Как отыграться на опционах

Здравствуйте! Я трейдер и я до этого слил стопятсот депозитов на фьючерсах и довольно хорошо понимаю как их цена двигается и от чего зависит. Математику люблю, но выводить и тем более потом считать формулы лень, вернее надоело. Всех греков знаю в общих чертах, но лично не знаком.
Внимание знатоки, вопрос! Как растут и падают опционы в цене, вернее зависимости и отношения от цены базового актива. Допустим вчера купил пут 66 на сиху по 300 и он вроде почти удвоился, но небольшая коррекция удешевила его до цены моей покупки. Мало того что я огорчен, так еще и не заработал! Допустим сегодня купил пут на брент 60 по 1.0 , а он почему то не удвоился. Как так то! хочу понять простым человеческим языком как греки влияют на способность в кратчайшие сроки удесятирить депозит покупкой опциона?

опцион

Lewvik

Ростов-на-Дону

288

с 28 апреля 2012

49 Комментариев

Jame Bonds
06 сентября 2019, 02:39
Хорошо понимаете как двигается цена и слил стопятьсот депозитов? Взаимоисключающие параграфы детектед.
+2
- Lewvik
  06 сентября 2019, 02:51
  Jame Bonds, иметь стопятьсоттысячь депозитов и слить стопятьсот вам может что то сказать
  0
✔️AlgoDevil
06 сентября 2019, 02:41
Опционы еще опаснее фьючей, если грузануть все депо
0
- Lewvik
  06 сентября 2019, 03:16
  @AlgoDevil, зачем грузить то, все в разумных пределах
  0
  - Добрый человек
    06 сентября 2019, 09:13
    Lewvik, сначало разумные будут слиты а потом неразумные.опционы хороши тем что там народ сливает быстрее и освобожденный от рынка с его проблема идет заниматься общественно-полезной работой
    0
Igor Boroda
06 сентября 2019, 02:43
В спортивных магазинах всё ещё продаются бейсбольные биты, если их ещё не запретили к продаже...
0
- Lewvik
  06 сентября 2019, 03:17
  Igor Boroda, и???
  0
  - Igor Boroda
    06 сентября 2019, 03:21
    Lewvik, применять силу.... Если серьёзно… у меня опционы распадаются по времени… сколько бы я ни старался… но я не продаю их никогда, только покупки… На форуме я вижу постоянно только одного грамотного человека- Коля Лоссбой… попробуйте к нему через личку обратиться...
    +1
    - Lewvik
      06 сентября 2019, 03:32
      Igor Boroda, я вроде про покупку и спрашиваю, продавать чтоб удесятерить депозит по определению не получится. На тему лички, не вижу реальных героев, кто смог сделать как я хотел. Кто может подскажет и здесь
      0
      - buy_sell
        06 сентября 2019, 08:35
        Lewvik, греки- для общего развития. Для торговли -стакан с ММ и вы случайно забежавший на опционы и желающий состричь бабки. Здесь вход рубль, а выход два. Привыкайте к сделкам по биду и аску
        0
    - Московский Лоссбой
      06 сентября 2019, 11:29
      Igor Boroda, я краснею...
      +1
Люфт
06 сентября 2019, 02:53
Греки не помогут, нужен филигранный вход.
0
- Lewvik
  06 сентября 2019, 02:57
  Люфт, в чем заключается филигранность входа и как ее достичь?
  0
  - Люфт
    06 сентября 2019, 02:59
    Lewvik, вопрос на миллион.
    +2
atlantic
06 сентября 2019, 04:24
На покупке опционов действительно можно очень много заработать. Но такие возможности предоставляются крайне редко. Самое сложное, определить такую возможность.
+1
- Олег Ложкин
  06 сентября 2019, 16:06
  atlantic, да на BR — раз в неделю, буквально… :)
  0
Simix
06 сентября 2019, 11:23
Панимаешь, тут такая тема.
Цена маржируемых опционов растёт со скоростью обратно пропорциональной величине позиции.
То есть движение против всегда больше чем «по течению».
И если ты взял один опцик, то он легко удваивается, если ты взял их 100, то они вырастают всего на 10%.
Не спрашивай как так — это выведено эмпирически.
+1
- Lewvik
  06 сентября 2019, 11:37
  Simix, не совсем понял причем здесь вес моей позиции по отношению к цене опциона
  0
  - Simix
    06 сентября 2019, 11:49
    Lewvik, Я тоже не понимаю, но это так. Если б все понимали, мы бы все тут удесятерились уже.
    Да, в книжках об этом не напишут )
    0
Алексей Борец
06 сентября 2019, 12:22
1. У опционов есть временной лаг и лаг по движению к базовому активу, поэтому они сначала дорожают/дешевеют медленно, а потом скорость изменения цены обгоняет базовый актив.
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500. В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.
+2
- AlexGood
  31 октября 2019, 22:04
  Алексей Борец,
  Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.
  
  почему так?
  0
Лар Крафт
06 сентября 2019, 14:02
Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не сташно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…
+3
Dmitryy
07 сентября 2019, 12:17
Халла почитайте, там это всё в первых главах есть. Главное что стоит понимать, цена опциона не зависит от настроения и чувств толпы, она просто пытается быть такой, чтобы продавец не был в убытке + комиссия.
+2
- AlexGood
  31 октября 2019, 22:08
  Dmitryy,
  она просто пытается быть такой, чтобы продавец не был в убытке + комиссия.
  
  то есть быть продавцом опциона выгодней?
  0
  - Dmitryy
    01 ноября 2019, 10:52
    AlexGood, если бы это было не выгодно, кто бы их постоянно продавал?
    
    Это как страховка. Страховой компанией, которая оценивает свои риски по тем или иным признакам клиентов, быть выгодней.
    0
V_RAK_V
07 сентября 2019, 21:10
А кто подскажет, допустим поймали мы в четверг движение на недельках, подорожал опцик в 100500 раз, до экспиры осталось пару часов… его кто-то купит по такой цене? Если исполнять там го же во фьюче увеличится намного, а если столько нет, тебя по рынку закроют? или вообще не откроют? Как вообще затащить такую катку?
+1
- Simix
  13 сентября 2019, 13:06
  V_RAK_V, Просто открой стакан и продай по той цене что в стакане. Купят. Исполнять его не обязательно. Опцион маржируемый и поэтому его ГО всегда равно ГО(БА) * Delta. В день экспирации его дельта ~1 (если угадал) или ~0 (если не угадал). То есть ГО ещё за неск.дней до исполнения будет стремиться туда или сюда и там увидишь когда начнётся нехватка или перебор.
  0
  - V_RAK_V
    15 сентября 2019, 15:31
    Simix, Благодарствую за пояснения
    0