Серж пЕтрович, да пусть расследуют, я против что ли. Тем более, что сам «не был, не состоял, не участвовал» И на комоне никто не пострадал по причине отсутствия стратегий в нефти с большим плечом.
А. Г., и сейчас нам расскажут что там и трава зеленее и снег белее.
А то как в наздаке сопли были или как с WTI траблы были в 2010-2011 никто почему-то не хочет видеть...
это рынок, он, что в России, что в США — «одного поля ягоды».
Такие ягоды на американском рынке давно завяли. Во времена телетайпных лент. Новые технологии открывают «новые возможности», и, по мере сил, их закрывают. В стране, где деньги есть у всех, — такие игры чреваты последствиями. Не держите америакнцев уж за полных идиотов :p
Харуто Тагава, та не, шо вы… отличие как в газе -у нас недемократический газ т е вредный и биржа такая же-нам нельзя из-за отсутствия прав и свобод в стране)
Foudroyant, все дело в том, что по сложившейся традиции на споте в США брокер не предоставляет прямой доступ на биржу, так как для этого надо было «отстаивать» специалистам. Поэтому с развитием средств связи начали образовываться внебиржевые межброкерские сети, где выставляли заявки все брокеры участники без платы. Эти сети отличались от бирж отсутствием централизованного клирингов ого центра. Со временем отдельные фирмы создали единый датафит для сетей и бирж и стали давать его брокерам в виде «стаканов» и тиковых данных, а брокеры на его основе создали свои программы интернет-трейдинга, через которые и торгуют клиенты. И соответственно заявки исполняются на лучшим ценам из этого датафида за исключением случаев сведения клиентов внутри брокеров.
Foudroyant, там заявки на бирже в те времена имели право ставить только специалисты. Сейчас может все и изменилось, но традиции торговать и вне биржи остались.
отличия в том, что это совершенно разные контракты. fSP — фьючерс на индекс, куда входят сотни акций с огромным оборотом и который нельзя контролировать. BR — расчётный ретранслируемый фьючерс, на котором вообще не должно быть самостоятельных отличных движений от ICE.
VpnS, на верхнем графике не фьючерс, а сам индекс, чисто расчетная величина. Фьючерс ходил похоже, но чуть покруче.
А по регламенту отличий быть не должно только на экспирацию. Отличия в пределах 0,5% по расчетным ценам вечернего клиринга в 18:45 встречаются примерно в половине дней, в пределах 0,1% вообще чуть ли не ежедневно. А вчера не было «поводыря».
А. Г., да, индекс состоит из сотен акций, где есть реально спрос и предложение на них реальных инвесторов.
а в br нет такого, это чисто спекулятивный расчётный инструмент.
Добыча нефти — производство, купля/продажа нефти — торговля, фьючерс — хедж торговли, при условии объема хеджа 2-5% от объема торговли, иначе, как сейчас, финансовые игры. BR — фьючерс на фьючерс — высокорискованная финансовая игра, казино. То, что было вчера — норма для «рулетки», и манипуляция для торговли. Теперь вопрос — BR — это «рулетка» или торговля? И хватит пищать, обычное дело, сорвали стопы.
P.S. В защиту маркетмейкеров. В условиях аномально высокой волатильности и узком рынке ММ раздвинул спред поддержки рынка. Это разумно!
вы что то сравниваете совсем не то, конечно ММВБ не кухня, дурни кто так утверждает, но и вы сравниваете круглое с белым, возмущены все не тем что на 10% свозили и вернулись, а тем что это произошло тогда когда нефть в мире не торговалась, и этим могли воспользоваться определенные лица в сговоре (может и нет, кто их знает) вероятность же такая есть, хотелось бы что б такие случаи контролирующие органы рассмотрели под лупой
У „них“ это сrash of 2:45, он же 2010FC. У „них“ это шестимесячное расследование, публичный отчет SEC, академическое исследование в университете Беркли (вот так называется — Volume-Synchronized Probability of Informed Trading (VPIN). У „них“, в конце концов, после длительного расследования, это арест Singh Sarao с выдвинутыми уголовными обвинениями от лица Министерства юстиции США в предполагаемой ключевой роли в сrash of 2:45, и гражданскими исками от Commodity Futures Trading Commission к несметному количеству „point-and-click“ трейдеров. Вот будете смеяться, но иски были таки удовлетворены в своем большинстве. Но это «у них» же…
Alex, то, что написано про Сарао в интернете — это какой-то «детский лепет»: человек с несколькими десятками миллионов долларов устроил флэш-крэш на рынке с оборотами в десятки миллиардов. Это даже не смешно.
Про иски к „point-and-click“ трейдерам к своему стыду впервые слышу.
Обсуждать величину активов кого либо используя Интернет? увольте, господин А.Г. ^^ Это все равно, что сравнивать ваши две картинки, используя слово «аналогичные». С виду вроде да, но по сути…
Дело не в том, кухня или нет. Но flash crash 2010 года расследовался SEC и CFTC. И был опубликован отчет. А вот то, что у нас будет расследование — весьма сомнительно.
Вроде еще Nasdaq какие-то сделки отменил.
Всё это видел и переживал — flash crash наблюдал с галерки, свисс франк смотрел из ложи (с соотв. ценой билета). Много примеров осталось за кадром, впрочем — навскидку могу вспомнить ралли по доллар-индексу при стоячих валютах, шип на 10-летках, когда в электронике давали слиппадж больше фигуры, первый 3-фигурный лимитдаун в 30-летках в марте 96-го (меня на голосе исполнили со слиппаджем больше фигуры) etc. Во всех перечисленных случаях только один раз (в случае с доллар-индексом) сделки забастили (в т.ч. и меня — решил нажиться на народном горе и сыграл в арб). Расследуют все случаи, признаЮ.
Oleg G, да я вчера только из-за постоянных табличек в квике узнавал, что на нефти «планки». График не смотрел, так как нефть не торгую, а «шип» в РИ до «планки» вообще увидел только после того, как минут через 30 удивился дневному минимуму при текущих ценах 103700, которые примерно были и раньше до «шипа».
Кстати вспомнился один знакомый, который торговал доброй памяти Pork Bellies, базируясь на нехитром риск-менеджменте — больше лимита не продую (3 цента по 400 долларов = 1200 долларов). До случая, когда его исполнили на покупку по Лимит апу, рынок сходил на лимит даун и закрылся на лимит апе. И потом сделал ЕМНИП 9 лимит апов. Разумеется, он все это религиозно собрал и в цепь лимит апов вошел в продаже...)))
Автандил Чавчавадзе, мне квик только о BR и СL сообщения слал, по SILV не получал. Я понял, что на нефти какая-то фигня творится, но мне лень было смотреть. Только после «волны» тут стал смотреть. А их флэш-крэш я помню в онлайне.
Серж пЕтрович, я накидал примеров с западного рынка (недельные и дневные таймфреймы). Расследованию подлежат случаи раскрытия клиентских ордеров, согласен. А мои примеры — это случаи использования общедоступной инфы либо прощупывания рынка на свой страх и риск. В Вашем примере — даже если клиентские ордера и были раскрыты, продавцы-манипуляторы могли напороться на покупку крупняком и остаться в продажах сайзом.
Пример №2 — календарник по 11-му сахару. Не буду интриговать — тут зажали одну русскую компанию перед экспирацией. Выпустили с божеским ценником, впрочем.
Разве, что это можно как то отнести к указанному Вами факту:
On May 6, the markets only broke trades that were more than 60 percent away from the reference price in a process that was not transparent to market participants. A list of 'winners' and 'losers' created by this arbitrary measure has never been made public. By establishing clear and transparent standards for breaking erroneous trades, the new rules should help provide certainty in advance as to which trades will be broken, and allow market participants to better manage their risks.[80]
Foudroyant, у меня были свободные средства 25-го (даже «планку» на РИ не заметил), но «я в такие игры не играю». Да и вообще, если б не постоянные оповещения в квике, то и ситуация на нефти «прошла бы мимо меня».
А. Г., системным трейдерам обычно сложно одновременно торговать и по своей системе, и ходить в рейды за внезапно появляющимися возможностями. Требуется определённая психологическая перестройка (а пока настроишься — уже и возможность ушла).
Обычно такими движениями пользуются те, кто только их и ждут, трейдеры-«охотники».
Сегодня микроцератопсы жуют травку и смотрят вверх. Раптор стоит за деревом и наблюдает. Микроцератопсы рассуждают.., некоторые несут бред на когте. Безответственный прогноз на осень префы за 60
Продажи новостроек в ипотеку в октябре 2024г в Москве снизились на 58,2% г/г (на -11,6% м/м) — Росреестр по Москве В октябре почти 60% сделок в новостройках оформлено без ипотеки.
В о...
Продажи новостроек в ипотеку в октябре 2024г в Москве снизились на 58,2% г/г (на -11,6% м/м) — Росреестр по Москве В октябре почти 60% сделок в новостройках оформлено без ипотеки.
В о...
Metzger, это не та новость, что отправит Лукойл на 4000...
Его туда даже не отправило разрешение Путина использовать весь ядерный потенциал по территории США и ее союзников в соответствующих о...
Гоша Фомич, Гоша Фомич, Русал с нового года ждет повышение налогов, повышение жд тарифа на 25% и падение цен на бирже цен на алюминий из за ввода новых мощностей по всему миру
И теперь А.Г. остаётся только сказать если уж в пиндоссии манипулируют, то нашим избушкам и сам лидер бог велел)
1. указанный выше
2. требовать расследования
Выбирайте сами
Да везде так©.
Любимый приём демагогов.
А то как в наздаке сопли были или как с WTI траблы были в 2010-2011 никто почему-то не хочет видеть...
Такие ягоды на американском рынке давно завяли. Во времена телетайпных лент. Новые технологии открывают «новые возможности», и, по мере сил, их закрывают. В стране, где деньги есть у всех, — такие игры чреваты последствиями. Не держите америакнцев уж за полных идиотов :p
А к трейдерам как к алкоголикам на излечении?
fSP — фьючерс на индекс, куда входят сотни акций с огромным оборотом и который нельзя контролировать.
BR — расчётный ретранслируемый фьючерс, на котором вообще не должно быть самостоятельных отличных движений от ICE.
А по регламенту отличий быть не должно только на экспирацию. Отличия в пределах 0,5% по расчетным ценам вечернего клиринга в 18:45 встречаются примерно в половине дней, в пределах 0,1% вообще чуть ли не ежедневно. А вчера не было «поводыря».
а в br нет такого, это чисто спекулятивный расчётный инструмент.
VpnS, чёт вы то же загнули, как может не быть отличий движений от ICE, так то это фьюч, торгуемый на другой бирже, там полюбому будут отличия
рынок есть рынок, спрос предложение
P.S. В защиту маркетмейкеров. В условиях аномально высокой волатильности и узком рынке ММ раздвинул спред поддержки рынка. Это разумно!
вы что то сравниваете совсем не то, конечно ММВБ не кухня, дурни кто так утверждает, но и вы сравниваете круглое с белым, возмущены все не тем что на 10% свозили и вернулись, а тем что это произошло тогда когда нефть в мире не торговалась, и этим могли воспользоваться определенные лица в сговоре (может и нет, кто их знает) вероятность же такая есть, хотелось бы что б такие случаи контролирующие органы рассмотрели под лупой
всего лишь
У „них“ это сrash of 2:45, он же 2010FC. У „них“ это шестимесячное расследование, публичный отчет SEC, академическое исследование в университете Беркли (вот так называется — Volume-Synchronized Probability of Informed Trading (VPIN). У „них“, в конце концов, после длительного расследования, это арест Singh Sarao с выдвинутыми уголовными обвинениями от лица Министерства юстиции США в предполагаемой ключевой роли в сrash of 2:45, и гражданскими исками от Commodity Futures Trading Commission к несметному количеству „point-and-click“ трейдеров. Вот будете смеяться, но иски были таки удовлетворены в своем большинстве. Но это «у них» же…
Про иски к „point-and-click“ трейдерам к своему стыду впервые слышу.
Вроде еще Nasdaq какие-то сделки отменил.
en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
"Это не был «шип», который случается относительно регулярно по многим инструментам, что вызвано избыточным вбросом значительного объема по рынку и поглощением стакана. «Шип» длится от милисекунд до нескольких секунд. Реже минут.
По нефти это происходило несколько часов и было целенаправленным продавливанием котировок. Технически жульнический маневр понятен и прозрачен."
en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
Да и на споте в штатах это вообще невозможно.
Разве, что это можно как то отнести к указанному Вами факту:
On May 6, the markets only broke trades that were more than 60 percent away from the reference price in a process that was not transparent to market participants. A list of 'winners' and 'losers' created by this arbitrary measure has never been made public. By establishing clear and transparent standards for breaking erroneous trades, the new rules should help provide certainty in advance as to which trades will be broken, and allow market participants to better manage their risks.[80]
А. Г., системным трейдерам обычно сложно одновременно торговать и по своей системе, и ходить в рейды за внезапно появляющимися возможностями. Требуется определённая психологическая перестройка (а пока настроишься — уже и возможность ушла).
Обычно такими движениями пользуются те, кто только их и ждут, трейдеры-«охотники».