29 января 2019, 15:59

Народ занимающийся алго-трейдингом, посоветуйте. Стоит ли продолжать медленно писать свою реализацию системы для торговли или взять готовое решение? Если да, какой фрейворк для IB посоветуете?

алготрейдинг фреймворк вопрос

CloseToAlgotrading

CloseToAlgoTrading

не определен

113

814

с 11 февраля 2016

16 Комментариев

facevalue
29 января 2019, 16:13
Не думаю, что есть какой-то порядочный паблик фреймворк под IB. Всё ж зависит от задач и ожидаемых решений. На чём пишем, сударь? Это первый вопрос. Если на шарпях, то можно StockSharp использовать для order Management. Если нет, то копать самостоятельно, и вглубь и вширь. )
+1
- CloseToAlgoTrading
  29 января 2019, 16:23
  facevalue, ну скажем я его на c++ пишу с некоторым использованием питона :). И часто вместо реализации каких то идей, время уходит на допиливание интерфейсов.
  В целом в инете есть разного рода фрейворки работающие с IB… но так как я их не пробовал, кроме zipline который quantopian, задаюсь вопросом, стоит ли инвестировать время в изучение. Так как может выясниться, что реализация стороннего фреймворка не даст мне нужно функциональности или я еще чего.
  Посему и интересуюсь… может кто уже проходил сей путь :)
  +1
  - facevalue
    29 января 2019, 16:28
    Denis, Вот quantopian, который zipline, правильный. Если походит, то рекомендую сэкономить жЫзнь, и кодить дальше. )
    0
    - CloseToAlgoTrading
      29 января 2019, 16:34
      facevalue, возможно вы знаете работает ли он с производными инструментами? и можно ли получить всю информацию по ним + новостную ленту именно как выдает IB api?
      Я его пробовал для акций… но честно скажу, что осилил только поиграться :) ничего серьезного.
      0
      - facevalue
        29 января 2019, 17:16
        Denis, Не пробовали. Вообще, если честно, то лучше свое писать и не тратить время на чужие решения.
        0
        CloseToAlgoTrading
        29 января 2019, 17:39
        facevalue, главное что бы свое когда-нибудь в продакшек вышло :), а то можно всю жизнь писать… это меня смущает..
        0
        facevalue
        30 января 2019, 01:23
        Denis, Мы и это проходили. ) На самом деле, если решить вопрос работы с ордерами любым доступным способом (а это не так сложно как кажется, если на исходнике не думать про трейлинги и прочие сложности), то все остальное упирается чисто в торговую идею. Вот идею да, можно кодить и любить вечно. ) А order management напишите свой. Так просто удобнее.
        +2
        CloseToAlgoTrading
        30 января 2019, 12:39
        facevalue, ордер менеджмент у меня готов процентов на 40-60%… дело движется.. и я по правде об этом не сильно беспокоюсь. Хотя там еще надо много времени на тестирование и исправление ошибок.
        Больше что моя реализация торговой идеи будет отличаться от той которую я тестирую с помощую сторонних сервисов.
        Но, спасибо за совет, буду допиливать все свое.
        0
  - facevalue
    29 января 2019, 16:29
    Denis, Мы писали всё своё, потому что код был под node.js. )
    0
  - Тарас Громницкий
    31 января 2019, 20:33
    Denis, зачем там C++ ?
    И для чего питон ?
    Для решения большинства задач достаточно высокоуровневых языков вроде Java или C#.
    UI можно городить на DevExpress или Infragistics.
    StockSharp категорически не рекомендую.
    +1
    - CloseToAlgoTrading
      31 января 2019, 21:42
      Тарас Громницкий, Так исторически сложилось… это я про c++, я даже больше скажу… там у меня qt :). Python для tensorflow моделей… просто на нем легче обрабатывать данные и строить модельки, их конечно можно вроде как и в си потом подрубать..
      C++ очень высокоуровневый. А яву я по религиозным причинам не люблю.
      согласен что c# может и более лучший выбор… но у меня много чего уже сделано..
      вопрос то именно в том и был, что продолжать ли доводить все до ума, или бросить и использовать готовый фрейворк, что бы не писать все окружение заново на другом языке.
      +1
      - Тарас Громницкий
        31 января 2019, 22:49
        Denis, если тесты на истории дают положительный результаты, то имеет смысл написать исполнение самому.
        Ибо чужая библиотека — это серьёзный шанс словить косяка в самый неподходящий момент.
        0
CloseToAlgoTrading
29 января 2019, 19:43
Пора домой собираться, коли больше никто ничего не скажет...
0
Rostislav Kudryashov
31 января 2019, 20:11
Кто бы меня просветил, что такое IB и зачем ему нужен какой-то столь же непонятный «фреймворк»?
И почему это лучше, чем торговать на ММВБ через Quik от брокера? Ведь QLua под Qiuil'ом обеспечивает лёгкую реализацию любой торговой стратегии.
А отладить стратегию на истории — лучше всего WealthLab.
P.S. Кажись, IB — это Interactive Brokers. И, кажись, он нужен для игры на зарубежных биржах. Но в чём преимущество зарубежных над ММВБ, кроме (может быть) большей ликвидности в опционах?
Неужто движения зарубежных более предсказуемы?
0
- CloseToAlgoTrading
  31 января 2019, 21:37
  Rostislav Kudryashov, Я не живу в России :), и ничего о российском рынке не знаю. Думаю это прояснит множество вопросов.
  +1
tashik
27 июля 2019, 18:51
OsEngine гляньте, сайт o-s-a.net: красиво и бесплатно. Обучения не потребует, бесплатных видео на ютубе у них достаточно. Исходный код полностью открыт, править и контрибутить можно без проблем, команда разрабов адекватные. HFT не потащит, хотя коллеги говорят, что все ок и с HFT.
0