Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Тестирование модели медвежье харами на исторических данных

Введение

          В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель медвежье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

          Рис. 1. Модель медвежье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель медвежье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать падение.

Параметры тестирования

         Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определить следующие параметры:

• Как мы будем определять восходящую тенденцию
• Как мы будем оценивать результаты покупки с использованием этой модели

         Забегая вперед, скажу, что тестирование проводилось при различном наборе параметров и принципиально на итоговом результате это практически не сказалось.

         Перед  тем, как переходить к расчетам, необходимо определиться с тем, как мы будем определять восходящую тенденцию. Для начала дадим определение индикатора RSI. Индикатор RSI вычисляется по формуле:

RSI = 100 * Сумма U / (Сумма U + Сумма D), где

Сумма U – сумма всех U за расчетное количество дней;

Сумма D – сумма всех D за расчетное количество дней;

U = цена сегодняшнего закрытия — цена вчерашнего закрытия, если цена закрытия сегодня выше, чем вчера, иначе 0;

D = цена вчерашнего закрытия — цена сегодняшнего закрытия, если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера, иначе 0.

При этом если Сумма D = 0, т.е. за весь расчетный период цена только росла, то считаем, что RSI = 100.

          В данной статье будем считать, что тенденция является восходящей, когда индикатор RSI >= 80. При этом RSI будем рассчитывать за 10 последних торговых дней (2 последние торговые недели).

          Прежде, чем перейти к тестированию эффективности использования модели медвежье харами на исторических данных, давайте определимся, как мы будем оценивать результаты продажи с использованием этой модели. Т.е. как мы будем определять, правильно ли определила эта модель падение или нет. Я предлагаю устанавливать стоп-лосс и тэйк-профит на уровне одной среднедневной волатильности по акции за 10 дней (волатильность – это разница между максимальной и минимальной ценой дня). Например, если после нашей продажи акция выросла на одну среднедневную волатильность за 10 дней, мы считаем, что модель медвежье харами дала ошибочный сигнал, а если цена упала на одну среднедневную волатильность за 10 дней, то считаем, что модель медвежье харами дала сигнал верный.

Результаты тестирования

         Теперь у нас все готово для того, чтобы проверить на исторических данных эффективность использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены. Итак, я собрал статистику по 30 наиболее ликвидным бумагам МосБиржи за период с начала торгов по каждой бумаге и по 30 декабря 2016 года (т.е. если Лукойл торгуется на ММВБ с 22 сентября 1997, а Газпром с 23 января 2006, то статистика по Лукойлу берется с 22.09.1997 по 30.12.2016, а для Газпрома с 23.01.2006 по 30.12.2016). Статистика использовалась  дневная, т.е. в качестве максимальной, минимальной цены, а также цен открытия и закрытия использовались цены одного торгового дня. Ниже приведена таблица тестирования модели медвежье харами на дневном интервале (таблица 1).

Таблица 1. Результат тестирования модели медвежье харами.

Заключение

         Итак, по результатам тестирования мы видим, что медвежье харами чаще давало верный  сигнал для продажи (223 правильных предсказаний против 208 ошибочных).

         Какие же выводы отсюда можно сделать? Выводов на самом деле несколько. Итак:

1. По результатам проведенного тестирования точность прогноза движения цен на основе модели медвежье харами можно считать неудовлетворительной, т.к. точность предсказания не превысила статистическую погрешность в рамках 50% вероятности.
2. При определении эффективности использования модели медвежье харами для прогнозирования будущего движения цены были произведены расчеты на большом количестве разнообразных параметров (использовались различные параметры покупки/продажи, а также различные значения стоп-лосса и тэйк-профита) и ни в одном случае не удалось добиться точности прогноза, существенно превышающей 50%.
3. Учитывая пункты 1-2 можно сделать следующий вывод: построить эффективную торговую систему ТОЛЬКО на основе модели медвежье харами представляется, на мой взгляд, крайне сложной, а, скорее всего, просто невыполнимой задачей.

         P.S. У тех, кто регулярно читает мои статьи по тестированию японских свечей, может возникнуть впечатление, что все известные свечные модели не имеют достоверной прогнозной силы и не выдерживают проверки на исторических данных. На самом деле это не совсем так. В самом конце этого цикла я собираюсь привести пример свечной конструкции, которая выдержала проверку на исторических данных, а также приведу описание алгоритма торгового робота, который я написал на ее основе. Так что не забудьте подписаться на мой блог, дальше будет еще интереснее!

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!