Подключение к MOEX по шлюзу TWIME / FIX / FAST

Рассматриваю вариант подключение своего робота к биржевой торговле.
Хочется разработать интерфейс, который будет иметь возможность подключения через различных брокеров.

Стал рассматривать шлюзы TWIME / FIX / FAST

Кто проходил этими путями, подскажите

Что можно изучить и использовать как прототип для быстрого старта.
Может есть библиотека например к C# или что то подобное.

Может есть тестовые примеры.

Vladimir Belashov

Москва

242

с 1 июля 2016

40 Комментариев

Андрей К
07 мая 2019, 17:19
К какой секции биржи?
Вообще примеры лежат на ftp биржи. Так же есть готовые уже библиотеки на фикс, на фаст и на твайм, если лень самому писать, не уверен только, что под c#
+2
- Vladimir Belashov
  07 мая 2019, 17:20
  Андрей К, на данный момент секция Срочного рынка — опционы и фьючи
  0
  - Андрей К
    07 мая 2019, 17:22
    Vladimir Belashov, для срочки самая быстра связка это твайм + фаст. По твайму транзакции делать, по фасту дату получать. При такой связке полюбасу придется подключать плазу, чтобы получать данные о лимитах по счету.
    
    Либо если напряжно, можно просто плазу сделать, там и транзакции и данные и лимиты, просто помедленней все. По плазе у них есть примеры на ftp, но в основном придется самому все делать
    +2
- Vladimir Belashov
  07 мая 2019, 17:24
  Андрей К, если не сложно брось ссылку на их ftp
  пока анализирую потребность, работал через API брокера, а когда возникают проблемы, то брокера начинают петь каждый в свою сторону. Можно черз QUIK, в плоть до файлового обмена. Туда кинул и сиди как «дурень».
  Можно через TRANSAQ и т.д.
  0
  - Leo
    07 мая 2019, 17:26
    Vladimir Belashov, простите, что вмешиваюсь - http://ftp.moex.com/pub/
    
    +3
    - Vladimir Belashov
      07 мая 2019, 17:33
      Lev, Спасибо
      0
  - Андрей К
    07 мая 2019, 17:30
    Vladimir Belashov,
    Плаза
    Твайм
    Фаст
    
    Коннектор к фасту на с++
    Коннектор к твайму на c++
    Херово гора разобранных вопросов по коннекторам
    +5
    - Vladimir Belashov
      07 мая 2019, 17:37
      Андрей К, Отлично, спасибо
      
      Для меня это уже конкретный вариант для отработки.
      
      Правда на весах два проектных направления.
      Устойчивая независимость в работе с Мос биржей или начинать копать и реализовывать и тестировать работу на Чикагской СМЕ.
      
      Есть много вопросов как робота хеджера на СМЕ подключить.
      0
      - Андрей К
        07 мая 2019, 17:39
        Vladimir Belashov,
        Есть много вопросов как робота хеджера на СМЕ подключить.
        ничего не подскажу, еще не дорос =)) пока есть с кем и тут плечами потолкаться
        раньше на эту тему пробовал часто писать Viking. Не знаю как сейчас. Слышал вместо софта стали железяки продавать, может дело не пошло
        0
      - ch5oh
        07 мая 2019, 17:58
        Vladimir Belashov, если Вы на ФОРТС не зарабатываете уверенно, на ЦМЕ Вас разденут. Естественно, это только мое имхо.
        
        Если сомневаетесь — поторгуйте через уже готовые решения для выхода на америку. Сэкономите на девелопменте своей торговой платформы.
        0
        Vladimir Belashov
        07 мая 2019, 18:15
        ch5oh, В целом совет и переживание услышал
        Я торговал и имею реальный счет на СМЕ, но с опционами я еще к ним не выходил и робота своего там не запускал.
        +1
Андрей К
07 мая 2019, 17:32
Возможно вот тут коннекторы по fix fast для c#
0
- ch5oh
  07 мая 2019, 18:00
  Андрей К, если это не специализированная либа для мосбиржи, все равно придется очень много париться с адаптацией. Фикс/фаст они только называются «стандартами». На самом деле там дофига ковырять и много пилить надо под каждого конкретного вендора.
  0
  - Андрей К
    07 мая 2019, 18:03
    ch5oh, ага, я поэтому и написал «возможно». А вообще большинство юзает (если юзает, а не кастом) mFast (на который дал ссылку на c++). Ему просто схемы (в xml формате) скармливаешь с ftp биржи, он генерит под них код. Запускает и пашет с первого раза. Но иногда да, какой апдейт выйдет, что руками надо допилить
    +1
    - Vladimir Belashov
      07 мая 2019, 18:10
      Андрей К, понял все как и прежде, я 15 лет IT директором вел разработки.
      0
Vladimir Belashov
07 мая 2019, 18:12
В целом я торговал и имею реальный счет на СМЕ, через Ninja Trader Brokerege
С опционами они раньше плохо дружили
Это у меня так круг почета по биржам с учетом роста компетенции
0
- Андрей К
  07 мая 2019, 19:00
  Vladimir Belashov, я тоже полон желания прийти туда и всех взбодрить. Но что то редкие отзывы почитываю и для всех складывается так, что как то наоборот там наших взбадривают =)) Но я пока полон оптимизма =))
  +1
  - Vladimir Belashov
    07 мая 2019, 19:07
    Андрей К, если ты про СМЕ, то там система несколько нацелена все таки на крупных и долгосрочных трейдеров, с умеренными процентами доходности. Остальных там прессуют не по детски. Типа разогнать депозит или еще что ...
    Там даже алгоритмы исполнения биржей на это направленны и протоколы принятия решений то же.
    +1
    - Андрей К
      07 мая 2019, 19:09
      Vladimir Belashov, наша тоже в эту степь скатывается, ничего, адапитруемся
      0
      - ch5oh
        07 мая 2019, 19:53
        Андрей К, уже 8-й год "адапитруемся". =) Начинает утомлять.
        
        И самое печальное, что хозяин казино неизбежно выиграет в этой гонке.
        0
        Vladimir Belashov
        07 мая 2019, 19:57
        ch5oh, Есть такая шутка, с таким настроем кирпич как золотой слиток не продашь.
        Возьмем цель с вершиной в зоне не реального и не возможного для других
        0
        ch5oh
        07 мая 2019, 20:10
        Vladimir Belashov, у меня нет желания продавать кирпичи по ценам золотых слитков. Это попахивает мошенничеством, Вам не кажется?
        
        Вы давеча писали, что были айти директором.
        
        Политика биржи после установления монополии в этих терминах могла бы звучать так: "Персонал каждые полгода-год требует удвоения зарплаты. При этом личные навыки каждого работника равно как и совокупная эффективность коллектива в целом стагнируют. При этом имеется сильный профсоюз, который не задумываясь обеспечит синхронную забавстовку работников в случая отказа от выполнения их требований."
        
        0
        Vladimir Belashov
        07 мая 2019, 20:17
        ch5oh, Извини, если обидел комментом.
        Хотя я написал что это шутка, может глупая шутка.
        
        Все противоречия я знаю не по наслышке и что такое обиженный программист.
        В проектах очень много противоречивых интересов.
        
        Я только об оптимизме и стремлении к высоким целям.
        +1
  - ch5oh
    07 мая 2019, 19:51
    Андрей К, это логично.
    0
Дмитрий Овчинников
07 мая 2019, 21:29
Рассматриваю вариант подключение своего робота к биржевой торговле.

А до этого ваш робот чем, простите, занимался?
0
- Vladimir Belashov
  07 мая 2019, 21:48
  Дмитрий Овчинников, робот работает через API брокера и его сервера. Там реализован доступ ко всем ресурсам, а обработка событий от биржи по шлюзу это совсем другой протокол обмена.
  Я вот посмотрел какие служебные Message циркулируют в шлюзе и на каком уровне идет обмен.
  В QUIK и LUA то же есть роботы, но там совсем другой доступ к информации и протокол обмена.
  0
  - Дмитрий Овчинников
    07 мая 2019, 22:00
    Vladimir Belashov,
    робот работает через API брокера
    Вы оценивали увеличение прибыли при переходе на прямое подключение? Чего вы хотите этим достигнуть? Или это просто «тяга к прекрасному», обусловленная собственным бэкграундом?
    +1
    - Андрей К
      07 мая 2019, 22:21
      Дмитрий Овчинников,
      Вы оценивали увеличение прибыли при переходе на прямое подключение?
      если работать в долгую, то такой подход как минимум уменьшение убытков от неработающего или сильно загруженного квика.
      
      правда я удивлен что transaq коннектор тоже не подошел.
      +1
      - Дмитрий Овчинников
        07 мая 2019, 22:32
        Андрей К,
        от неработающего… квика.
        мое мнение — квик с алготрейдингом не совместим. Но при чем здесь прямое подключение?
        0
        Vladimir Belashov
        07 мая 2019, 22:46
        Дмитрий Овчинников, есть определенные требования при реализации Торговой системы. В одних ТС прямое подключение и колокация с биржевыми серверами дает выигрыш или иногда, только при такой реализации ТС даст профит.
        При отсутствии таких возможностей попросту ничего в лучшем случае или убытки.
        Но это затраты на колокацию, прямое подключение и т. д.
        В том числе и реализацию протокола прямого подключения (шлюза).
        
        Я столкнулся с тем что у брокера кооперация с партнером порушилась и я получил разрушения звена в моей торговой схеме и реализации робота.
        
        Возник вопрос, а что существует независимое от КОНКРЕТНОГО брокера, не отсутствие как такового, а хотя бы гибкость в выборе и работе с брокером.
        
        Или что дает работа на различных шлюзах и какие ТС можно реализовать с профитом или эффективнее других участников рынка.
        
        Какие сложности и затраты при реализации и каков выигрыш от такого.
        Я пока на этапе сбора информации и обследования.
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        07 мая 2019, 22:58
        Vladimir Belashov,
        ничего личного, просто буквально на неделе перечитывал старый блог quantquant.com и ваш кейс ровно ложится на топик «Сказка о феях».
        Цититирую:
        Так вот приходит такой трейдер в творческий тупик, и начинает сразу думать о путях выхода, и как правило речь идет не о том, чтобы искать решения в себе. А о поиске внешних средств, несколько простых кейсов, чтобы было понятно о чем я: 1. Excel медленно считает, нужно написать свою программу для расчетов 2. Эх, если бы у меня была программа Х я бы натянул рынок, не то что с этой программой Y ...
        Поищите в интернете, интересно. Возможно измените свой взгляд на стоящую перед вами проблему.
        0
        Vladimir Belashov
        07 мая 2019, 23:14
        Дмитрий Овчинников, Спасибо, это дает ход мысли, что бы подумать и о себе.
        Тем более что пока ничего не решил делать, а только изучаю и СЛУШАЮ.
        Всех слушаю.
        Как говорится, чаше всего нужно больше слушать других.
        
        В принципе творческого тупика у меня нет.
        Доходность ТС меня устраивает.
        Живу только с трейдинга.
        
        Выстраиваю может даже авантюрные цели, хотя это только на первый взгляд.
        
        Полезно и ваши рекомендации принять к сведению.
        
        Часто даже короткая фраза, посмотри вот сюда ...
        
        Позволяет переосмыслить многие проблемы.
        +2
Sergey
07 мая 2019, 21:53
У STOCKSHARP использую коннектор FIX для подключения к EXANTE. Написано на C#.

Что такое TWIME?

Еще есть компания ONIX, пишут хорошие коннекторы, использовал из C++.
0
- Андрей К
  07 мая 2019, 22:22
  Sergey, twime это транзакционный протокол для forts
  0
- Vladimir Belashov
  07 мая 2019, 22:48
  Sergey, Спасибо обязательно посмотрю
  0
akuloff
08 мая 2019, 08:55
Выскажу свое мнение — чтобы принять обоснованное мнение про прямое подключение нужно иметь понимание зачем это нужно — дополнительные траты, которые нужно отбить. Т.е. нужно иметь свой тестер на order-log (стаканы, тики), который показывает возможную прибыль на стратегии. Плюс еще нужно его подкручивать на предмет искусственных задержек, чтобы он зарабатывал в пессимистичном варианте. Если задаются такие вопросы (когда форум тех. поддержка на бирже дохлый, ну это так к слову) — значит можно предположить что этого пока нет, значит Вам это пока не нужно.
0
- Vladimir Belashov
  08 мая 2019, 09:14
  akuloff, Согласен, что все это выгодно только при определенных условиях.
  Пока для себя решил посмотреть, что предлагают коннекторы как вариант StockSharp#
  Ищу решение как получить универсальное подключение через различных брокеров, как вариант это скорее всего будет LUA.
  И сопоставлю разницу в работе ТС через SmartCom ITICapital и через универсальный коннектор.
  Что то аналогичного пока не вижу.
  Вопрос возник, когда партнерку между брокером и третьим лицом порушили и уведомили об этом за месяц до выключения.
  А их сервис использовался как элемент в моей торговле.
  
  Вынужден был в течении месяца разрабатывать минимально необходимы компоненты под замену самостоятельно.
  
  Такое импортозамещение ...
  
  Хочу оценить или уменьшить риски которые завязаны на одного брокера
  
  0
Андрей
08 мая 2019, 10:38
OsEngine посмотрите, возможно возьмете для себя что-то.
0
- Vladimir Belashov
  08 мая 2019, 11:25
  Андрей, Ок
  
  0
Cristopher Robin
09 мая 2019, 11:50
Не обижайтесь, но по моему вам доступа через Plaza2 хватит с головой
0