Начало моего трейдинга

опыт трейдера

USSR12

729

с 17 октября 2015

37 Комментариев

tex
03 декабря 2018, 19:01
интересно, а почему перестали работать по системе без стопов и зарабатывать 30% в мес, в чем причина?
0
- USSR12
  03 декабря 2018, 19:04
  tex, в следующем видео)
  Там была просадка по ртс больше 30% и моего плеча не хватило выдержать просадку. Поэтому эта система не всегда работает, нужно сокращать позицию если сильно большая просадка.
  0
  - tex
    03 декабря 2018, 19:51
    USSR12, но ведь в начале этого видео вы же решили торговать с мин просадкой и без стопа, и без или мин плечей. Получается нарушили свою же установку.) И усреднение нельзя считать торговой системой, т.к. нет ни точек обоснованного входа, ни соответственно целей для выхода.
    
    0
    - USSR12
      03 декабря 2018, 20:20
      tex, Какая будет просадка по РТС при входе в сделку мы не знаем, поэтому набираем позицию по мере просадки, но если просадка больше 30% то ее мы не выдерживаем. Если не закрывать понемногу позицию, мы просто сольем депозит под ноль, но не нарушим систему)
      Дождитесь следующего видео, я расскажу как я вышел из той ситуации. Самое интересное еще впереди.
      0
ваня тромов
03 декабря 2018, 20:37
молодец я рад за тебя.я также начинал на форексе но суммы конечно не такие и торгую сейчас только акциями без плечей почему то не могу позволить себе залезть в фьючерсы
0
Тарас Громницкий
03 декабря 2018, 20:53
Сложилось впечатление, что несколько нарушен порядок действий.
Я правильно понял, что вы не тестируете свои идеи на истории перед реальной торговлей ?
0
- USSR12
  03 декабря 2018, 23:29
  Тарас Громницкий, Чтобы протестировать идеи нужно написать робота. И потом, моя идея предельно проста и роботов подобных моей системе море. Конечно я их тестировал на истории, но все зависит от фазы рынка, на разных периодах разная доходность.
  0
  - Тарас Громницкий
    04 декабря 2018, 07:58
    USSR12, как вы тестировали?
    Руками?
    Что показывают тесты?
    0
    - USSR12
      04 декабря 2018, 10:14
      Тарас Громницкий, протестируйте любого робота по типу лесенки, и увидите результаты.
      0
- tex
  03 декабря 2018, 23:34
  Тарас Громницкий, какой смысл тестить броуновское движение, просто создать себе иллюзию и тупо поверить в нее??))
  0
  - Тарас Громницкий
    04 декабря 2018, 07:55
    tex, во-первых, не такое уж оно и броуновское.
    Ибо обладатели крупных денег влияют, а они довольно рациональны.
    Во-вторых, тестить нужно по нескольким важным причинам:
    1. Чтобы понять вылавливает ли торговая система зашитые в неё «состояния рынка».
    2. Если п.1 справедлив, то выяснить даёт ли это преимущество и какое.
    3. Если п.2 справедлив, то измерить параметры системы.
    Например максимальную просадку на истории, чтобы в реальном времени понимать когда она «сломалась».
    Средние сделки, процент прибыльных/убыточных, рекавери фактор и пр.
    Всё это, чтобы не плавать в абстракции, как ручные трейдеры.
    Которые и близко не понимают что они торгуют и какие допуски у их системы.
    От чего нервничают и косячат ещё больше.
    0
    - tex
      04 декабря 2018, 10:36
      Тарас Громницкий, это наивные рассуждения, основанные на абстракции, чт о есть кукл, или крупные деньги в вашем случае, и к реальности это не имеет никакого отношения. Это всего лишь ДОПУЩЕНИЕ «секты» побарников, которое кому -то может помогать в торговле, а кому-то нет.
      0
      - Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 12:24
        tex, крупные деньги — это фонды и они здесь просто для примера.
        А рассуждения основаны на выводах, которые получены в результате тестов на довольно длительном периоде и разных инструментах.
        Плюс реальная(но чуть рваная) торговля почти в год.
        Выдумывают сказочники и гуры, а мы проверяем.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 17:39
        Тарас Громницкий, с каким плечом работаете по такому принципу?
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 18:43
        tex, плечо зависит от желаемого риска/просадки.
        И от уровня раскоррелированности инструментов в портфеле.
        В общем разброс может быть довольно широким.
        От 2-3 до 12-15.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 19:30
        Тарас Громницкий, а какой риск, если у вас все протестировано и ровно, график по вашим словам понятен и читаем, знаете кто движит и куда. О каких рисках в такой ситуации можно говорить?)
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 20:19
        tex, мы не знаем кто движет и куда.
        Нам это не нужно да и понять этого нельзя.
        Но можно найти закономерности, которые работают с определённой вероятностью.
        Риск в том, что после наступления события А не 100% следует событие Б.
        И в том, что эти события распределены не так, как хотелось бы.
        Т.е. можно словить несколько стопов подряд.
        Плюс есть риски резких изменений цены.
        Особенно при переносе через ночь.
        КРЫМНАШ или 9е апреля.
        Если стоять не в ту сторону, то можно потерять несколько больше ожидаемого.
        Ну и никто не даёт гарантий, что закономерность будет работать вечно.
        Она может просто затухнуть или пропасть на какое-то время.
        Короче обычный алготрейдинг.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 18:15
        Тарас Громницкий, и еще вопрос, вы реально полагаете, что фонды никогда не проигрывают свои деньги?? Но это не соответствует действительности.
        +1
        USSR12
        04 декабря 2018, 18:30
        tex, Фонды может и не теряют все деньги под ноль как частные трейдеры, но они точно не зарабатывают много процентов из-за низких рисков и торговли без плеча. Инвестируя просто в индексы вы будете более успешны чем вкладывать в большинство инвестиционных фондов.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 18:42
        USSR12, ну так я об этом и говорю, что нельзя заниматься трейдингом через призму каких то ыондов, потому что задачи у нас разные на рынке. И тем более на рыночное движение они могут влиять только частично.Как таковой рыночное движение прогнозировать из их объёмов в трейдинге, работая на 5-15-60 мин тф нельзя. Просто человек сказал, что рынок делает крупный игрок, я ответил)
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 18:49
        tex, я не говорил, что рынок делает крупный игрок.
        Он не делает, а влияет.
        Значит рынок не хаотичен.
        По крайней мере в определённые промежутки времени.
        Но как написал выше, нам безразлично почему работают закономерности и что за ними стоит.
        Крупный игрок или фаза луны.
        Копаться в истоках нет никакой возможности, а значит и обсуждать их не имеет смысла.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 19:42
        Тарас Громницкий, то есть вы можете показать закономерность действий крупного игрока?
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 20:20
        tex, да нет блин.
        Прочитайте пару раз что написано выше.
        0
        tex
        04 декабря 2018, 19:47
        Тарас Громницкий, у недетерминированного процесса с недифференцируемой функцией развития по определению не может быть закономерностей, покажите хоть одну закономерность и вы получите нобел премию). Закономерности могут существовать только на некотором промежутке пока рисуется дифференцируемая кривая. Поэтому все тесты на истории просто не имеют смысла и создают иллюзию понимания рынка, которая только вводит неграмотного трейдера в тупик.
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 20:23
        tex, вот про некоторый промежуток речь и идёт.
        Точнее промежутки.
        Есть большая разница между недерминированным процессом и частично детерминированным.
        А также процессом, который не смогли детерминировать по какой-то причине и посчитали его недетерминированным.
        0
        Тарас Громницкий
        04 декабря 2018, 18:45
        tex, конечно проигрывают.
        Но повторюсь, что фонды я привёл лишь в качестве примера.
        Они — это один из образующих факторов рынка.
        Который достаточно весом, чтобы не считать рынок абсолютно случайным.
        На самом деле мы не ищем крупного игрока или кого-то в этом духе.
        В действительности нам совершенно не интересно почему та или иная закономерность работает и кто за ней стоит.
        Она или работает, или нет.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 00:14
        Тарас Громницкий, все прочитал, пару раз, так и не понял, рынок для вас случаен, или частично закономерен, это не одно и тоже. Вобщем запутали вы меня.) Спасибо за общение)
        0
        Тарас Громницкий
        05 декабря 2018, 10:52
        tex, частично закономерен.
        Но что или кто стоит за этими закономерностями мы не знаем.
        Возможно что-то сформулировал не точно.
        За это прошу прощения.
        Дело в том, что разработкой стратегий занимается трейдер.
        А я больше по технической части.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 12:06
        Тарас Громницкий, если рынок, по -вашему, частично закономерен, то значит вы можете не некоторое время предсказывать точное движение цены? Не скажете, когда будет следующая закономерность, и на каком инструменте и таймфрейме. Просто чтоб подтвердить ваши слова.
        0
        Тарас Громницкий
        05 декабря 2018, 12:19
        tex, то о чём вы просите означает, что мы полностью прогнозируем рынок.
        И точно знаем что и когда произойдёт.
        А это не так.
        Как писал выше, мы не знаем когда возникнет закономерность.
        Но знаем, что она будет и достаточно точно представляем её характеристики.
        В первую очередь благодаря тестам на истории.
        Чем-то это похоже на охоту.
        Доказательством или опровержением станет следующий год торговли.
        Когда мы запустим всё что хотели.
        Вот тогда и посмотрим.
        Вполне возможно, что вы окажетесь правы.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 12:41
        Тарас Громницкий, можете показать или както обосновать смысл, полезность тестирования того, что нельзя прогнозировать. Как говорил выше, что недиффир функция имеет неогр множество решений, поэтому нет смысла в ее решении. Другими словами, я скажу вверх, вы скажете вниз и мы оба окажемся правы. Это бессмыслица. Успешный трейдинг это не топорное прогнозирование, а грамотная последовательность торговых действий.
        0
        Тарас Громницкий
        05 декабря 2018, 13:02
        tex, математически вряд ли смогу это доказать.
        Уровень моей математики далёк о того кто этим занимается.
        Трейдинг — это так или иначе прогнозирование.
        Которое плотно смешано с управлением рисками и капиталом.
        Что в вашем понимании «грамотная последовательность торговых действий» ?
        И на чём она должна основываться ?
        Возможно стоит привести не стационарный ценовой ряд к стационарному или квазистационарному состоянию.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 13:07
        Тарас Громницкий, ну ктото свои хотелки тоже за прогнозиролвание выдает, но ведь это не так) Вы же вроде говорили, что рвнок нельзя предвидеть, что он только «частично закономерен», хотя и это не так.) Всех приучили к линейному восприятиюрыночного движения, уровням поддержки и сопротивления, туда и фибо еще воткнули, а все ради того, чтобы рынок не валился или безудержно не рос, чтьобы мейкеру меньше нужно было средств не поддержание ликвидности, да просто чтобы рынок существовал) Вас просто используют)
        0
        Тарас Громницкий
        05 декабря 2018, 13:13
        tex, да.
        Когнитивных искажений в виде хотелок в этой сфере просто безумное количество.
        Большая часть из них отваливается при формализации.
        Но начинается другая засада в виде подгонки и переоптимизации.
        Вполне возможно, что рынок не прогнозируем даже частично.
        Это нам и предстоит выяснить на собственной шкуре.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 13:24
        Тарас Громницкий, выяснять на собственной шкуре не самый рациональный способ)
        0
        Тарас Громницкий
        05 декабря 2018, 13:31
        tex, после проведения тестирования иных вариантов не остаётся.
        Объективная реальность должна подтвердить или опровергнуть.
        Конечно же суммы будут не великие и строгий контроль рисков.
        Всё на полном автомате.
        0
        tex
        05 декабря 2018, 13:44
        Тарас Громницкий, ну так " В добрый путь!")
        0