Думал-думал, писал-писал..
Пришёл к тому, что большая часть моей так называемой «системы» — хлам. Борьба с самим собой. Многие тоже пишут, что система на рынке нужна для защиты от себя самого, так сказать… А ведь это системо-образующая ошибка. Если мы строим систему для борьбы с собой, то по факту мы и будем зациклены на этой самой борьбе.
Система должна строиться на основе свойств самого объекта торговли — рынка, а не на основе субъективных впечатлений, которые мало того, что могут постоянно шифроваться в сознании подобно хамелиону, так по-сути и изначально не являются первопричиной..
Додумываясь до подобного, всё больше понимаешь тех профи которые советуют смотреть в сторону алгоритмизации — как к возможности не бороться с человеческим фактором, а тупо исключить его… но подозреваю, что в некоторой степени — это тоже заблуждение.
Что думаете, господа-товарищи? Каковы на ваш взгляд причинно-следственные связи в трейдинге, что первичней, от чего отталкиваетесь в построении системы? Как там философски: что было в начале — курица или яйцо?))
Это пока не очень серьёзный пост — просто подискутировать, послушать.
Свои наработки по систематизации опыта я всё ещё веду и позже, когда буду готов, вынесу на обсуждение и критику, и приглашу всех, кто помогал мне в моих прошлых постах на эту тему!
кто долбит 2 года, кто год, а кто 10 лет..
я добил если уж с самого самого начала проявления к ФР в далёком 1998 году, долбил 5 лет, пока не нашёл, то что надо..))
лучше и не скажешь!;)+++!!!
люди разные, по разным причинам (ломать установки детства крайне тяжело), но у меня так:
безумный фанатик (не столько по трейдингу, а вообще) прокачивая волю по книжкам я зашел довольно далеко: ранние подъемы, обливание ледяной водой, физические нагрузки, довольно жесткие системы питания. Последнее где-то даже во вред здоровью. Это помимо вреда непосредственно от трейдинга. Социальная изоляция, ибо круг общения мегадеструктивен, как выяснилось. Список можно продолжить, но суть и так, полагаю понятна.
Сила в рынка, в егостремлении к крайним формам непоследовательности с точки зрения преподавания/обучения. Максимальные усилия, чтобы человек ошибся. Не прошел тест? Следующий шанс повторить тоже самое через-год полтора (это по части определения направленности, голые паттерны для внутредневного скальпинга встречаются чаще и это проще выучить, но там срабатывания в районе 50/50 срабатывания по бектестингу + меньше перспектива). Повторенье-мать-ученья — нет тут такой роскоши. Тут все направлено, чтобы ты забыл предмет (повтор максимально оттянут), ошибся, как можно чаще проваливал экзамен (а экзамен платный).
Образовательная база. технические знания хорошего вуз + эмоциональный интеллекты. Где-то помогают, где-то создают иллюзию, что помогут. Зависит от того, насколько велико пересечение имеющихся знаний с рыночной средой. Врач или химик имеет меньшие шансы, чем инженер, например. Не припомню химиков на смарт-лабе, инженеры есть и немало. Но как быть тем, кто не инженер и даже не химик? И не эмоцональный интеллектуал? Их будет кромсать жестче, и проиграют эту войну на истощение они быстрее, образованные держатся дольше, просто истекают кровью медленнее.
просто есть люди которые изначально образованы (оптимально для трейдинга) и довольно сдержаны эмоционально. Они осознают это. Тут на смарте есть пример (подробная история), когда чел убил довольно прибыльного робота (и оставил торговлю) просто потому, что тот заставлял его волноваться, беспокоиться насчет интернета (занялся своими инженерными проектами). То есть люди, которым не впервой использовать свой мощный образовательно-эмоциональный бэкграунд для решение той или иной задачи. «О, не получилось, интересно — надо подумать почему». И пошел чаек пить с печеньками, строгать формулы или что у них там, азартно решать уравнение, советоваться с такими же однокашниками. (У меня так никогда не было, просто нечем было думать с точки зрения базы знаний, а в какие-то моменты и деньги адски нужны были).
Они не проходят процедуру расшатывания психики, процедуру ломки. Идеальны ли они?
Да супер образование не всегда дает успех в трейдинге, но в разы чаще, чем отсутсвие оного. (Об этом писал Феникс, известный хфт-трейдер, но смарт-лаб не уважает с некоторых пор). Как он сказал, там (в универе типа мгу) уже на входе стоит фильтр от дурака. Т.е. он тоже поначал долго ломал голову, чему же там учат такому.
У нобелевских лауреатов не всегда денежная мотивация. Это даже из примера выше видно — вот успешный трейдер, но больше нравится быть инженером. Просто трейдинг не всем интересен, особенно, когда есть выбор. Не знаю есть ли в фонде Медалион ноб. лауреаты, но около того.
Какое-то время я потратил, чтобы понять формулу успеха, поизучал биографии, автобиографии — ученых, бизнесменов, людей которые прошлись по грани (путешественники, первооткрыватели, альпинисты). Т.е. я поисследовал этот вопрос некоторой степени — что бы понять, кто на чем выезжает (не только в трейдинге) и что могу лично я отработать.
терпение и труд все перетрут!)
—А ведь это системо-образующая ошибка. Если мы строим систему для борьбы с собой, то по факту мы и будем зациклены на этой самой борьбе.—
Нужно строить системв гармонии с Рярком, а не в борьбе с собой и уж тем более с ним))
удачных трейдев, коллега!;)
Так что для меня без вариантов приходится торговать руками.
Но я точно знаю о себе, что меня хорошо бы ограничить жестоким «прутом» машины. Поставить на стороне сервера контроль рисков и стопауты потерь на сутки хотя бы. Это позволило бы мне торговать значительно стабильнее.
Однако даже этой банальной функции я добиться не могу. Просто из-за глюков со стороны клиринга и биржи =(((
Вот и приходится полагаться на себя, свой мозг и руки. Однако периодически наступают опасные моменты, когда здравый смыл уже не решает… Строго говоря таких моментов слишком много… А ещё строже — мы, люди, вообще не особо разумны. Разум в нас просыпается эпизодически и как правило уже после действий =(((
Ну и вот. Приходится придумывать тупые правила, заучивать их, вешать на листочках бумаги на стену большими красными буквами, чтобы не нарушать. Постоянно держать в памяти причину появления этих правил. Как дорого мне стоило сформулировать это и я уже больше не имею права теперь платить ещё и ещё раз за одно и то же… Но всё-таки плачу =)… И подчёркиваю правила новой, более яркой краской… Так и живём =(
Да, трейдинг для меня — это вечная борьба с сами собой. Не с рынком, там-то всё более менее ясно, а с собой.
Какой смысл создавать систему исходя из знаний о рынке, если ты не способен её исполнять? Запрограммировать это всё нереально.
Может быть даже- сдаться)) и это решит проблему!?) я не утверждаю, я просто как вариант… Просто ведь многие годами торгуют, а такого варианта даже не рассматривали, а это как минимум не объективно)
Спасибо Бро, хороший коммент!)
делайте так, как комфортно и то, что можете понять. )
сильно переживаешь по поводу своей деградации?
… а можно и я за тебя попереживаю...
ну хз. а если я больше деградировала, чем ты??? и чо? тады я еще больш пирижывать буду, что плохому научила.(((
ладна-ладна…
Разумеется, я пытаюсь придумать какой-нибудь способ добиться победы, но так, чтобы это было не слишком запарно =))).
Сдаться? Это я не понял. В данном вопросе сдаться = потерять все деньги и уйти в долг, а потом ещё раз и ещё и так до самого худшего финансового положения. Вот что такое «сдаться» (как это звучит для меня. Так что — нее. Не вариант.
— Здравствуйте, меня зовут Антон и я лудоман…
Если да, тогда вопросов нет.
если нет, то долбите дальше…
— при каких условиях система «сломается»? Как это определить?
этот же вопрос обычно сводится к следующему:
— как долго нужно терпеть убытки в рамках системы, пока не отказаться от неё?
Отсюда следующий вопрос:
— а я способен вообще следовать этой системе?
…
Надо будет обмозговать как следует. Например, задам себе вот такой вопрос: как ты представляешь идеальный трейдинг и себя в нём?
Боюсь, что ответ на этот вопрос будет выглядеть совсем не так, как я пытаюсь делать в жизни =)))… Да, именно так и будет! =)
Блин, вот же загрузил ты меня!
Fry (Антон), ахаха))
… теперь сложи пальцы к пальцам, ехидно пришурься… и такой: -да-да, наша прееелесть, мои хотелки — моя прееелеесть))
Сергей Коновалов, я не ради ехидства это спросил. Просто у меня есть такая первоочередная цель — стать долларовым миллионером. Так как предыдущая цель — «жить с биржи» — уже давно выполнена.
И вот я вижу человека который говорит, что умеет, с очень высокой точностью, предсказывать движения цен. Но при этом не стал богатым и не хочет им становиться. И я не понимаю почему.
Ведь если у вас есть эффективные методы работы, то Вам уже не надо напрягаться ради денег — достаточно просто повторять раз за разом. Что тут сложного?
«Исследовать нужно своечастно – велико будет тогда и прекрасно.»
М.В.Ломоносов
экзэктли, коллега)
Почему? Ведь все сбои и глюки элементарно можно обработать и прописать алгоритм действий при этих сбоях и глюках. Это, думаю, самое простое что можно сделать, в отличие от разработки прибыльной ТС.
А можно пример?
Выковыривают себе небольшую денежку из рынка год за годом. Чего еще надо?
Пока они выковыривают, я новые придумываю. Идиллия :)
вот график реальной доходности в рублях без реинвеста с 2011 по сегодня. Вроде нормально и если в доллары пересчитать
Брокерские счета — территория повышенного риска, там рационально держать разумный минимум.
bocha, а на графике баланса счёта крупных выводов не видно. Относительно небольшими частями выводили, получается?
Доходность считается как 100*(фактическая прибыль/капитал), где в фактической прибыли учтены выводы, а капитал — не сумма на счете, а «рекомендованная к торговле с заданным риском» сумма. Грубо, для капитала 1 млн руб на счете достаточно иметь 250 тыс руб, то есть на ГО+запас. Остальное размещается в облигации или в депозиты и в расчете доходности в данном случае не учитывается.
График выглядит так, как будто бы до 2015 года торговался рубль/бакс по тренду в основном на небольшом депозите с большим плечом, а затем значительно вырос депозит (просто раз в 10-20!) и торговля стала другая. Если так, то в абсолютных суммах доход приличный. Тогда респект и уважуха! Мне до такого ещё пилить и пилить.
Хотя я всё ещё лудоман-сливала, так что не факт, что вообще доберусь =/
bocha, Вам вопрос как устойчиво торгующему в плюс трейдеру: почему в российском списке «Форбс» нет биржевых трейдеров?
И вообще богатые трейдеры нигде не упоминаются, как будто их и нет. Даже долларовых миллионеров очень мало. А уж мультимиллионеров или миллиардеров нет вообще. Почему так?
Поясню: Коррупционные деньги зарабатываются может и нечестно, но в коррупционно-криминальной среде и сопряжены с коррупционно-криминальной защитой среды (та же милиция защищает). Их демонстрировать престижно и не опасно.
Трейдер вне этой среды, поэтому его не защищает никто. Вот нафига ему трындеть о наличии денег?
Подозрения/сомнения — это хорошо.
Осталось проверить является ли алгоритмизация заблуждением или нет.
Главное не усложняйте.
Foudroyant, разумеется.
Это первое, что придётся осознать автору поста.
Тарас Громницкий, кстати, меня давно интересует, что такое «низкочастотный алгоритмический трейдинг».
Если я купил осенью 2008 года — продал весной 2011 года — купил зимой 2014 года — продал осенью 2018 — это оно самое? Или что-то другое?
Foudroyant, не знаком с термином «низкочастотный алгоритмический трейдинг».
Но его смысл вполне ясен.
Полагаю, что ваши действия очень похожи на LFT.
waldhaber, суть всегда достаточно проста.
Тренируйте навык отсекать лишнее и направлять внимание вглубь.
допустим участвующий вручную борется с собой
тогда:? с кем или с чем борется алго робот?
пришли к противоречию
но предположим вместо робота… человек помощник
студент или пенсионер
? помогая с чем борется помощник?
кроме сна и голода и холода
лично я не знаю точнейшего ответа
У большинства тех, кто приходит на рынок, полный хаос в голове. Его спрашиваешь: чего ты хочешь добиться? Он говорит: заработать! Причем большинству, конечно, под «заработать» на старте мерещится «разбогатеть», но это оставим за бортом ;)
Но что такое «заработать»? «Заработать» может быть очень разным по подходу.
Заработать 100% годовых это совсем не то же самое, что заработать 20-30%. И заработать ХХ% годовых — совсем не то же самое, что зарабатывать с рынка на жизнь, ежемесячно выводя деньги. И т.д. Это разные подходы, разные умения, разные риски.
Спрашиваешь у человека с опытом в пару лет: от чего ты торгуешь лучше, от лонга или шорта? Он говорит: не знаю! Но как, блин? Ты обязан это знать!
А большинство, вместо того, чтобы разобраться для начала вот с этим, сразу начинает рисовать черточки на графиках. Нарисуют пару черточек и говорят себе важно, типа они всё поняли: вот тут рынок должен развернуться ;))
А ты думаешь, я от чего в такие размышления полез… ты ж мне тогда написал про мой пункт в набросках системы про «постоянный последовательный результат», что как бы это ты так хочешь, а рынок-то он не про то..
Ну я ж тогда и взъерепенился! Думаю: ну не может же человек фигню сказать, -тогда чё ж я такой уверенный в обратном, всю дорогу был… и как давай эту «печку» искать бессонными ночами… я ж спокойные дни по пальцам могу пересчитать;)
п.с. Ещё раз спасибо за тот совет!)
Заводишь нужное количество денег, кидаешь их в облигации и дивидендные акции с подобранным графиком и вуаля — регулярные выплаты нужного размера, если нет форс-мажоров.
Но в трейдинге на постоянный гарантированный результат ориентироваться нелегко.
Вот так и получается потом:
«всё, с послезавтра (с понедельника, Нового года) становлюсь инвестором»
через полгода
«всё, с послезавтра (с понедельника, Нового года) начинаю путь с 50к до миллиона».
Geist, ну даже если и тролль, то всё-равно показательно, пускай не именно он, но полюбому есть такие люди и это конечно… даа.
А что ещё страшней — в каждом из нас есть немного карпова, в ком-то больше в ком-то меньше..
Нужно сформулировать цель (причем не дальнюю, типа «заработать ярд»), а ближнюю и реальную.
Затем соизмерить себя с этой целью, взвесить свои сильные и слабые стороны. Сильные стараться улучшать, слабые — фиксить. Если после соизмерения цель покажется нереальной, снизить её.
Затем выработать план и правила в соответствии с уже обдуманным и начинать работать.
Одна из причин, почему, все-таки, игроку кроме борьбы с рынком еще приходится бороться и с собой, кмк, в том, что система игрока не очень хороша, мягко скажем, а значит на не ее не всегда хочется положиться.
Такой игрок, не знает или не хочет знать, что рынок это игра, где у конкурентов имеются очень хорошие стратегии, намного лучше, чем у него и остальных. И это главная причина его неудач. Отсутствие самодисциплины просто вбивает последний гвоздь.
Ну, вообще то, объектом торговли являются финансовые и прочие инструменты))) Но не суть.
Я в части 3в. статьи про рыночную неэффективность пишу, что
«Полнота знаний о системе уходит на второй план; гораздо важнее знать — в каком объеме присутствуют знания о системе у большинства игроков, включая и знания о КИ и манипуляциях с его/их стороны.»
То есть, изучение рынка, или его свойств, это, прежде всего, изучение других игроков, лучшие из которых, заметим, занимаются тем же самым — наблюдают за нами)))
перефразирую: на основании многочисленных субъективных впечатлений о маркете, человеком должны быть найдены объективные закономерности маркета, которые ложатся в основу работающего метода в виде конкретных правил.
все дебаты о том как торговать: руками, ногами, роботом упускают из вида факт, что подавляющее большинcтво торгует loosing method с закономерным результатом
имхо
это отказ от принятия факта что у человека нет работающего метода
Торговая стратегия может быть профитной в длительной перспективе, весьма проста в своих правилах, давно описана и легко исполнима технически. А толку-то?
Большинство людей не смогут её торговать. Мало того, мы даже не способны выделить начальный капитал для торгового бота, которого не будем отключать 30 лет, но будем обслуживать штатную работу.
В реальности будет так:
— срочно понадобились деньги!
— хватит! профита уже дофига! надо фиксить!
— три месяца слива — это фэйл! Так вся жизнь пройдёт в убытках!
=)))
Конкретика здесь
нэ вэрю ибо в длительной перспективе мы мертвы, а работающий метод должен делать деньги сейчас ( в соответственном временном интервале)
любые законы природы (а законы маркета — это законы природы) не просты, а при более серьёзном рассмотрении — совсем не просты, более того они технически не так легко исполним как кажется
с этим тоже не согласен
торговать работающий метод можно обезьяну научить торговать
30 лет и это разговор о работающем методе?
сейчас посмотрел вашу ссылку на конкретику — парень ошибается — у него нет работающего метода (может ему нужно 30 лет и деньги на эти
30 лет чтобы это увидеть… но не мне)
в реальности будет лосс… даже если в начале будет профит
что касается денег то найти деньги не проблема что с работающим что с неработающим методом
потрясает другое эти бесконечные обсуждения о психологии, дисциплины и прочей херни вместо реализации того что на руках нет работающего метода (простого факта манифестацией которого и являются все инциденты саботажа трейдером самого себя)..
это как в анекдоте: чувака ищющего что-то под фонарем спрашивают
— ты что здесь ищешь ?
— да вот ключ потерял
— где потерял?
— да вон там
— а почему ищешь здесь?
— здесь светло...
трейдером быть легко: не нужны ни стальные яйца, ни много денег для старта, ни большие мозги, ни много удачи...
стать трейдером — вот это действительно тяжело: и яйца нужны, и мозги, и деньги, и время, и характер, и удача… чтобы пойти и искать в темноту
я думаю тема себя исчерпала… во всяком случае для меня :)
qxr1011, а ты молодец, как я посмотрю!)
А чё профиль такой новый… я так скажу навскидку, не меньше пяти годов уж точно на рынке..?
Mousa: Well, I do not know who you really are. But by the way you look, I can see you have no experience in war, do you? C'mon, do you?
Rambo: [sarcastically] I've fired a few shots.
Mousa: [laughing at Rambo] A few shots? Come on! Maybe you should go back home and think it all over again. For a very long time!
Rambo: [Turns to face Mousa and gives him a dirty look] I did think it over.
Mousa: You did? Well… This is your choice. But let me tell you, you cannot get this American alone. If you fail, do not blame me. I will accept no responsibility.
Rambo: Sounds familiar...
все эти упоры и разговоры на психологию начались с книги Марка Дугласа (RIP) «Дисциплинированны трейдер»
я уважаю марка но имхо он серьзно ошибся и своей ошибкой увел в дебри очень много людей, которые назад так и не вернулись
Марк тоже считал априори что работающие методы на руках у людей есть и они сними просто не могут работать
имхо этих методов нет у них. есть что-то что работает сейчас, но не работает потом
есть какие-то идеи
какие-то наработки
но все это не то
это все либо нога, либо хобот того самого слона которого общупывали слепые и на основании недостаточных общупываний построили метод… но слон повернулся боком и методу хана и трейдеру вместе с ним ...
люди не все общупали у слона
у них нет ни времени ним денег ни терпения ни таланта ни удачи общупать слона с головы до ног много много раз. и сделать правилиьвне выводы и построить на них метод и тестировать его и доводить до ума...
они работают на дневках а нужно внутри дня
они не отдают себе отчета что метода анализа это не метода торговли
у кого хочешь крыша поедет
вот здесь пригодились бы книжки дугласа
которые он должен был назвать «The disciplined sucker»
и начать он должен был с простого заявления:
Большинство из вас никогда не станет трейдерами, никогда не создаст работающий метод, как не создал его я, и никогда не будет жить с трединга собсвтвенных денег. Тем же кто верит что he got what it takes я написал эту книгу что помочь с проблемами психологии встречающихся у тех кто пытается себя как Мюнхазуен вытащить за волосы из болота.
итак начали работу над методом!
qxr1011, ))… Ну как говорится не было бы Дугласа, его бы обязательно придумали) А явление конечно губительное… и самое интересное, вот сколько смартлаб читаю, бывают да посты редкие про суть, про метод, но так… редко и вскользь убегают… и не всегда в топе, а правильно чё там плюсовать, два абзаца- три мысли)) Другое ж дело когда кто-нибудь простыню психологическую накатает на 5 листов… ну раньше санта-барбару всей семьёй смотрели, теперь вот ждём каждый раз посочувствовать утопающим)
Да, метод и ещё раз метод!
ну кто ж реально будет писать как делать деньги...
за сказками пожалте к герчику и иже с ним
а реальный метод он как сердце кащея — за семью замками
те кто имеют не выдадут. те кто выдадут — не имеют
много лет уходит на то чтобы просто правильно сформулировать вопрос
еще больше — на на него самому ответить, частенько переформулируя походу начальный вопрос )
вот где психология нужна...)
qxr1011, ну кстати тут сверху неплохой коммент был, что надо через кучу субъективных впечатлений дойти до объективных факторов и там уже формулировать что надо и что имеется..
Ладно, я спать.) Спасибо за дискуссию!)
qxr1011, ахахах) подловил!)
Отлично! К алгоритмизации нужно обязательно добавить автоматизацию (это не одно и тоже).
Однозначно это будет огромный качественный скачок вперед!
Ну как пример — автоматизированный сбор статистики.
Правила системы должны быть четкими и легко выполнимыми. Малейшая лазейка, неоднозначность в правилах гарантированно будет использована против вас. Плохое правило — «не переносить позиции на следующий день». Хорошее правило — «закрывать все позиции в 23:00 неглядя».
Соблюдая собственную систему, через какое-то непродолжительное время, сваливаешься в автоматизм, начинаешь соблюдать правила чисто формально, бездумно, что часто приводит к действиям, которые совершенно не предусматривались в момент составления этих правил. За собой нужно следить и не допускать таких явлений.
Чем более формализована система, тем она сильнее подвержена рискам, связанным с изменениями рынка. Чем слабее формализация, тем сильнее влияние личных недостатков. Там, где формализация сложна или невозможна, необходим четкий алгоритм принятия решения — куда смотрим, что делаем, как считаем, сколько ждем и т.д.
первый абзац — категорически разделяю, все свободное время трачу на прорисовку и конкретизацию правил.
второй абзац — у меня это не автоматизм, а пофигизм. Типа ну что там сегодня план писать, чек лист пробивать — и так все понятно.
третий абзац — разделяю.
Например. Вводишь в систему такой фактор, как влияние важных событий. Фиксируешь какие-то новости, которые двинули рынок. Изо дня в день, делаешь отметку, да, сегодня что-то было, нет, сегодня ничего не было. Привыкаешь. И получается незаметная подмена понятия «новости, которые двигают сегодняшний рынок» на «новости, которые вышли сегодня». А через какое-то время происходит событие, которое двигает рынок не только сегодня, но и всю неделю, и в результате рынок находится под воздействием новости, а ты чекаешь, нет, сегодня ничего не было.
ну не знаю — я уже давно не ориентируюсь на новости (ориентируюсь на капитал), и на поводыри типа нефти. Только чистый график и я — у меня так.
Раньше кстати подобные характеристики системы ошибочно вплетал в пункты самой системы из-за чего она разросталась и становились не юзабелити… Первый качественный скачок в результатах случился как раз когда неосознано вынес характеристики за рамки системы, система стала в разы проще и начала работать… потом я естественно всё опять усложнил))
0. Вынуждены признать, что изменение цен на рынке — случайный процесс.
1. Возможен случайный заработок. Возможен неслучайный заработок.
2. Про желание случайного заработка не говорим. Если хотим неслучайного заработка, то нам придется исследовать рынок, чтобы найти в нем неслучайное.
3. Найдя неслучайное, нам придется убедиться в том, реально ли делать на это ставки и на какие результаты можно рассчитывать при разных сценариях.
4. Всё это неизбежно ведет нас к алгоритмизации.
5. В итоге получаем алгоритм. Как его исполнять? Руками? Ногами? Роботом? Голосом? Неважно. Важно, что, если подойти по уму, то разумной альтернативы алготрейдингу нет.
Усё:)