TradingKit
TradingKit личный блог
29 ноября 2018, 21:28

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Последний и заключительный пост по тестированию систем, которые заняли первые три места в голосовании по торговле US500. 

Итак, система Ragnar была основана на торговле по уровням Фибоначчи. С критериями входа можно ознакомиться в его топике. 
Автор дал добро на публикацию результатов. При этом стоит отметить, что для определения коррекционных движений, используемых в его системе, использовался индикатор ZigZag, который перирисовывается, в связи с чем мы сошлись на том, что погрешность во входах (некоторые из них пропускаются) всё же есть. Но в целом, результат довольно однозначный. 

Эквити:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Статистика:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500


Сделки:

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

Тестирование системы Ragnar по торговле US500

P.S.

Что хочется сказать по поводу всех систем, на которые было потрачено время? В целом, ничего нового я не открыл. Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно. Очевидно, что профит приносят системы с нестандартным подходом. Одной из таких потенциально будет являться система Fry(Антон) , занявшая 4 место.

В общем, смотрите в сторону неочевидного и более сложного, чем пара индикаторов на графике. Всем пис. 
34 Комментария
  • zamenite vhody vyhodami i equity budet rasti
    • SMT
      29 ноября 2018, 23:40
      Самый лучший трейдер смартлаба, нет, слив идет з асчет спреда.  Реверс любой говносистемы будет сливать. Ну, кроме антиВаси, конечно)
  •  spasibo za testy i avtory za dobro
  • Ragnar
    29 ноября 2018, 21:53
    Нужно на оборот, стратегия показала шорт а ты бай
  • Ragnar
    29 ноября 2018, 21:59
    Спасибо fireburned было интересно поучаствовать в разработке робота, для меня фантастика, как можно прикрутить фибо в робота.
  • silentbob
    29 ноября 2018, 22:41
    а какие правила у системы Антона (fry)?
  • SMT
    29 ноября 2018, 23:51
     Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно.

    Индикаторные — довольно широкое понятие.  
    Но посыл такой хороший. 
    Думаю у  пользователей такого рода систем, которые думают что нашли грааль — и продолжают упорно сливать годами, глаза чуть приоткроются после Ваших постов.
  • _xXx_
    30 ноября 2018, 01:03
    Отрицательный рост эквивти )
  • VladMih
    30 ноября 2018, 01:57
    Вы даже не представляете что такое зигзаг, насколько сильно влияет перерисовка. С одной стороны это индикатор, без которого я не обхожусь уже 10+ лет, но с другой имею опыт попыток использования его в роботах (чем работаю, то и пытаюсь внедрять) с разными программистами. Пройден огромный путь, минимум три раза убеждались в том, что лучше попытаться обойтись без него.
    Наконец, четвертая попытка вроде бы удалась, но я в это еще не верю.

    А вот это умному человеку писать должно быть стыдно:
    Индикаторные системы обречены на то, чтобы не показывать результат, это и так известно
    • Ragnar
      30 ноября 2018, 02:12
      VladMih, интересное мнение и опыт ваш
    • Ragnar
      30 ноября 2018, 02:14
      VladMih, так это зигзаг загубил рабочею стратегию
      • VladMih
        30 ноября 2018, 12:30
        Ragnar, не знаю, это зависит от алгоритма.
        У меня он наоборот давал грааль. Но такой хоккей нам не нужен )
      • SergeyJu
        30 ноября 2018, 16:49
        Ragnar, стандартный зигзаг в метастоке  подглядывает в будущее, поэтому он чистый грааль. Но фиктивный. Можно делать аналоги зигзага без подглядывания, но там нет грааля.
      • VladMih
        30 ноября 2018, 12:31
        fireburned, не могли б вы быть чуть повежливей?
        Писанина у вас в кровати, молодой человек.
  • cfree0185
    30 ноября 2018, 03:40
    ТС, зигзаг зачем прикрутил? у него в посте по-другому диапазон определся
    А так конечно система на средней и моментуме чуть сольет, особенно на таком эффективном рынке как снп500
      • cfree0185
        02 декабря 2018, 13:24
        fireburned, в такой формулировке «с правильностью БОЛЬШЕЙ части сделок» — вопросов нет.

        но по его логике вот так надо бы

        находим 2 точки по лок хаям/лоям и выходу за диапазон. хотя это тот же зиг-заг получается) но этот уже не перерисуешь

        да и сливает скорее всего это дело
  • Vanches
    30 ноября 2018, 04:28
    На первый взгляд тестирование не корректное… На сколько качественные данные (котировки) вы используете для теста?
  • Vanches
    30 ноября 2018, 04:30
    Всё увидел, используете только цены открытия часовых баров.
      • Vanches
        30 ноября 2018, 12:36
        fireburned, я однажды тестил ТС на снп500 в ниньзе, и удивился что она работает и в out of sample… На 15м таймфрейме, входы по пересечению 5 EMA и 34 EMA только в американскую сессию, выход по обратному пересечению или всё закрыть в конце американской сессии.
        Если не сильно сложно, затестите?
        • Vanches
          30 ноября 2018, 12:37
          Vanches, точнее по обратному пересечению переворот, а в конце сессии закрытие…
            • Vanches
              01 декабря 2018, 12:37
              fireburned, я вижу, что вы взялись тестить ТС на СНП500, вот и предложил)
                • Vanches
                  01 декабря 2018, 14:33
                  fireburned, на сколько я понимаб, там дело не в индикаторах… А в тайминге.
                  Самые внутридневные тренды происходят в американскую сессию и ТС ловит эти движения. А периоды мувингов совпали с Билом Вильямсом, почему-то))
        • SMT
          30 ноября 2018, 20:30
          Vanches, в какой программе тестили и за какой период?
          • Vanches
            01 декабря 2018, 12:36
            smt, тестил в ниньзе, был 2015 год… Период теста не помню, но достаточно продолжительный. Обычно оптимизации провожу минимум года за три.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн