01 мая 2019, 11:43
Вероятность роста S&P 500 в 2019 году
В дополнение к моей предыдущей статье https://smart-lab.ru/blog/535384.php я решил проверить, существует ли какая-нибудь закономерность между числом (от 0 до 9), на которое заканчивается год и типом рынка (бычий, медвежий или боковой).
Я скачал данные по индексу S&P 500 за последние 147 лет – с 1872 года. Так выглядит график S&P 500 за этот период:
Далее, используя график индекса S&P 500 и Excel, я сделал пометки о том, какой из прошлых годов был бычьим, медвежьим или боковым:
Если для заданного года рынок был бычьим, то напротив этого года я красил ячейку зелёным цветом и делал пометку Bu (Bull). Если для заданного года рынок был медвежьим, то напротив этого года я красил ячейку красным цветом и делал пометку Be (Bear). Если для заданного года рынок был боковым, то напротив этого года я красил ячейку жёлтым цветом и делал пометку F (Flat).
У меня получилось, что из 147 лет было 70 (48%) растущих годов, 29 (20%) падающих и 47 (32%) боковых.
Далее я сделал следующую таблицу:
Каждая строка данной таблицы означает тип рынка (бычий, медвежий, боковой). Каждый столбец данной таблицы означает цифру, на которую заканчивается заданный год (например, цифре 8 соответствуют 2018, 2008, 1998, 1988 и т.д. годы). В ячейках же таблицы указаны количество растущих/падающих/боковых годов, заканчивающихся на заданную цифру.
Из этой таблицы хорошо видны вероятности состояния рынка для заданного года. Скажем, для всех годов, заканчивающихся на цифры 2, 5, 6, 8 и 9 можно иметь ввиду, что S&P 500 больше склонен к росту или боковому движению. При оценке вероятностей стоит учитывать, что исторически соотношение бычьих, медвежьих и боковых годов составляет 70:29:47 (или 2.4:1:1.6), соответственно.
Конечно, это всего лишь статистика и в ней бывают исключения (например, 2008 год). Поэтому на практике стоит воспринимать её, как некоторое дополнительное смещение вероятности, с помощь которого можно улучшить своё видение рынка и качество сделок.
P.S.: это ссылка на мой телеграм канал t.me/extreme_trading — там статьи будут выходить быстрее, но на английском языке :)
Я скачал данные по индексу S&P 500 за последние 147 лет – с 1872 года. Так выглядит график S&P 500 за этот период:
Далее, используя график индекса S&P 500 и Excel, я сделал пометки о том, какой из прошлых годов был бычьим, медвежьим или боковым:
Если для заданного года рынок был бычьим, то напротив этого года я красил ячейку зелёным цветом и делал пометку Bu (Bull). Если для заданного года рынок был медвежьим, то напротив этого года я красил ячейку красным цветом и делал пометку Be (Bear). Если для заданного года рынок был боковым, то напротив этого года я красил ячейку жёлтым цветом и делал пометку F (Flat).
У меня получилось, что из 147 лет было 70 (48%) растущих годов, 29 (20%) падающих и 47 (32%) боковых.
Далее я сделал следующую таблицу:
Каждая строка данной таблицы означает тип рынка (бычий, медвежий, боковой). Каждый столбец данной таблицы означает цифру, на которую заканчивается заданный год (например, цифре 8 соответствуют 2018, 2008, 1998, 1988 и т.д. годы). В ячейках же таблицы указаны количество растущих/падающих/боковых годов, заканчивающихся на заданную цифру.
Из этой таблицы хорошо видны вероятности состояния рынка для заданного года. Скажем, для всех годов, заканчивающихся на цифры 2, 5, 6, 8 и 9 можно иметь ввиду, что S&P 500 больше склонен к росту или боковому движению. При оценке вероятностей стоит учитывать, что исторически соотношение бычьих, медвежьих и боковых годов составляет 70:29:47 (или 2.4:1:1.6), соответственно.
Конечно, это всего лишь статистика и в ней бывают исключения (например, 2008 год). Поэтому на практике стоит воспринимать её, как некоторое дополнительное смещение вероятности, с помощь которого можно улучшить своё видение рынка и качество сделок.
P.S.: это ссылка на мой телеграм канал t.me/extreme_trading — там статьи будут выходить быстрее, но на английском языке :)
8 Комментариев
Replikant_mih01 мая 2019, 11:55Это какая-то уже софистика от мира цифр)).+2
Chief In Quantitative Research01 мая 2019, 12:01Replikant_mih, почему софистика — 10-ти летний цикл, можно проверить и другие циклы таким же образом)0- Replikant_mih01 мая 2019, 21:44Chief In Quantitative Research, Ну так вы ж ничего не писали про цикл, вроде). А-то рассуждения выглядят как приколы когда умножение сложных чисел выполняют через какие-то хрен пойми какие манипуляции где в результате совпадения получается правильный результат, хотя сама метода какая-то левая.0
- Replikant_mih01 мая 2019, 21:45Chief In Quantitative Research, А так цикл да, вещь здравая, но нужно глубже исследовать конечно — на случайность и т.д.0
Антон Денисков (Fry)01 мая 2019, 13:192008 и 2018 были медвежьими, а у вас в ячейке Be:8 всего 10- Chief In Quantitative Research02 мая 2019, 06:40Fry (Антон), Я бы не сказал, что 2018 год был медвежьим — была коррекция в 4-ом квартале, но 2-ой и 3-ий квартал рынок рос) Да, год закончился с результатом -6.6%, но как такового медвежьего тренда не было (последовательное понижение локальных максимумов и минимумов). Поэтому и пометил этот год, как Flat)0
Deployer, В новом и продаж таких не было, как ни странно
Heinrich von Baur, ну ты и болван, ты кто таксист или сантехник?
Дмитрий Первый, да. На 3.400 тащат, будто есть какой то фактор для роста.
16:13
DoxodVoborot, в принципе да
Sergey Lev, разве это долго? я никуда не тороплюсь… если дадут ниже 700 посмотрим еще покупать или нет.
Александр Кузнецов, Я поспекулировал, обьемом превосходящий начальный в разы) 65% убытка отыграл. Сижу дальше. Интересно!
Все Верно, на новый год всегда цены задирают. Надо минусовать сезонность
Я заполнил форму, отсканировал, приложил заявление поданное брокеру на перевод в ИИС 3 с отметкой, отправил через л/с ФНС
t.me/geonrgru/28980
это п… ц
В Кузбассе три разреза приостановили угледобычу на фоне кризиса Добыча приостановлена «до стабилизации ситуации в угольной отрасли», уточнили в департаменте со ссылкой на Министерство угольной промышл...