Тестируем классический индикатор ССI (Commodity Channel Index)

 Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.

 Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:

* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;

* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;

* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).

 Для тех, кто уже знает, что такое оптимизация торговых алгоритмов, еще раз объяснять прописные истины я не буду.

 Стратегия выглядит так:

В итоге получилось вот такое «чудо» – Торговый советник на CCI осцилляторе.

Я взял форвардный участок SBERP за 15 месяцев, это первое, что попалось под руку.

Здесь мы видим и флэт, подъем тренда, тренд вниз и опять флэт, картинка на дневных свечах ну и видны там все сделки за этот период.

Не стал выбирать осознано тайм, тупо выбрал 15 минут, депозит поставил 30к, и торговало все это одним лотом.

На скрине видно, за какой период проводились сделки, результат был вот такой:

Картинка довольно впечатляющая – профит стабильно лезет в гору.

На результатах видим, что за период в 15 месяцев мы получили с 30к 2,2к профита, торгуя одним лотом ценой в 160 руб., и имеем абсолютную просадку по средствам не более 200 рублей.

Сюда еще не включены разные комиссии брокера и т.д., и т.п., но с таким профитом это все перекрывается с лихвой, подсчитайте сами.

На этом скрине мы видим, что сделка у нас зависла на 214 часов (это примерно 10 суток без учета выходных и праздников). Да, это уже косячок, но не критично, если не торговать внутри дня, хотя настройки можно подобрать и под интрадей торговлю.

На этом скрине видны самые лучшие по профиту комбинации настроек (самые лучшие отражаются вверху).

Здесь мы видим, что уровни up_Level и dn_Level совсем разные (148 и -57), а не как в классическом варианте (100 и -100), хотя он работал как на повышение тренда, так и на понижение тренда, видимо это и есть золотая середина в настройках.

Режим Trailing в данной настройке выключен, а значит, с ним убыток, ну и параметр shift – это тот самый отступ отсчет по барам, когда сигнал пришел на сделку, а он еще отсчитывал 38 свечей и только потом входил в сделку. Здесь видимо и сработала система сочетаний разных уровней и старт отсчета свечей, вот она – золотая середина!!!

Думаю, что у этого индикатора есть стабильность и в сочетание с другими индикаторами можно неплохо отлакировать торговый алгоритм, а значит больше профита и меньше убытков. Этой самой лакировкой я в дальнейшем и займусь после тестирования наиболее значимых индикаторов.

Вот результаты по лукойлу LKON: как видите, все то же самое.

И здесь профит стабильно в гору


Вот такой участок тренда тестировал

Здесь задержка на 77 часов, не критично

Вот тесты по Газпрому GAZR
Здесь тоже видим что профит лезет в гору стабильно






Ну на мой взгляд этот индикатор показывает стабильность, торгового робота на котором проводились тесты можно собрать по той стратегии которая описана выше или приобрести уже улучшенную версию можно ЗДЕСЬ

Статья взята автором с сайта Trader-Ok  частично видоизменена и дополнена.