Какое репо на фьючерсах? Вы о чем? Открываете в шорт ФЬЮЧЕРС Сбера, Газа, Лука, в чем там сейчас контанго, и на эту же сумму открываете лонг ФЬЮЧЕРСА РТС.
наиболее точно с помощью фьючей можно воспроизвести индекс ммвб, а не ртс (т.к. по ртс нужно ещё курс доллара учитывать). так вот индекс ммвб можно воспроизвести с помощью четырёх самых ликвидных фьючей — LKOH, GAZR, VTBR и SBER (причём веса у этих фьючей не равные!) сейчас только VTBR и SBER торгуюцца с контанго. GAZR и LKOH торгуются с бэквордацией. бэквордация фьюча ммвб сейчас 1.34%… по моим расчётам фьючи сей
… по моим расчётам, корзина фьючей торгуется сейчас примерно по -2.59% к споту. таким образом, фьючи надо покупать фьючи LKOH,GAZR,SBER,VTBR и шортить MIX… теоретически с выходом на экспирацию можно огрести 1.2% профита, но с учётом всех заморочек меньше…
реально, бэк-вордация по фRTS отражает четыре обстоятельства: 1) дисконт на дивиденды; 2) ожидание изменение процентных ставок на рынке; 3) ожидание будущего изменения курса доллара; 4) превалирующее предпочтение на рынке
Традиционно инаугурация президента США проходит 20 января. Это правило вошло в силу в 1937 году, когда была принята 20-я поправка к Конституции США. Поскольку Дональд Трамп был избран президентом на в...
Николай Иванов,
Ну где там Павел, слойкин и им подобные, которые кричали, что в России только умеют блокировать свободу слова, потому, что проиграли конкуренцию. А в честной борьбе победить н...
Почему-то обсуждается в основном 9 выпуск, хотя например, если на 17.01.25 сравнить 8 и 9 выпуски, то у 8 доходность 90,2%, а у 9 доходность 86,2% и погашение 8 выпуска будет на 247 дней раньше чем у ...
Дмитрий Первый, ну вот видишь хомяк просто предположил/пошутил, лучше в таких случаях хотя бы смайлик вставить в конце
полистал я зато сейчас твой блог, ты оказывается такой херней (стоянием ...
Sloikin, Конечно это все условно, не условно потери каждого в Евроклире и в место того что бы заморозить зарубежные активы обменять их на замороженные активы инвесторов. Государство ничего не предп...
Mihail1970, Это уже было в мае, все подумали что ставку начнут снижать стали покупать ОФЗ и облигации, но кто заметил разворот на ММВБ в 20х числах мая вышли в кэш и до сентября сидели наблюдали, в...
Кто больше всего инвестировал в биткоин в 2024 году
Кто больше всего инвестировал в биткоин в 2024 годуBlackRock лидирует с инвестициями в размере $50 млрд, опережая MicroStrategy с долей в размере...
⛽️ЛУКОЙЛ: отработка с прибылью +4,2% 🚀 Наш прошлый анализ по ЛУКОЙЛу полностью оправдал себя! 📈 Уже сейчас позиция принесла +4,2% прибыли, что является отличным результатом.Что дальше? 🤔💡 Цена продолж...
Вот отсюда и вопрос, почуму подобная ситуация существует.