Взгляд на мувинги от Tisha™ (second edition).

Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

— мувинги настраиваются для каждого тайм-фрейма отдельно;
— мувинги настраиваются под каждый актив отдельно;
— не принципиально, какой вы именно тип мувинг используете (МА, ЕМА или WMA) – главное, чтобы он «выполнял» возложенные на него функции (соответствовал своей идеологии). Но на начальном этапе советую использовать рекомендованные ниже значения;
— всегда помните, что в последнем баре мувинг «врет», пока не сформируется цена “close” бара (если вы строите мувинг по close);
— никогда не относитесь к мувингу, как к непреодолимому «барьеру» на пути цены. Мувинг, это лишь расчетный уровень поддержки/сопротивления, диапазон которого может меняться. В принципе, любой «уровень» это некий диапазон цен, величина которого зависит от многих непредсказуемых факторов. Эту величину я для себя называю «зоной борьбы», где сталкиваются «лоб в лоб» интересы быков и медведей, и не всегда можно достаточно четко определить границы этой зоны. Ценовой люфт неизбежен. Помните об этом.

А сейчас немного графики.

Вот пример различных «участков» рынка (рейндж и тренд):


А теперь посмотрим, как подбирать и настраивать мувинги.

* Короткий или «трендовый» ЕМА — период 4 – 7 (short EMA или sEMA):
Идеология: выступает поддержкой/сопротивлением в тренде хвосты(тени) баров(свечей) должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и наличием close баров по обе стороны мувинга.

Для настройки short EMA рекомендую найти на графике актива ярко выраженный «сильный» тренд и постараться подобрать временную составляющую мувинга таким образом, чтобы тела (или хвосты – дело вкуса) свечек (баров) в каждом новом импульсе рынка по тренду «опирались» на short EMA.

Пример настройки трендового мувинга (красная тонкая линия):



Одним из важнейших свойств short EMA является своевременная индикация «потери потенциала».
Подробнее см. в дополнении 1 после этого топика.

* Длинный или «смены тенденции» EMA период 45 – 65 (long EMA или LEMA)
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для основного (долгосрочного) тренда.

Основными ключевыми моментами анализа этого мувинга выступают: наклон мувинга и нахождение цены над/под мувингом. В соответствии с этими параметрами разделяем «бычий» и «медвежьи» рынки. Смена тренда подтверждается изменением наклона мувинга. Как и любая линия поддержки/сопротивления, Long EMA из поддержки превращается в сопротивление и, наоборот, в случае смены тренда — из сопротивления становится поддержкой.

Пример настройки Long EMA (сплошная утолщенная линия оливкового цвета):

Здесь хочу подметить особенность — консолидации рынка после пробоя Long EMA. Очень хороший момент для входа в позицию с выставлением относительно короткого, и, главное, вполне «техничного» стоп-лосса.
Подробнее см. в дополнении 2 после этого топика.

*Сигнальный WMA период 17 –23 (WMA):
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для неглубоких коррекционных движений, когда цена пробивает short EMA.
Может служить предупреждением к тому, что тренд теряет силу.

Пример настройки сигнального WMA мувинга (синяя штрих-пунктирная линия):


Пересечение (cross) сигнального WMA и short EMA — формирует предварительный сигнал о возможной смене тренда и предупреждает о возможной попытке протестировать «длинный» (Long) ЕМА — мувинг смены тенденции. Пересечение (cross) предупреждает о возможной коррекции от основного направления движения по Long EMA.
Подробнее см. в дополнении 3 после этого топика.

* Коррекционный WMA период 25 – 33 (WMA):
Идеология: служит уровнем поддержки/сопротивления для глубоких коррекционных движений.

Пример настройки коррекционного (сигнального) мувинга (голубая штрих-пунктирная линия):



Коррекционный (correction) WMA является «последним» рубежом перед возможной сменой тренда. Может определять наилучший уровень для трейлинга (передвижения) стоп-ордера за рынком. Или, например, дополнительным фильтром, знаменующим, что коррекция переросла в разворот.

Дополнение 1. «Потеря потенциала».

Взгляните на рисунок. Оптимально, когда после бара с «потерей потенциала» появляется следующий бар, сформировавший новый экстремум, который, впоследствии может стать вершиной разворотного фрактала.


Дополнение 2. «Консолидация после пробоя»

Обратите внимание на эти две техничные (см. #1 и #2 ) формации рынка для открытия позиции на sell. Вход в рынок осуществляется после пробоя Long EMA и консолидации в виде треугольников с верхней границей, обозначенной мувингом, и нижней, обозначенной ЛПС (линии поддержки/сопротивления) в виде стрелки серого цвета. Консолидация рынка под мувингом и предполагает открытие позиции на продажу. Для тех, кто «опоздал», рынок дает дополнительную возможность (см. см. #3 и #4).




Дополнение 3. «Работа» signal WMA.

Привожу пример отработки сигнала, где после пересечения short EMA и signal WMA следует тест уровня, определенного Long EMA. В случае дальнейшего пробоя и консолидации рынка под/над уровнем пробоя (зависимости от направления пробоя) следует готовиться к продолжению тренда в направлении пробоя (см. дополнение 2).



И тут же можно найти пример формирования и исполнения сигнала о возможной коррекции или консолидации рынка после пересечения Long EMA сигнальным WMA. Хочу, однако, отметить, что этот сигнал отрабатывает не всегда. Здесь следует применять дополнительные фильтры. Вероятность отработки сигнала существенно возрастет, если в качестве дополнительного фильтра использовать, например, стохастик-осциллятор, контролируя зоны перекупленности/перепроданности.



Обсуждение статьи на форуме INSIDER