Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...
Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?
Звучит красиво, но.....
1. На рынке будут успешны те боты, которые будут удачно прогнозировать рынок и действовать в соответствии с этим прогнозом.
2. Чтобы из модельного мира удачные боты стали успешными в рынке, придется сделать модель рынка.
А всё проще… надо понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются) и под этот рынок делать ботов. Зачем при этом городить огород из искусственного мира? Хотя звучит красиво…
Задача «понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются)» — не кажется мне тривиальной. А вы уверены, что знаете, как к ней подступиться?
Искусственный мир затем, что в нём можно ускорить время во столько раз, сколько хватит мощности компьютера. Соответственно, у населяющих его ботов будет очень-очень-очень много практики.
Ivan FXS, в том-то и дело, что это очень нетривиальная задача. Поэтому стоит ли «уходить» от этой задачи и заниматься неким искусственным миром, который либо потребует решения именно этой нетривиальной задачи, либо вообще уведет в ложную и вредную сторону?
Sergey Pavlov, современные методы обучения алгоритмов требуют очень большого объёма обучающих данных (на ограниченных объемах они просто «переобучаются»). Реальные рынки, к сожалению, не имею столько данных (не говоря уже о том, что доступ к данным реальных рынков на «микроуровне» формирования цен просто затруднён).
SergeyEgorov, по чесноку, обычно у меня это происходит так:
1) сначала идея приходит в голову,
2) потом я некоторое время думаю её сам,
3) потом выхожу на какой-нибудь форум, излагаю идею и участвую в её обсуждении. В процессе обсуждения идея/задача как правило основательно проясняется в моей собственной голове.
4) потом, возможно (но не всегда), я начинаю что-то ваять — в своём ноутбуке своими специфически средствами;
5) потом я понимаю, что у меня недостаточно ресурсов для полноценной реализации данной идей, и я её забрасываю.
SergeyEgorov, нет, на SQL и VBA. Сын осенью «заставил» проштудировать Python — ничего особенного, но по факту «смены платформы» не произошло. Открою тайну (так-то ведь не заметно, правда?) — я не являюсь профессиональным программистом.
Ivan FXS, про VBA ничего не знаю. Python вполне подходящий инструмент. С одной стороны OOP, с другой стороны динамическая типизация. Норм. Можно мутить аквариум с ботами.
… все ведь читали про американскую программу, которая научилась первоклассно играть в Го, играя только сама с собой, причём изначально в неё были заложены только формальные правила игры. Собственно, именно по мотивам этой истории и возникла идея.
Replikant_mih, в первой версии Alpha Go было так. Вторая версия Alpha Zero получила на вход только правила и научилась играть ещё лучше. А это всё из-за того, что из правил игры логически вытекает стратегия игры. Для рынка это не так.
_sk_, Ну, по факту на рынке тоже правила. Только по этим правилам действует большое кол-во разнообразных участников и у каждого свои стратегии, тактики — я говорю о разделении на институциональных, частных с мелкими деньгами, какие-нить скальперы и т.д., они вступают в причудливые взаимодействия и каждый из участников реагирует на изменения обстановки, вернее не участник, а группа. Т.е. конкретные форму зависят не только от правил. Т.е. да, системе надо давать на вход не только правила, но и текущее положение вещей. Да система сама на основе только правил игры может прийти к вариативности форм, но в момент запуска на рынок она должна знать «а как там прям щас», ну или быстро должна это понять, после запуска.
_sk_, из правил игры Го логически вытекает стратегия игры, вы считаете? Единственно верная, осталось только её найти? Из правил Го и алгоритма самообучения, заложенного разработчиками в Alpha Go, «логически вытекла» ТА КОНКРЕТНАЯ стратегия, которую программа выдала на гора. Но, на самом деле, тут правильно говорить не «логически», а «алгоритмически».
Ivan FXS, насчёт «единственно верная». Бывает, что имеется несколько разных стратегий, но они равноценны в смысле математического ожидания преимущества над соперником.
Насчёт того, что «вытекла алгоритмически». Согласен, что это более подходящий термин.
В нейросетевых технологиях есть некоторые нюансы, но можно считать, что та стратегия, которую обнаруживает Alpha Zero, является почти что наилучшей (не сильно отличается по математическому ожиданию от оптимума) в рамках своей абстракции и, скорее всего, почти наилучшей вообще.
_sk_, как вы думаете, почему разработчики нигде не сообщили, что в игре с самой собой — Alpha Zero против Alpha Zero — всегда выигрывает та, которая делает первый ход?
Ivan FXS, про это я не в курсе. В хорошей интересной игре, по идее, не должно быть явного преимущества от того, кто делает какой ход. Возможно, при очень детальном анализе выяснится, что преимущество, всё-таки, есть.
_sk_, насколько я знаю, в реальном «спортивном» Го тому, кто ходит вторым, дают компенсацию в несколько камней. Поскольку победа определяется подсчётом камней, то считается, что это уравнивает шансы.
Про эту идею применительно к рынку я слышу лет 20 примерно. Думаю, что принципиальное отличие рынка от го в том, что рынок — не парная игра в стационарных условиях. Поэтому модель парных или групповых поединков впрямую не годится. Для её состоятельности нужно иметь полноценную модель функционирования рынков. Чего нет и не предвидится.
Ivan FXS, думаю, что если играть только в биржевой стакан при условии дискретного времени, то получится ситуация, похожая на камень-ножницы-бумагу: можно выигрывать только зная, какие стратегии у оппонентов, а эти стратегии меняются, так что побеждает тот, кто адаптируется быстрее и правильнее.
ves2010, Ага, биржа и есть такой аквариум из трейдеров))) — трейдеры приходят и уходят (например, разоряются), эволюционирует, все разные, кто-то эволюционирует быстрее, кто-то медленней, кто-то мутирует не туда)) и т.д.
Replikant_mih, надо осознать всю эту вычислительную мощь!!! у каждого трейдера промеж ушей 14ярдов нейронов… и тут какой то занюханный комп будет пытаться делать тоже самое
Я интересовался такой темой. Существует много вариантов сосуществования разных стратегий в таком аквариуме.
К реальному рынку такое не будет применимо, т.к. в реальном рынке свои особенности, которых не будет в вашем аквариуме, и из-за них на реальном рынке гарантировано другой набор стратегий, которые не похожи на те, которые есть в аквариуме.
1) там будет не один инструмент («акция»), а «много» (несколько);
2) сверху, вообще-то, бесконечность, а снизу — ноль; и совершенно мне не понятно, почему и как ценЫ могли бы «упереться» во что-то другое.
3) почему система неустойчива, мне тоже не понятно (возможно, вы умеете просчитывать в уме шахматную партию сразу до мата — я не умею)
Ivan FXS, затык может быть в любом месте, в котором не будет ни у одного робота выполненного условия для входа/выхода. Это несложно представить.
Неустойчива именно поэтому, а также потому, что нет механизма вернуть систему к активному состоянию.
Выше об этом же написали, предлагая маркет-мейкера и неограниченные лимиты у него.
Или на реальной бирже дураки это всё придумали?
MS, ещё раз, я не знаю, будут ли там затыки, мне просто не видно этого с берега. Почему там ОБЯЗАТЕЛЬНО будет затык, мне тем более непонятно.
Задача — смоделировать поведение спекулянтов. Спекулянты реагируют на волатильность и при этом своими же действиями порождают волатильность. Понятно, что в момент запуска аквариума, когда никакой истории цен нет (а значит и волатильности никакой боты не видят), — им не на что реагировать. Но эта проблема разрешима введением ботов, которые торгуют полностью «от фонаря» (по датчику случайных чисел). Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.
MS, значит мы это поймём, и это будет результат. Но никто не мешает нам постоянно их добавлять. Сколько именно нужно их добавлять, чтобы шла движуха, — это тоже будет результат.
MS, но боты, торгующие от фонаря — это же балласт. Интересно, какие содержательные боты (читай: алгоритмы) там будут возникать (читай: будут наиболее успешны).
Ivan FXS, ответ: на бесконечности — никакие. Всё зависит от характеристик реализуемого случайного процесса. 1000 лет они могут быть одни, а потом стать другими. Например, напрочь исчезнуть тренды.
В такой модели должны присутствовать боты «куклы» с неограниченным объемом ликвидности, которые должны случайным (или не случайным) образом драйвить цену, чтобы вызывать срабатывание сигналов всех остальных ботов, иначе цена будет просто стоять на месте.
Также должен быть бот — маркетмейкер также с неограниченной ликвидностью, который будет заполнять стакан своими заявками, создавая ликвидность для других и пытаться извлечь профит из спреда.
Reznor, нет, просто некоторые боты будут ставить ордера в стакан выше и ниже спреда, а другие — шибко самоуверенные — покупать по рынку (то есть хватать стоящие в стакане оредера). Вот как эту всю логику принятия решений ботами прописать — да так, чтобы они могли мутировать (то есть менять эту логику при рождении «наследников») — это и есть задачка.
Ivan FXS, с какого перепугу они будут покупать/продавать по рынку, если цена в начальных условиях будет стоять на месте. Кто то сначала должен двинуть цену, чтобы вызвать поток покупок/продаж по рынку. И этот поток должен быть постоянным, иначе как только он прекратится, всё опять встанет колом.
Reznor, да, кто-то должен двинуть. И, наверное, должны всё время присутствовать (порождаться новые по мере разорения старых) боты, торгующие «от фонаря».
Будет ли модель затухать, и при каких условия, и насколько быстро — это всё относится к результатам экспериментирования с моделью. То, что вы уже знаете это «на берегу» — уважуха, чо!
Ivan FXS, при достаточном количестве ботов, торгующих от фонаря (N раз за время T к примеру) и при этом соответственно двигающих цену также от фонаря, модель затухать не будет. Но тогда это будет по сути то же самое, что и один алгоритм с неограниченной ликвидностью, торгующий так же от фонаря ))
Reznor, «один алгоритм с неограниченной ликвидностью, торгующий так же от фонаря» — и ставящий ордера (и, соотв., открывающий позиции) сразу и вверх и вниз? Хорошо, пусть он будет один такой, я не против. То есть это в самом деле не важно, задействовано или много раздельных баласт-счетов или один агрегированный баласт-счёт.
… к сожалению, при алгоритмической реализации «торговли от фонаря» будет возникать довольно много параметров (с учетом того, в частности, что «торговля» это постановка ордеров в стакан). И если содержательная часть моделирования — то есть то, какие именно содержательные алгоритмы ботов будут там эффективны, окажется как-то некрасиво зависимой от значений этих параметров отфанарной торговли, то… это будет не очень хорошо.
Friendly Deep Space, а люди — биороботы. Зная прошивку конкретного, на 90% можно предсказывать его поведение как в повседневности, так и в экстремальных ситуациях. Не превышен порог по какой-либо характеристике — одна преобладающая реакция, при превышении — другая.
Friendly Deep Space, ?
У конкретного биоробота все характеристики психики врождённые и не меняются на протяжении жизни.
------
и почему именно такой спектр типов, а не другие какие-нибудь.
MS, почему биороботы? Речь же про симуляцию планеты, а экономика это плод человеческой деятельности, а не биороботов с врожденным единственным набором логики.
Нравятся мне такие идеи — смелые, раскованные! Когда кто-то говорит, что строит стратегии на индикаторах, автоматически зевок происходит. А раскованные идеи — это круто!
По поводу самой идеи — а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные? — Всё то же самое, но обитают на реальных данных. Разные рынки, разные инструменты — среды обитания (ну как саванна, тропики, тундра и т.д.), есть конкретные особи или виды — х.з. как там организовать — каждый сам по себе или стайками))), да, что-то там рожают, эволюционируют, в общем весь набор из эволюции — передача материала, изменчивость, выживание, что там ещё было.
Единственная сложность — и это существенный момент — вы предопределяете «масштабы эволюции». Т.е. если «гены» — это индикаторы, допустим и какие-то простейшие паттерны по входам, трейлингам, выходам, то изменчивость будет вроде сильная, но в пределах довольно узкого диапазона возможностей, на самом деле. А вот чтобы стратегии могли эволюционировать глубоко и серьезно — это уже нихрена не тривиальная задача, а очень сложная, трудоемкая и высокотехнологичная, как по мне. Т.е. чтобы запустили системы на индикаторах, а потом раз и они сами эволюционировали в системе на основе паттернов, потом сами стали на машин-лёнинге, потом что-то ещё и т.д.
Стратегии могут сами мигрировать между рынками и инструментами, как обычные животные могут со временем перемещаться по территории, где сложнее выживать скорее всего меньше стратегий будет «пастись», но какие-то, возможно, найдут какую-то свою фишку и на выжженных пустынях. В общем можно пофантазировать. Но это конечно из серии экспериментального рисёча. Такой проект можно запускать только в параллель и не делать на него ставку, конечно.
Replikant_mih, «а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные?» — я ответил выше: потому, что реальных данных просто мало, а в этом мире «данные» — то есть потоки сделок (и, соответственно, цены) будут порождаться в неограниченных количествах.
Можно пробовать частично подмешивать туда реальные цены… но, на самом деле, не очень понятно, как: там же цены буду порождаться реальными сделками («через стакан»), то есть цена — как график — там вообще будет не первичной, а производной (от сделок) информацией.
Ivan FXS, Ну, если для вас имеющихся рыночных данных не достаточно, то да, как кто-то писал выше — вы столкнётесь с недостатком вычислительных мощностей))).
Replikant_mih, рынок — хвост экономики. А трейдеры — вши на хвосте. Если крупные. А мелкие — микробы во вшах. Нельзя моделировать вшей не имея модели самой экономики. А её нет и не предвидится пока.
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.
SergeyJu, вы сейчас утверждаете, что рыночные цены движут инсайдеры (то есть торговцы, точно знающие куда БУДЕТ двигаться «фундаментальная стоимость» обращающихся на рынке инструментов), а не спекулянты, видящие только само движение цен? Вот, если взять суммарную за год (например) волатильность (абсолютное изменение цены, например) на дневках вашейго любимого инструмента, то какую долю этой волатильности создают инсайдеры, по вашей субъективной оценке?
(Я при этом даже не говорю, что «инсайдер», считающий, что «он знает», может на самом деле ошибаться...)
Ivan FXS, инсайдеры здесь — лямблии. Экономика — это спрос и предложение, это демография, это новые месторождения и новые технологии, это климат и болезни. Это войны и санкции, это мода. Это вся жизнь человечества в движении активов. Все существенные (не флэшкраши) движения рынка направляются событиями вне рынка. Неужели это еще нужно разжевывать?
Ivan FXS, нет, как причина и следствие. Холодная зима приводит к росту цены на газ. Неурожай кофе… понимаете?
Про посадку Ходорковского или Великую депрессию Вы наверняка тоже слышали.
Ivan FXS, да, просто напомнил о присутствии. Я не помню, где и когда были танцы с бубнами вокруг, например, минорити гейм. Наверное, намного раньше. Тема моделирования участников рынка роботами или соревнования роботов меж собой проскакивает время от времени. Но как-то без продолжения. Мне не кажется это перспективным.
Шикарная идея, бро! В духе рассказов С.Лема.
Предвижу гигантские проблемы с мутацией алгоритмов. Как это сделать? Но общий подход великолепен. Респект!
Если мутации оставить в покое, то вполне реализуемо. Для создания ботов можно использовать тот же TsLab, что бы это было доступно каждому. Составил свою схему и отправил её на «биржу» — сервер где все присланные схемы периодически запускаются. Так же ручную торговлю можно добавить, отправлять ордера текстовыми сообщениями на телеграм канал. В общем, интересно. Но нужно найти время.
Mike, вы обсуждаете вариант, чтобы вместо генерации алгоритмов внутри аквариума принимать в аквариум алгоритмы от неопределённой аудитории внешних авторов? Это другая задача, и цели её вами не озвучены, кстати. Моя заявленная цель — создавать таким образом алгоритмы.
Ivan FXS, Используя ботов от различных авторов, можно было бы решить задачу симуляции ценообразования. Это более простая задача чем та, которая тут обсуждается. А для обсуждаемой задачи достаточно бота, который использует машинное обучение для принятия торговых решений. Зачем создавать новый аквариум специально для ботов если есть уже готовый в котором 80% оборота делается такими же ботами. Можно просто подключить самообучающегося бота к рынку и наблюдать за тем как он будет эволюционировать (или деградировать).
Mike, да, использование достаточного количества разных (и независмых) ботов, вродебы, должно позволить «симуляцию ценообразования». Хотя многие участники обсуждения против этого возражают.
Про «подключить самообучающегося бота к рынку» могу только повторить, что я считаю, что на реальном рынке слишком мало данных (или, скажем, слишком слабый поток данных) для обучения сложных торговых алгоритмов. Вы же не тестируете, наверняка, МТС сразу на реалтайме, правда?
Ivan FXS, Но если боты будут обучаться используя данные которых нет на реальном рынке, как потом использовать результат их обучения в реальной торговле?
Mike, сначала, конечно, проверить, работают ли они… и только в случае положительного результата «использовать в реальной торговле» (извините за банальность).
Мне снится мир под мрачным сводом,
Где завербована Луна,
Где городам и пароходам
Дают шпионов имена.
Спешат шпионы делегаты
На мировой шпионский съезд,
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест»,
И тысячи живых шпионов,
Как совесть наций, честь и суд,
Букеты розомикрофонов
К шпионам бронзовым несут
Ivan FXS, но большинство комментаторов полно скептицизма по поводу реального применения такого аквариума. Просто ради фана такими вещами занимаются либо энтузиасты, либо учёные.
Забавно. Вы описали мир броуновского движения. Так все уже давно по нему и работают. И называется это мат статистика. И есть эконометрические системы, от слова экономика. Велосипед получается%)
Дмитрий Новиков, я тоже всю жизнь думал, что в крестиках-ноликах «кто первый начнет того и тапки». Каково же было моё удивление узнать, что «нолики» (второй игрок) гарантировано выходят на ничью!
Ivan FXS, Понимаете ваша модель уже описана. Это пример с кроликами которые размножаются по экспоненте но ограничены ресурсами. В данном случае ресурсы это ваш капитал. Ну и получим мы обычное стохастическое уравнение. Его можно усложнить, запустить туда лисиц. Если интересно почитайте про стахастический мир http://synset.com/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
Дмитрий Новиков, только все кролики разные и поедают они не абстрактные «ресурсы», а друг друга.
Словосочетание «обычное стохастическое уравнение» очень странное, потому, что никакого «уравнения» тут никто получить не сможет — или придётся назвать «уравнением» не только натренированную сеть Alpha Zero, но и чемпионат по Го с участие, скажем, 1000 модификаций Alpha Zero.
Впрочем, вы имеете право и всю Вселенную называть «стохастическим уравнением», кто ж вам запретит.
Расход меньше чем на прошлой неделе. Т.е. спрос упал. И выросли уже прилично. Плюс от спота оторвались сильно, а экспирация уже скоро. Ну и как только толпа поверит в лонг, цену сольют ;)
Как купить биткоин в России за рубли: Полное руководство В России биткоин набирает популярность среди тех, кто ищет альтернативу традиционным валютам для инвестиций, расчетов или переводов.Как купит...
Почему фармацевтический рынок будет расти?
Предлагаем обсудить ключевые факторы, которые обуславливают устойчивый рост фармацевтического рынка в долгосрочной перспективе.🔵 Низкая эластичность сп...
1. На рынке будут успешны те боты, которые будут удачно прогнозировать рынок и действовать в соответствии с этим прогнозом.
2. Чтобы из модельного мира удачные боты стали успешными в рынке, придется сделать модель рынка.
А всё проще… надо понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются) и под этот рынок делать ботов. Зачем при этом городить огород из искусственного мира? Хотя звучит красиво…
Искусственный мир затем, что в нём можно ускорить время во столько раз, сколько хватит мощности компьютера. Соответственно, у населяющих его ботов будет очень-очень-очень много практики.
1) сначала идея приходит в голову,
2) потом я некоторое время думаю её сам,
3) потом выхожу на какой-нибудь форум, излагаю идею и участвую в её обсуждении. В процессе обсуждения идея/задача как правило основательно проясняется в моей собственной голове.
4) потом, возможно (но не всегда), я начинаю что-то ваять — в своём ноутбуке своими специфически средствами;
5) потом я понимаю, что у меня недостаточно ресурсов для полноценной реализации данной идей, и я её забрасываю.
Насчёт того, что «вытекла алгоритмически». Согласен, что это более подходящий термин.
В нейросетевых технологиях есть некоторые нюансы, но можно считать, что та стратегия, которую обнаруживает Alpha Zero, является почти что наилучшей (не сильно отличается по математическому ожиданию от оптимума) в рамках своей абстракции и, скорее всего, почти наилучшей вообще.
А про реализации этой идеи — вплоть до запуска конкретного «кода» — вы что-нибудь слышали?
есть только один вариант — сначала научиться самому торговать, а потом обучить ботов
К реальному рынку такое не будет применимо, т.к. в реальном рынке свои особенности, которых не будет в вашем аквариуме, и из-за них на реальном рынке гарантировано другой набор стратегий, которые не похожи на те, которые есть в аквариуме.
Если интересует некое объяснение, можно почитать перевод статьи Б.Артура про ограниченную рациональность
ecsocman.hse.ru/data/426/981/1231/journal1.3-6.pdf
Текст не длинный.
Неустойчивая система описана.
2) сверху, вообще-то, бесконечность, а снизу — ноль; и совершенно мне не понятно, почему и как ценЫ могли бы «упереться» во что-то другое.
3) почему система неустойчива, мне тоже не понятно (возможно, вы умеете просчитывать в уме шахматную партию сразу до мата — я не умею)
Неустойчива именно поэтому, а также потому, что нет механизма вернуть систему к активному состоянию.
Выше об этом же написали, предлагая маркет-мейкера и неограниченные лимиты у него.
Или на реальной бирже дураки это всё придумали?
Задача — смоделировать поведение спекулянтов. Спекулянты реагируют на волатильность и при этом своими же действиями порождают волатильность. Понятно, что в момент запуска аквариума, когда никакой истории цен нет (а значит и волатильности никакой боты не видят), — им не на что реагировать. Но эта проблема разрешима введением ботов, которые торгуют полностью «от фонаря» (по датчику случайных чисел). Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.
Вот и пришли к ответу на первый абзац.
Ситуация придёт к изначальной, когда не на что реагировать.
Также должен быть бот — маркетмейкер также с неограниченной ликвидностью, который будет заполнять стакан своими заявками, создавая ликвидность для других и пытаться извлечь профит из спреда.
Будет ли модель затухать, и при каких условия, и насколько быстро — это всё относится к результатам экспериментирования с моделью. То, что вы уже знаете это «на берегу» — уважуха, чо!
Потом может захотеться и самому переселиться в этот мир! )
Эээтот мииир, построенный нааамии ©
У конкретного биоробота все характеристики психики врождённые и не меняются на протяжении жизни.
------
и почему именно такой спектр типов, а не другие какие-нибудь.
Нравятся мне такие идеи — смелые, раскованные! Когда кто-то говорит, что строит стратегии на индикаторах, автоматически зевок происходит. А раскованные идеи — это круто!
По поводу самой идеи — а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные? — Всё то же самое, но обитают на реальных данных. Разные рынки, разные инструменты — среды обитания (ну как саванна, тропики, тундра и т.д.), есть конкретные особи или виды — х.з. как там организовать — каждый сам по себе или стайками))), да, что-то там рожают, эволюционируют, в общем весь набор из эволюции — передача материала, изменчивость, выживание, что там ещё было.
Единственная сложность — и это существенный момент — вы предопределяете «масштабы эволюции». Т.е. если «гены» — это индикаторы, допустим и какие-то простейшие паттерны по входам, трейлингам, выходам, то изменчивость будет вроде сильная, но в пределах довольно узкого диапазона возможностей, на самом деле. А вот чтобы стратегии могли эволюционировать глубоко и серьезно — это уже нихрена не тривиальная задача, а очень сложная, трудоемкая и высокотехнологичная, как по мне. Т.е. чтобы запустили системы на индикаторах, а потом раз и они сами эволюционировали в системе на основе паттернов, потом сами стали на машин-лёнинге, потом что-то ещё и т.д.
Стратегии могут сами мигрировать между рынками и инструментами, как обычные животные могут со временем перемещаться по территории, где сложнее выживать скорее всего меньше стратегий будет «пастись», но какие-то, возможно, найдут какую-то свою фишку и на выжженных пустынях. В общем можно пофантазировать. Но это конечно из серии экспериментального рисёча. Такой проект можно запускать только в параллель и не делать на него ставку, конечно.
Можно пробовать частично подмешивать туда реальные цены… но, на самом деле, не очень понятно, как: там же цены буду порождаться реальными сделками («через стакан»), то есть цена — как график — там вообще будет не первичной, а производной (от сделок) информацией.
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.
Копать то они копают, только совсем в другую сторону имхо )
(Я при этом даже не говорю, что «инсайдер», считающий, что «он знает», может на самом деле ошибаться...)
Но я согласен, что тем, кто торгует фундаментально, и тем, кто торгует новости, обсуждаемое здесь моделирование совершенно не интересно.
Про посадку Ходорковского или Великую депрессию Вы наверняка тоже слышали.
Вы на форуме РТС или Хаутутрейде не писали раньше?
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,9674,9674#msg-9674
lowrisk.ru/portfolio/aleksey-afanassievsky/
lowrisk.ru/infobios_part1/
lowrisk.ru/infobios_part2/
Вот прямые ссылки на youtube:
часть 1: www.youtube.com/watch?v=bsy6cEzDsc4
часть 2: www.youtube.com/watch?v=57cSZxsVPSo
Предвижу гигантские проблемы с мутацией алгоритмов. Как это сделать? Но общий подход великолепен. Респект!
угадай систему
Про «подключить самообучающегося бота к рынку» могу только повторить, что я считаю, что на реальном рынке слишком мало данных (или, скажем, слишком слабый поток данных) для обучения сложных торговых алгоритмов. Вы же не тестируете, наверняка, МТС сразу на реалтайме, правда?
в ставках на футбол ставим на 1-й гол на минутах 1...15
не забили значит рассчитав ставку от коэффициента
ставим на 1-й гол на минутах 15...30
и до забивания 1-го гола хоть на 95-й минуте
или до проигрыша
когда с вероятностью около 7% счёт 0-0
Где завербована Луна,
Где городам и пароходам
Дают шпионов имена.
Спешат шпионы делегаты
На мировой шпионский съезд,
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест»,
И тысячи живых шпионов,
Как совесть наций, честь и суд,
Букеты розомикрофонов
К шпионам бронзовым несут
Словосочетание «обычное стохастическое уравнение» очень странное, потому, что никакого «уравнения» тут никто получить не сможет — или придётся назвать «уравнением» не только натренированную сеть Alpha Zero, но и чемпионат по Го с участие, скажем, 1000 модификаций Alpha Zero.
Впрочем, вы имеете право и всю Вселенную называть «стохастическим уравнением», кто ж вам запретит.