Сибрент: Вечерние размышления о граалях, матожиданиях, мифах и теориях....

Вечер добрый!
предлагаю для начала подтвердить или опровергнуть две теории, популярных мифа о рыночной неэффективности.

Лемма №1 — Курс доллара в так называемый налоговый период снижается

Такие заявления частенько делаются многими аналитиками начиная с 17 по 25 число каждого месяца (т.е. впредверии необходимости уплаты самый весомых налогов НДПИ и НДС)
Чисто математически нужно посчитать в скольких % случаев 8-периодная простая линия скользящего среднего на 25ое число выше значения курса ???

это проанализировано и усреднено 100 месяцев (с 2010 года)
мы видим что первые 24 месяца модель подтвержается, дальше с 2012 корреляция снижается а с 2016ого опять растет
разложим и мы

Если пооптимизировать параметры можно еще ярче проиллюстрировать утверждение что в период среднесрочного тренда роста цен на нефть данное утверждение верно в более чем 2/3 случаев.

Лемма №2 — Лицензии у банков регулятор отзывает при низком курсе.

Модное утверждение серийных вкладчиков, неоднократно сталкивающихся с выплатами АСВ в рублях по валютным вкладам (курс фиксируется на дату отзыва, и выплачивается рублями через 2 недели, многие полагают, что неслучайно и регулятор намеренно так поступает чтоб обыграть их)

сибрент бэнкинг по-русски курс нефть отзыв лицензий Доллар рубль

Доллар рубль

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1903

80 299

с 26 октября 2013

9 Комментариев

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
17 апреля 2019, 21:36
Для этого надо узнать когда были налоговые периоды и посмотреть на графике USDRUB за последние 10 лет сколько раз курс снижался и сколько падал.
0
- Sergio Fedosoni
  17 апреля 2019, 21:41
  Дядя Ваня СпекулянтЪ, мысль верная, и еще на графике рублебочки можно посмотреть как она себя вела в эти периоды (чтоб максимально нивелировать влияние нефтяной составляющей)
  0
  - Лёва Соловейчик
    18 апреля 2019, 02:10
    Sergio Fedosoni, я думаю, тут еще надо смотреть не по всем месяцам, а по тем, в которые происходят наибольшие выплаты, как-то — декабрь, январь, март, апрель — или какие еще месяцы? — думаю, вы лучше меня знаете;
    -1
    - Sergio Fedosoni
      18 апреля 2019, 07:17
      Лёва Соловейчик, ну Ндпи то помесячно платится
      0
Andrew_Kl
17 апреля 2019, 22:07
Второе утверждение довольно спорно. Затягивание с отзывом лицензии ведет к большим начисленным процентам, кои оплачивает в результате АСВ. Да и новых депозитов банк может набрать. Т.е. сроки отзыва скорее всего не связаны с такой «экономией».
+1
- Sergio Fedosoni
  17 апреля 2019, 22:19
  Andrew_Kl, я знаю ответ по обоим, позже напишу
  0
  - EY
    18 апреля 2019, 17:06
    Sergio Fedosoni, в отдельном посте или тут? Спасибо
    0
Владимир Владимиров
19 апреля 2019, 01:02
График налоговых выплат в открытом доступе. И этот график существенно поменяли год или два назад (выплаты растянули по времени). Аргументируя тем, чтобы снизить влияние налоговых выплат на курс.
Поэтому смотреть корреляцию нужно за последнее время, а не за 10 лет.
И вместо средней можно смотреть по конкретным датам, в скольких процентах случаев рубль укреплялся.
+1
- Дмитрий Овчинников
  20 апреля 2019, 23:48
  Владимир Владимиров,
  
  у меня есть два алгоритма, стабильно дающих прибыль на налоговой неэффективности с 2014 года.
  
  Автору топика лучше писать про банки, там он профессионал. Зачем ему эта сырая публикация, мне не ясно.
  
  Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! ©
  0