открытый интерес на SPY. 28 января

вот так выглядит открытый интерес на SPY expiration 28 января.



желтое диаграмма показывает открытые интересы PUT контрактов по страйкам, а голубая диаграмма показывает тоже самое информацию только на стороне CALL опционов. цена на этот момент премаркет, находится на уровне 264.30 очень близко уровне 264 где вы видите сами болшой открытый интерес пут обционов. думаю что маркетмейкеры будут защищать Этот уровень и после открытия Маркета они начнут покупать SPY с большими лотами чтобы цену отодвинуть наверх подальше от этой уровни. учтите что, Маркет мейкером не выгоден чтобы цена зафиксировалась ниже уровне 264, если это случится и цена за фиксируется ниже уровня 264. А это означает что медведи будут атаковать на рынок, то Маркет мейкером остаётся хеджировать. напомню что Маркет мейкеры держат на этот уровень short Put позиции, и эту позицию можно хеджировать с помощью взятием шорт позиции на базовый актив, в этом случае на Spy, большими лотами. тогда Spy и весь Маркет пойдут гораздо ниже, поскольку Spy является ETF S&P 500. при открытии торговой сессии надо подождать и смотреть 15-20 минут, как будет действовать рынок в целом и Медведи. 

Я думаю что что этот сценарий маловероятен но всё-таки имеет смысл. 

Я думаю что более вероятен тот факт, что Маркет мейкеры после открытия Маркета начнут покупать SPY большими лотами и цена пойдет наверх. Исходя из этого, можно покупать CALL на Spy например 266 или 266.50  что касается верхний рубеж, то я думаю что в SPY сегодня не закроется высшие уровни 270, поскольку там опять стоит очень большой интерес уже Call опционов и  Маркет мейкеры будут защищать Этот уровень.

 здесь нужно учитывать период торговли, Это очень трудный перёд чтобы торговать. поскольку мы находимся «earnings season» на этом неделе влиятельные компании будут опубликовать свои финансовые данные за 4 квартал 2018 года. на этом неделе влиятельные компании будут опубликовать свои финансовые данные за 4 квартал 2018 года. также будет известно очень важные экономические данные. Q4 GDP, claims, И помимо этого если это не хватает на этой же неделе есть FOMC MEETING. очень насыщенный график для экономических данных. конечно всё это будет иметь влияние на Маркет в целом и открытие интересы на индексах и на влиятельных компаниях часто будут меняться.

исходя из анализа многих ETF.  и многих компании я подразумеваю открытые интересы на опционах. я как будто думаю что Market на этой неделе пойдёт на верх, я думаю я это ожидаю. это не означает что я Я прав или неправ, это моё ожидание исходя из моего анализа.

24 января кто-то открыл позицию на QQQ CALL Option, купил 80,000 контрактов на Strike 163. expiration 18 apr 2019.  за контракт заплатил $6.76  это сделка в сумме 54 млн. Я очень долго не видел сделку на такую сумму на QQQ. Это просто информация, при том очень важное, Куда идут большие деньги.

если Спросите Откуда я знаю что его купили а ни продавали, :) это тоже возможно разузнать если смотришь когда сделка совершается. кто-то думает что технологический сектор пойдет наверх. 

этой неделе точнее завтра после закрытия Маркета из этого сектора один из крупнейших компании публикует финансовый отчет. AAPL.

 на этом всё.