igorwolf, я так понял, ты их ответственность разделил: лоцман за свой участок, кэп за свой. Но может я криво понял) Тяжелая неделя выдалась, конец года, а тут еще госконтракт подкатил под елочку
Qwert Asdfg (humera), признаю, ты у нас маладец
Опять твари тащат на тонком рынке
Бармалей Бармалеевич,
методичку на шо … :0/
23:03
ны рынке ОФЗ (фикс, дал) идет самая настоящая скупка, ее масштабы и методы начинают пугать, мой вопрос рынку КУДА он херачит с таким опережением, почему не разгон а именно скупка: бумаги уже дня три(э...
Тетерин Андрей, а я по 40р опять залезу.
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
И теперь А.Г. остаётся только сказать если уж в пиндоссии манипулируют, то нашим избушкам и сам лидер бог велел)
1. указанный выше
2. требовать расследования
Выбирайте сами
Да везде так©.
Любимый приём демагогов.
А то как в наздаке сопли были или как с WTI траблы были в 2010-2011 никто почему-то не хочет видеть...
Такие ягоды на американском рынке давно завяли. Во времена телетайпных лент. Новые технологии открывают «новые возможности», и, по мере сил, их закрывают. В стране, где деньги есть у всех, — такие игры чреваты последствиями. Не держите америакнцев уж за полных идиотов :p
А к трейдерам как к алкоголикам на излечении?
fSP — фьючерс на индекс, куда входят сотни акций с огромным оборотом и который нельзя контролировать.
BR — расчётный ретранслируемый фьючерс, на котором вообще не должно быть самостоятельных отличных движений от ICE.
А по регламенту отличий быть не должно только на экспирацию. Отличия в пределах 0,5% по расчетным ценам вечернего клиринга в 18:45 встречаются примерно в половине дней, в пределах 0,1% вообще чуть ли не ежедневно. А вчера не было «поводыря».
а в br нет такого, это чисто спекулятивный расчётный инструмент.
VpnS, чёт вы то же загнули, как может не быть отличий движений от ICE, так то это фьюч, торгуемый на другой бирже, там полюбому будут отличия
рынок есть рынок, спрос предложение
P.S. В защиту маркетмейкеров. В условиях аномально высокой волатильности и узком рынке ММ раздвинул спред поддержки рынка. Это разумно!
вы что то сравниваете совсем не то, конечно ММВБ не кухня, дурни кто так утверждает, но и вы сравниваете круглое с белым, возмущены все не тем что на 10% свозили и вернулись, а тем что это произошло тогда когда нефть в мире не торговалась, и этим могли воспользоваться определенные лица в сговоре (может и нет, кто их знает) вероятность же такая есть, хотелось бы что б такие случаи контролирующие органы рассмотрели под лупой
всего лишь
У „них“ это сrash of 2:45, он же 2010FC. У „них“ это шестимесячное расследование, публичный отчет SEC, академическое исследование в университете Беркли (вот так называется — Volume-Synchronized Probability of Informed Trading (VPIN). У „них“, в конце концов, после длительного расследования, это арест Singh Sarao с выдвинутыми уголовными обвинениями от лица Министерства юстиции США в предполагаемой ключевой роли в сrash of 2:45, и гражданскими исками от Commodity Futures Trading Commission к несметному количеству „point-and-click“ трейдеров. Вот будете смеяться, но иски были таки удовлетворены в своем большинстве. Но это «у них» же…
Про иски к „point-and-click“ трейдерам к своему стыду впервые слышу.
Вроде еще Nasdaq какие-то сделки отменил.
en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
"Это не был «шип», который случается относительно регулярно по многим инструментам, что вызвано избыточным вбросом значительного объема по рынку и поглощением стакана. «Шип» длится от милисекунд до нескольких секунд. Реже минут.
По нефти это происходило несколько часов и было целенаправленным продавливанием котировок. Технически жульнический маневр понятен и прозрачен."
en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
Да и на споте в штатах это вообще невозможно.
Разве, что это можно как то отнести к указанному Вами факту:
On May 6, the markets only broke trades that were more than 60 percent away from the reference price in a process that was not transparent to market participants. A list of 'winners' and 'losers' created by this arbitrary measure has never been made public. By establishing clear and transparent standards for breaking erroneous trades, the new rules should help provide certainty in advance as to which trades will be broken, and allow market participants to better manage their risks.[80]
А. Г., системным трейдерам обычно сложно одновременно торговать и по своей системе, и ходить в рейды за внезапно появляющимися возможностями. Требуется определённая психологическая перестройка (а пока настроишься — уже и возможность ушла).
Обычно такими движениями пользуются те, кто только их и ждут, трейдеры-«охотники».