Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Было много убытков, больше среднего. Рынок был местами очень тяжелым.
Конечно безубытки работают на меня, если б не они, картина была бы хуже. 
Но в завершении квартала была прибыльная сделка, которая покрыла все убытки и дала плюс в итоге.

График доходности:

Для системы рынок был плохой, низковолатильный. Октябрь, ноябрь и начало декабря были в боковике.

Возможности для лонга (см. ниже, дневной график — фьючерс на индекс РТС).
Было 4 волны, но все они были низковолатильные и едва начавшить, эти движения никуда не пошли.



Возможности для шорта (см.ниже, дневной график — фьючерс на индекс РТС).
Также было 4 волны, но только в последней (4) мне удалось сделать прибыльную/ целевую сделку.

Вот парадокс — вроде есть система, дисциплина, но ошибки все равно были.
После длительного перерыва и результатов теста я был эмоционален. 
Что нужно улучшить:

1) выход из позиции делать по системе — вопрос дисциплины и соблюдения правил системы — по факту из прибыльной сделки я вышел по системе, но на утро эмоции взяли вверх и видя, как цена опять пошла в нужную мне сторону — я перезашел снова… — жадность… Цена потоптавшись на месте, пошла против меня. Вечером я все закрыл. Ошибка стоила мне -140 тыс.руб. в прибыльной сделке.

2) докупки во время развития прибыльной позиции — по факту они были ранними, я торопился докупиться. Нужно более тщательно подходить к выбору (.) входа при докупках.

3) максимальное использование потенциала капитала — по факту, я докупался не на все средства вариационной маржи — 10-12% процентов заработанной вариационной маржи я не использовал.

4) частое обращение к терминалу/ к котировке, «жить с позицией» — по факту я очень часто смотрел в терминал, на котировку по мобильному — следил за ценой, куда она пошла… это грузит эмоционально. Нужно ставить жесткие тайминги на контроль терминала/ позиции, с интервалом 2, 3, 4 часа.

5) виртуальные расчеты прибыли в журнале сделок, то есть расчеты по сценарию «а что если цена улетит на 10.000 пунктов, сколько я заработаю». Такое поведение также грузит эмоционально, возникает ощущение что так и произойдет и ты уже в голове привыкаешь в этому виртуальному выигрышу. Это подрывает дисциплину.

В целом результатами этого квартала я остался доволен, и не смотря на по большей части плохой (для моей системы) рынок, удалось выйти в плюс. Но сильно вымотался эмоционально, опять череда стопов… Когда ты делаешь тест, это одно, когда ты пережидаешь серию убытков в реале — это другое, давление сильное на психику.

Пришла мысль увеличить размер стопа в пунктах и процентах, до 4%, что приведет к сокращению количества сделок и улучшению соотношения стоп/ прибыль, но и возможному снижению эффективности.

Я сделал анализ такого подхода на истории и сопоставил с текущей системой.
Результат этого анализа напишу в следующем посте.

Всем хороших выходных!