Гость
Вход на сайт
algo_rts
algo_rts личный блог
29 декабря 2018, 11:50

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!

Санкт-Петербургская биржа MultiConnect статистический арбитраж
2 Комментария
  • vfreeman
    vfreeman
    29 декабря 2018, 12:16
    после уплаты комиссии и налогов что-нибудь остается?
    0
    • algo_rts
      algo_rts
      29 декабря 2018, 13:17
      vfreeman, комиссии учтены.
      0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

НЛМКDonbass
6:26
Всем доброго и профитного дня. Продолжаем наше новогоднее ралли. Держим курс на пробой 110. Избушки, прекратите вводить людей в заблуждение с дивами.
Вигвам на берегу Гудзон-рекиАлексей Наумов
6:20
smart-lab.ru/mobile/topic/1095584/
ГазпромЛюдвиг ван Биткоин
5:33
Kisliaeva, также прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Это к росту рынка, воисти...
Доллар рубльДмитрий
5:22
Олег Дубинский, А зачем им продавать бесценую валюту? Минфин вообще скупает валюту как не в себе. К чему то готовятся. Им не нужен крепкий рубль. Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестан...
СовкомбанкAivar21
4:21
Анатолий Полубояринов, «Но зато инвесторы любят выкупы» — Тогда чего ж ХэдХантер не выкупают? У него просадка 20%.
РоснефтьSloikin
4:10
Никто не упоминает, а ведь это еще и серьезнейший удар по малому и среднему бизнесу Черноморья. Помимо туризма это рыба, мидии, устрицы, водоросли.... В общем «Магия Черного Моря» Морская вода 1500 ...
АПРИVlad Kol
3:52
Leha Krivcovski, а 05 погашаемый в 25-м тоже с офертой?
ВИМ Ликвидность БПИФ (LQDT)Лютый Комерсант
3:07
Золото это так сказать полный хедж от падения фин системы если это произойдет
ГМК НорникельЛютый Комерсант
3:01
Владимир Литвинов, Некоторые с 27 000 сидят как же их жалко а ведь они с жадностью брали акции НН в надежде на 50 000 будет ESG и все такое электромобили медь вторая нефть пели песенки частным инве...
СбербанкЛютый Комерсант
2:57
Рынок падает вниз этим все сказано ЦБ добавит еще к этому движению ставкой 23-25%
Старый дизайн
Старый
дизайн