечасно, а именно в процессе, в течение суток и недель, из этого составляю мнение о настроениях рынка на краткосрок и среднесрок. Чем владею — тем и пользуюсь.
подозреваю потому, что не довелось наблюдать эти процессы на бирже, в доалгоритмические времена. Но все равно, как профи должны понимать, что информация лишней не бывает. Мы же предсказываем поведение людей по следам. Для меня эти следы информативны, особенно — при посредстве современных средств обработки.
Поделитесь опытом, Николай
Или вот прямая ссылка на статью:
mafn.ru/analitic/2014/2014-march/927-150214-q-globexq.html
Спасибо за статью, Михаил. Прочитал и еще раз утвердился в том, что представляю все правильно. Да ценообразование изначально на спот рынке, да коррелируют цены арбитражем (так же мне ответила на этот вопрос и Светлана Орловски). Но есть некоторые объемы ОИ по фьчерсам, которые просто не пускают рынок. Пример: по евро 24.10.18 вошло 14497 контактов — цена ушла от 1470, а 20.11.18 входит 9361 контакт от 1470 и цена уходит вниз. Я уверен, что это крупные игроки и они знают что цена вверх не пойдет. До конца контракта мы уже выше 1470 не поднимемся по евро. Вот об этих объемах я и говорю и пытаюсь найти единомышленников и практиков. Меня не интересую объемы проторговки, так как в основном это дневные трейдеры.
Это настолько нелепо, что не поддаётся описанию. Самый простой выход — в очередной раз сравнить деньги, вложенные в опционы (условно взять все объёмы, вложенные в создание опционного уровня) и сравнить их с затратами (опять же относительно объёмов FX), которые потребуются на то, чтобы «защитить» этот опционный уровень.
Короче, если вы приобрели некий опцион за лям, то на его защиту вам может потребоваться в 50-100 раз больше. Нонсенс.
И по поводу «крупных» игроков. Я работал (и работаю) в серьёзной организации под DB и точно знаю, что у одной и той же (моей) конторы нет единого плана работы на день, неделю, месяц. Кто в лес, кто по дрова. Поэтому крупные «игроки», если не сговорятся (а они не сговорятся) не могут управлять рынком по собственному желанию, хотя слухов на этот счёт великое множество, и объём контрактов по большому счёту выражает мнение небольшой кучки торгашей, открывших эти контракты практически руководствуясь лишь собственным разумом, а большие объёмы, скопившиеся в одном месте — всего лишь совпадение интересов на данный момент времени (или даже обезьянничание)… Только лишь на данный момент. Назавтра или через час меняется парадигма рынка в связи с какими-то событиями, и всё летит к чертям. Рушатся опционные и фьючерсные барьеры и никто их не защищает. Причём, это повсеместно происходит на обычном тихом рынке и даже не в период «диких» новостей.
Михал, здравствуйте. Я понимаю вашу позицию. У меня к вам один вопрос возник: как вы считаете рынок контролируем? Котировки держат искусственно в диапазоне? Или все волею судьбы происходит?
Банк Японии валит курс йены чистыми денежными интервенциями, Банк Швейцарии словесными интервенциями, и о скольких скрытых интервенциях мы не знаем?
Однако, как только группа лиц пытается организоваться и создать влиятельную структуру на рынке, эти попытки тут же пресекаются вплоть до закрытия и приличного срока на колыме.
Из всего этого ясно, что рынку даны некоторые свободы, но никто не даст евро упасть намного ниже 1.00, как и не дадут подняться выше какой-то отметки. Подобные катаклизмы создадут сумасшедшие перекосы на всех рынках, и опять же вопрос: а кому это надо? Да, иногда рынки срываются в пике или взлетают ракетой, однако, контролирующие органы тут же хватаются исправлять перекос. И исправляют. Взгляните на eur/usd в начале декабря 2008-го, там явно вмешались центробанки, больше никто не мог развернуть эту махину.
Да, Михаил. Почитав ваши ответы и учитывая ваш опыт можно отбросить идею найти в отчетах обоснование движения. Но я рядовой гражданин и торговля на рынке мне очень интересна и я хотел бы научиться понимать рынок. Знакомых у меня рядом, чтобы даже близко понимали что такое торговые площадки нет. А вокруг кухни, которые навязывают всякие индикаторы и «супер уровни», волны и т.д. Я понимаю что все это вода и ищу источники из своих возможностей.
В данной ситуации тогда просто спрошу совета. Как мне поступить дальше по вашему? Реально ли научиться торговать на рынке и какой тернистый путь для этого нужно пройти? Или заглушить в себе это желание так, как это миф для простого обывателя?
Советов давать не стану и не имею права. Просто скажу, что пришёл к фундаментальному анализу (не к новостям и не к их сиюминутному влиянию на рынки, каковое почему-то большинство воспринимает как фундамент, а именно к анализу) и ушёл в среднесрок, то есть контракты минимум от нескольких дней и недель до месяцев. Работаю и внутри дня, но только в направлении, выбранном с помощью анализа на среднесрок.
Почитайте Лику Кошкину. Она чётко раскладывает по полочкам то, чем она пользуется в анализе, и какие из этого делает выводы. Лучше ещё никто не придумал — анализ мировых финансовых потоков и настроения на рынке, вот и просвечивает тренд.
Спасибо, Михаил за помощь. Посмотрю все обязательно. Я почитал несколько ваших статей 2016 года из территории заблуждений на этом сайте в посте. Надо вдумываться и еще разок перечитывать каждую на свежую голову. Но на счет опционов скажу. Я создаю шаблоны в MT4 уже года два. Если бы вы их увидели с объяснениями, то поняли бы что они работают. Не знаю почему, но отрабатываются. Вот за это время как раз я пришел к выводу что сделки нужны среднесрочные (5-10 рабочих дней), а может и долгосрочные (до 2 месяцев). Но для таких временных интервалов нужна уверенность в решении, которая дает силы держать такие сделки. Пока у меня ее нет. Можете сказать какие инструменты вы используете для торговли?
Михаил, к моему сожалению не нашел книгу или другой источник Лики Кошкиной в сети. Книг с подобным заголовком тьма. Нашел Лику Кошкину (Kitten) на investing.com, но ее статей нет с 11.2017. На этом сайте есть Kitten, но я не могу связаться с этим человеком из за низкого рейтинга. Если есть у вас электронная версия рекомендуемой книги, пришлите пожалуйста мне на почту. Вряд ли я ее найду в сети.
Уверенность в решении… Здесь уже работает характер. Понятно, что кому-то по складу больше подходит интрадей, скальпинг или любой краткосрок. Другие перешли на другие интервалы. Я в том числе.
Шаблоны в МТ4… Почему нет? Тыщу раз говорил, и ещё повторю: всё, что работает лично у тебя — пусть работает. У меня была и есть М-сетка, которая работает, и проверяется, и корректируется с годами. Это похоже на теханализ, так как строится на графике, но этот метод в корне отличается от всего, что я видел раньше.
Я никогда и никого не пытался направить в то русло, в котором работаю сам. Это бесполезно.
demo.ampfutures.com/meta-trader-5-mt5-demo-request
+ ставишь индикатор
www.mql5.com/ru/market/product/2872
Получаешь бесплатный профиль на 1 инструмент
+ можешь отрыть стакан
Единственное что демка где-то на месяц наверное. Но потом можно продлить.