Крутизна краёв улыбки относительно центрального страйка.

И опять вопрос. Кто нибудь знает каким софтом можно оценить текущую крутизну краёв улыбки относительно центрального страйка?

опционы

KIRILL

Москва

108

с 28 апреля 2019

17 Комментариев

meat
29 июля 2019, 20:27
а что она дает? я просто не знаю
0
Стас Бржозовский
29 июля 2019, 20:36
Экселем
0
- Дмитрий Ш
  29 июля 2019, 23:56
  Стас Бржозовский, Вордом куда доступнее))) Любое слово можно подобрать и скомбинировать… У меня сюда нашлось так сходу много «непечатных» сочетаний)))
  +1
ch5oh
29 июля 2019, 20:36
Вы знаете какую конкретно характеристику хотите вычислить?
Формулу написать или точный алгоритм?
0
- Стас Бржозовский
  29 июля 2019, 20:39
  ch5oh, Кирилл хочет вторую производную. Но молчит
  +1
  - ch5oh
    29 июля 2019, 21:35
    Стас Бржозовский, нет, не думаю. «Вторая производная»? А в какой точке?
    
    Скорее, больше пахнет «глубиной ямы» Олега Мубаракшина. Тогда эксельчика будет достаточно на первое время.
    0
- KIRILL
  29 июля 2019, 21:05
  ch5oh, Ну просто хочется понимать, насколько на данный момент улыбка более крутая относительно её средних исторических значений. И тогда с краёв можно продавать, а в центре покупать, или наоборт
  0
  - Стас Бржозовский
    29 июля 2019, 21:27
    KIRILL, про эксель и вторую производную я серьезно) только нужно учесть ее рост с истечением времени до экспирации, падением волатильности и тп. Но, мне кажется, что в последнее время не нажиться на этом
    0
  - ch5oh
    29 июля 2019, 21:37
    KIRILL, свежая мысль. Черканите потом что получилось, если не сложно.
    0
    - KIRILL
      29 июля 2019, 23:32
      ch5oh, ch5oh, я бы с удовольствием, но проблема в том, что формулах не силён, вот и ищу всё софт, в котором это всё учитывалось, но пока, я так понимаю, даже софта поддерживающего такие очевидные вещи, как «липкая денежность» и «липкий страйк» https://smart-lab.ru/search/topics/?q=%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%8F&blogofuser=elogunov не нашёл… ни какого(((
      0
      - ch5oh
        29 июля 2019, 23:49
        KIRILL, есть проблема: если Вы не знаете точно, что именно хотите посчитать, Вам никакой софт не поможет. Откуда Вы будете знать, что софт считает именно то, что Вам нужно?
        
        Расчет дельты позиции этими двумя алгоритмами реализован в TSLab. По умолчанию применяется алгоритм "sticky moneyness" из процитированной Вами статьи уважаемого Eugene Logunov. Применив второй способ, а также использовав несложное линейное преобразование этих двух дельт, можно получить все промежуточные «смеси», когда «истинная дельта» является чем-то промежуточным между этими двумя «чистыми» способами.
        
        ПС У меня возникает когнитивный диссонанс, когда один и тот же человек в одном топике считает алгоритмы расчета дельты "очевидными вещами" и одновременно спрашивает, как вычислить "крутизну краёв улыбки". Занятно.
        0
        KIRILL
        30 июля 2019, 00:06
        ch5oh, я честно признался, что не силён в формулах, но по графику улыбки же очевидно, что при изменении цены БА страйки, как бы скользят по улыбке ( точнее даже наоборот улыбка по страйкам) и соответственно вола страйков должна меняться, а с ней и дельта. То же и с крутизной краёв. Понятно, что улыбка, как бы «дышит» — изменяя крутизну краёв… Вот и нужна мне прога, что бы всё это визуально оценить и увидеть, хотя бы приблизительно… Спасибо, Вам за TSLab.
        0
        ch5oh
        30 июля 2019, 01:31
        KIRILL, давайте добавим запутанности? Возьмем РИ. Улыбка имеет отрицательный наклон (минимум правее фьючерса). Центр улыбки 135 айви 20. Минимум улыбки на страйке 140 айви 18. Чисто к слову страйк 130 имеет айви 22. Представили?
        
        РИ растет до 140. Всем известно, что на росте индекса волатильность снижается. В итоге центральный страйк становится 18% (на страйке 140). Левый 135-й страйк тоже дешевеет и теперь имеет айви 20%.
        
        Вам все еще очевидно кто как должен дышать и что волатильности разных страйков «должны меняться»?
        
        Но это так. К слову. Успехов в изучении истории улыбок.
        0
        KIRILL
        30 июля 2019, 02:13
        ch5oh, Пожалуй пойду стирать спецовку, и вернусь на завод...
        
        0
        ch5oh
        30 июля 2019, 01:35
        KIRILL, ПС и еще важное замечание. ТСЛаб не позволяет работать с историей опционов. Только рилтайм, только хардкор. Предупреждаю заранее, чтобы потом не было ко мне претензий.
        0