Кто как справляется с роллированием фьючерсов при экспирации?

Господа, кто как переносит контракты при экспирации фьючерсов? Иногда образуются большие ценовые расхождения и убыток. Может есть какие механизмы, позволяющие снизить потери?

роллирование фьючерс экспирация

Crogall

Earth

190

4 875

с 14 августа 2017

5 Комментариев

Джакомо Леопарди
27 декабря 2018, 16:07
Правильный вопрос!
Это делается заблаговременно, не затягивая под конец контракта (и уж не перенося на длинные выходные под окончание контракта).

0
- Crogall
  27 декабря 2018, 17:07
  Джакомо Леопарди, Некоторые за день переносят. Заблаговременно это как? Ты за сколько переносишь, просто вручную открываешь закрываешь?
  0
  - Джакомо Леопарди
    27 декабря 2018, 17:25
    Иван Боженков, это очень индивидуально.
    Зависит от контракта, размера позиции и емкости рынка.
    
    P.S. Бывают такие случаи, что за месяц не перетащить, не то что за 1 день. Посмотрите динамику сделок в si-3.19 si-6.19 si-9.19 и si-12.19. и сравните с размером открытых позиций.
    +1
    - Crogall
      27 декабря 2018, 17:32
      Джакомо Леопарди, из-за этой экспирации разница между старым и новым, например в нефти может и 1бакс составлять. А это если много к брать, большие убытки.
      0
      - Джакомо Леопарди
        27 декабря 2018, 17:35
        Иван Боженков, это понятно, поэтому я тут недавно предупреждал насчет нефти, что январский контракт в нефти штука непростая.
        Я специально привел пример долларовых фьючерсов, где ликвидности больше… так даже там есть большие проблемы с перетаскиванием позиции.
        0