24 января 2019, 13:56
Есть ли здесь противоречие?
Возьмём 2 распространённых утверждения:
1. Рынок меняется.
2. Историческое тестирование алгоритмов возможно.
Не противоречат ли эти утверждения друг другу? Если нет, то почему?
Свою позицию тоже могу озвучить: считаю, что рынок, в целом, не меняется. Поэтому и возможно историческое тестирование торговых систем. А методы тестирования подбираются в зависимости от природы конкретных тестируемых закономерностей.
Ivaniko, как понять «так надо» и почему к началу декабря?🙂🙂🙂
Вадим Рахаев, Думаю теперь этого продумана надо искать где-то в отечественном списке Форбс.
Нефтяное проклятие: как Гайана стала лидером экономического роста и чем это ей грозит
Дарья Лабутина Автор
Гайана (Фото Getty Images)
Гайана (Фото Getty Images)
Одна из самых маленьк...
Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
DANGER! ВНИМАНИЕ! Опасность Т-банка!21 сентября 2023 написал статью «Риск использования брокера Тинькофф» — smart-lab.ru/blog/943224.php
Сейчас нео...
Безумее думать что я буду экономить… на себе — соответственно — при размещениях минфина — только будет расти доходность…
ВТБ и крЫзисы
В кризисы 2009 и 2022 годов капитализация обычки ВТБ снижалась до 200 млрд руб
В кризисы 2014 и 2020 годов — до 400 млрд
Сейчас ценник как раз снова у 400, что удивительным обра...
16:52
Вы считаете что до 24 рублей допадает?75_75_, На горизонте год- два, говоришь получат 25-50% ?
Так и будет. если здесь акцию возьмешь ).
а если взять здесь в шорт, а потом с 24х ...
Сергей Сокол...
Дмитрий Первый, привет. Да, я надеюсь вниз
16:32
ALB, Вот это очень хороший вопрос! Молодцы такие — вы заявление на присоединение подайте — а мы потом скажем, сколько мы стоить будем! Выглядят как мошенники. Противно.
Auximen, это личная ссылка была. а не реклама. народу 5 рублей подарить хотела
2. Тестировать надо по содержанию.
sortarray sortarray, «изменения в мире» — очень широко сформулировано.
Изменения в настроениях людей — тоже изменения в мире; но при чём тут законы механики?
Все варианты предлагаю в опрос:
меняется/НЕ меняется + возможно/НЕ возможно
т.к. это отдельно обсуждаемые категории, по-моему
Немало копий сломано вокруг принципа Лиски и возможности унаследовать квадрат от прямоугольника.
В философии есть понятие универсалий.
Это все довольно близко к той теме, которую Вы подняли.
Хват (WC), если эти утверждения верны и не противоречат друг другу, то:
1. Создаётся алгоритм на основании некой закономерности.
2. Тестируется на прошлом за много лет.
3. Но с чего тестировщик взял, что обнаруженная закономерность существовала все эти прошлые годы?
Может она родилась в 2015 году как эхо какой-то крупной системы?
4. В результате получится, что закономерность есть, алгоритм на её основе — зарабатывающий, но бэктестинг покажет, что этот алгоритм не зарабатывает.
5. Почему так получится?
Потому что общий период тестирования будет включать в себя годы, когда опорная закономерность работала, и те годы, когда она не работала.
Из-за этого общий результат получится размазанным.
1. да
2. да
3. (1) не противоречит (2) — да.
Изменение рынка — вероятно, и есть ключ. Понимание, того как меняется. Рынок же меняется не не пойми как, есть закономерности в изменениях — цикличность, направленность изменений и т.д. Поняв характеристики изменений можно задействовать эти знания в своих алго.
Арбитражил руками Европу — Азию, пришли роботы, ты ушел :)
Парно торговал лук-роснефть, а потом национализация лукойла и все.
И так далее.
shprots, если отдельные инструменты меняются, а рынок в целом нет, значит в нём есть механизмы, выравнивающие все эти изменения относительно друг друга.
И что это за механизмы?
1. игроки меняются, уходят приходят (но в целом методы торговли — одни и те же. Их (методов) много, где то применяются одни, где-то другие)
2. игроки перетекают из одних инструментов в другие.
Рынок в некотором роде всё таки меняется — развиваются деривативы, развивается роботорговля, новые рынки появляются, криптовалюты появились. Так что какие-то алгоритмы, конечно, отмирают.
Но, скажем так, всегда люди задают одни и те же вопросы, одинаково жадно и быстро хотят обогатиться и совершают одни и те же ошибки.
Суть рынка — отобрать у ближнего своего. Методы могут меняться (по спирали, или даже циклично), но основная задача — обмануть, а она стара как мир.
shprots, «переиграть» — более ёмкая формулировка, наверное, чем «обмануть».
А так, да, неизменная психология людей и есть основной фактор, порождающий и обеспечивающий условную неизменность рынка.
Вероятно, это конечно, не роботы, но похоже на алгоритм. Пока работает :) потом — не знаю.
Да и могу ещё пример изменений привести. На Америке был раньше большой вес специалиста — он сводил заявки в своей книге (вот буквально лет 10-15 назад). И мог сам от своего имени заявки подавать — многие торговали вслед за специалистом, что было эффективно. Но уже нет :)
gluhov, может и так. Тема и поднята для того, чтобы понять.
Но ответьте на вопрос: если рынок раньше был другим, то какой смысл в бэктестинге?
Что эти тесты должны показать для сегодняшнего рынка, если их проверяют на прошлом, уже не существующем, рынке?
Kartes, у прогонки на истории есть теоретическая основа:
1. Рынок принципиально не меняется.
2. На нём постоянно повторяются те или иные статистические закономерности разного срока жизни: от вечных (их мало) до временных (от долговременных до кратковременных).
То есть, даже если участки графика мёртвые, всё равно они несут ценную статистическую информацию.
Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
— Марк Твен, 5 июля 1907Я лично придерживаюсь этого мнения.
Friendly Deep Space, логично.
Например, есть акции в широком боковике: СНГ, МТС, Газпром и т. д.
На большом ТФ их движения определяются просчитываемыми ФА-факторами.
Стратегию для этих акций тоже легко подобрать: бери на дне- продавай на вершине; определить диапазон тоже довольно легко.
А просадки в таких акциях отрабатываются усреднением.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так если рассматриваемая закономерность работала Х лет (например, только в 2015-2019 гг.), то и тестировать её нужно за Х лет, а не за 10Х.
Ведь при тестировании на 10Х тест покажет, что закономерность работает «только иногда» (так как в период 1 год, когда она работала, будет подмешано ещё 9 лет, когда не работала).
Получается, что при бэктестинге нужно будет отказаться от правила «прогнать за как можно большее количество лет».
И заменить это правилом «найти время возникновения закономерности и тестировать, начиная только с этого времени».
Только такой бэктестинг будет корректным.
Исключение из этого правила: «вечные» закономерности, которые имеют совершенно особую природу.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а при таком подходе мы пропустим огромное количество закономерностей, на которых могли бы зарабатывать сейчас.
Потому что «вечных» закономерностей в сотни тысяч раз меньше, чем временных.
Если нет, то надо искать закономерность, которая работала очень долго, во всех фазах рынка, до вчерашнего дня включительно)
Исторически можно выделить и определить когда какие методы(алгоритмы) торговли работали. По времени можно посмотреть.
Так что какое здесь противоречие?
А вот как вы определите, какой сейчас будет работать метод. Это большой вопрос.
Jkrsss, в чём противоречие, более подробно описал в комментариях.
Если кратко, то:
1. Бэктестинг на всей истории оправдан только для «вечных» закономерностей.
2. Бэктестинг «временных» закономерностей на всей истории методологически некорректен.
Вывод: каждую найденную закономерность нужно тестировать так, чтобы подобрать корректный период. Это потребует перебора периодов.
И даже при таком подходе будет высокая вероятность ошибки, так как «вечные» до сего дня, теоретически, в будущем тоже могут исчезнуть, так как только кажутся «вечными».
Как видите в аксиоме предусмотрена и изменчивость -«другая последовательность и другая частота» и постоянство набора возможных событий — «то же самое, что и в прошлом».
А. Г., в аксиоме «в будущем будет то же самое, что и в прошлом, но в другой последовательности и с другой частотой» неизменность видится более выраженной, чем изменчивость.
Так как:
1. Постоянство — это постоянство основных моделей движения и мышления, типов факторов и т. п.
2. Изменения — только изменение их последовательности и частоты.
Первое перевешивает.
Чтобы не быть голословным, попробую со своей колокольни:
Изменение рынка — это изменение характера движения цены по конкретному инструменту, в сравнении с предыдущим периодом.
Основываясь на данном определении мои ответы такие:
1. Рынок меняется.
2. Историческое тестирование алгоритмов возможно.
3. Противоречие отсутствует.
Теперь пояснения:
Изменение характера движения цены, это довольно известное и ни для кого не удивительное событие. Если коротко, то это значительное изменение диапазона и скорости (динамики) движения в пределах рассматриваемых отрезков времени (тайм-фреймов, если хотите). В качестве примеров: Вспомните, как часто «старые» скальперы и интрадейщики предаются воспоминаниям о том, какими были движения внутри дня по РТС раньше, и какими они стали теперь. Что это, если не изменение характера движения цены? Или возьмите Si. До 2013 года (если не ошибаюсь. лезть в историю и проверять лень), этот инструмент был не особенно интересен спекулянтам из-за незначительных движений. А как он двигается сейчас? И какие обороты по Сишке сейчас проходят? Неужели кто-то будет спорить с тем, что значительное увеличение объемов торговли инструментом не влияет на характер ценовых движений в нем?
И во всех этих случаях одни стратегии переставали работать, другие начинали приносить прибыль. Это и есть примеры к избитой фразе «рынок изменился».
Теперь про историческое тестирование. Рынок не меняется ежедневно. Характер движения цен можно обрисовать (условно) некоторым набором параметров, и эти параметры остаются неизменны, или изменяются в незначительном диапазоне, в течение какого-то времени.
Когда мы выполняем тестирование на истории, то наша задача определить этот период, найти для этого периода оптимальные параметры торговой стратегии, и надеется на то, что параметры рынка еще какое-то время останутся неизменны (или будут колебаться незначительно), что в свою очередь позволит нам заработать.
Следующий пункт как раз самый сложный — необходимо определить, когда параметры рынка изменились в значительной степени и закрепились в новых значениях (диапазонах). После этого, заново провести тестирование, подобрать оптимальные параметры торговой системы, и продолжить торговлю. Чем раньше мы ПРАВИЛЬНО определим, что рынок изменился — тем больше времени наша торговая система сможет приносить прибыль до того момента как рынок в очередной раз изменится.