21 мая 2012, 14:39

Промежуточные итоги торговли по моей стратегии "Простой вход" апрель 2012

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию 8 месяцев от начала торговли.

Торговля началась 12 августа, общая доходность на 30.04.2012 составила 17,82%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за апрель составила -9,31%, то есть апрель 2012 года был самым негативным для трендовой стратегии за весь её период торговли.

Общее количество сделок: 225

Прибыльных сделок: 87 или 39% от всех сделок

Средняя прибыль: 5330 рублей или 1,07% от депо (против 6464 рублей или 1,3% от депо за полгода)

Убыточных сделок: 138 или 61% от всех сделок
Средний убыток: 2745 рублей или 0,55% от депо (против 2246 рублей или 0,45% от депо за полгода)

Соотношение средней прибыли к среднему убытку: 1,94 против 2,88 за полгода

Максимальное количество убыточных сделок подряд: 15
Максимально количество прибыльных сделок подряд: 9

Вывод:

По ощущениям апрель месяц был невероятно сложным, самым сложным за всю историю моей торговли по стратегии «Простой вход».
Такой серьёзной просадки у меня пока-что не было. Было даже пару моментов, когда совсем хотелось прекратить торговлю, но сила воли всё же победила — продолжаю работать по системе.
На супер-доходности в 1000% не претендую, для меня важна стабильность.

Повторюсь, что для данной системы очень необходима дисциплинированность, торговля идёт каждодневно и с очень чёткими правилами.

простой вход стратегия ФОРТС результаты

Екатерина Беседовская

Москва

180

с 28 февраля 2011

45 Комментариев

Chas
21 мая 2012, 14:43
молодец! наверстаешь!
+1
- Екатерина Беседовская
  21 мая 2012, 14:47
  Chas, спасибо, май уже немного помог =)
  +2
Ирина Яковлева
21 мая 2012, 14:45
Катюша! Привеет! :)
ты умничка! не расстраивайся! этот месяц… да и ваще эти полгода для многих не легкими оказались. Рынок шаткий. кидает из крайности в крайность. Сложно сейчас.
Так что это просто надо наверно переждать.
+5
- Екатерина Беседовская
  21 мая 2012, 14:47
  Ирина Яковлева, спасибо дорогая! Рынок действительно лихорадило сильно, вот май более-менее не плохой пока.
  У тебя самой как успехи за апрель были?
  +1
  - Ирина Яковлева
    21 мая 2012, 14:51
    Екатерина Силакова, да я вот только недавно выползла из той огромной просадки. А так, полгода нервов и осознания своих ошибок.
    А сейчас перешла на большой фрейм Н4, D1 и торгую среднесрочно из-за отсутствия свободного времени. Да и шума там поменьше и графики четче :)
    0
    - Екатерина Беседовская
      21 мая 2012, 14:58
      Ирина Яковлева, сейчас наблюдаю интересное явление — многие из тех трейдеров, с которыми я общаюсь, перешли на H4 и дневной графики. Довольны =)
      
      А то что выползла — молодец!!! Теперь ждём взлёта депо)
      +5
      - Ирина Яковлева
        21 мая 2012, 15:07
        Екатерина Силакова, )) спасибо! ну тогда будем вместе взлетать ;)
        
        от большого фрейма пока ощутимого удовольствия не получила, недавно перешла… но начинает нравиться.
        0
- terra_aura
  21 мая 2012, 17:17
  Ирина Яковлева,
  всегда умиляют такие речи: этот месяц… этот квартал… год — трудно всем… все (95%) сливают так практически для всех и практически всегда трудный период
  +1
  - Екатерина Беседовская
    21 мая 2012, 17:24
    terra_aura, как у Вас апрель прошёл? По системе торгуете?
    0
    - terra_aura
      21 мая 2012, 17:31
      Екатерина Силакова, Если апрель то очень ок www.myfxbook.com/members/terra_aura/terra/284002… и май бы был не плох если б с нулем в настройках не ошибся а ошибку обнаружил только утром
      Но мне как то все равно я ж демотрейдер и еще досели в процесе.
      0
      - Екатерина Беседовская
        21 мая 2012, 17:34
        terra_aura, удачи Вам с процессом тогда!
        0
Тимофей Мартынов
21 мая 2012, 14:56
+4
0
Gugenot
21 мая 2012, 14:58
Привет, Катюш!
«Трейдер, умеющий/любящий торговать
ТОЛЬКО трендовые движения,
подобен боксёру, умеющему/любящему
наносить удары только ОДНОЙ рукой» (с)…
Успешных впредь КОНТРТРЕНДОВЫХ сделок!
Искренне Ваш Гугенот.
:)))…
+2
- Екатерина Беседовская
  21 мая 2012, 15:03
  Gugenot, добрый день, уважаемый Виктор!
  
  Хочу до года дотянуть систему и посмотреть какой выхлоп в итоге будет.
  
  С торговлей контртренда пока плохо идёт, пробовала суп торговать, но терпения не хватает. Думаю на более высокий таймфрейм перейти — дневки хотя бы.
  +1
  - Gugenot
    21 мая 2012, 15:07
    Екатерина Силакова,
    УДАЧИ!!!
    И мои приветы Роме Беседовскому!
    :)
    0
центовый воротила дрим-стрита
21 мая 2012, 15:09
такое ощущение что немного размазали график РТС)
0
- центовый воротила дрим-стрита
  21 мая 2012, 15:10
  sdcard, почему процент прибыльных сделок так мал?
  0
  - Екатерина Беседовская
    21 мая 2012, 15:15
    sdcard, потому что в апреле было рекордное количество убыточных сделок
    0
    - центовый воротила дрим-стрита
      21 мая 2012, 15:20
      Екатерина Силакова, не слушай меня, но… может добавить, как правило, уходить с рынка после n* серии убыточных сделок…
      Допустим на 2 дня, ибо фазовость рынка, у каждой стратегии есть дыры…
      Я просто по роботорговле понял, что для каждой фазы рынка должен быть свой робот, ( Пила, Рост, Падение)… если руками, то это обычно серия убыточных сделок, я с рынка сам себя в такие дни выпиливаю.
      Просто подумайте над моими словами
      0
      - центовый воротила дрим-стрита
        21 мая 2012, 15:22
        sdcard, не существует универсальной стратегии, а знак то что не та фаза — серия убыточных сделок. Это если вкратце — но вообще не слушайте старго еврея
        0
      - Екатерина Беседовская
        21 мая 2012, 15:25
        sdcard, тут как раз идёт наоборот, чем больше убыточных сделок, тем больше вероятность, что следующая будет очень и очень прибыльной. + существует изначально несколько фильтров для того, чтобы не торговать каждодневно.
        
        В любом случае, огромное спасибо за совет! Данная стратегия предоставлена на публичное обозрение как эксперимент.
        
        Если будут вводится дополнительные стратегии, то только после тщательного изучения и не факт, что все условия будут в открытом доступе.
        0
        центовый воротила дрим-стрита
        21 мая 2012, 15:27
        Екатерина Силакова, ну раз эксперемент и деньги выделенны именно для этого, то — Бог в помощь
        0
        Екатерина Беседовская
        21 мая 2012, 15:40
        sdcard, спасибо)
        0
pestrik999999999
21 мая 2012, 15:16
Молодец, не кого не слушай кроме твоей системы, только она поможет тебе заработать!!! не сдавайся и все у тебя будет, лучше чем у всех!!! Если есть четкие правила, попробуй запрограммировать!!!
P.S.не кого не слушай и делай все только по системе!!!
0
- Екатерина Беседовская
  21 мая 2012, 15:21
  pestrik999999999, спасибо) У Вас есть своя система?
  0
firelord
21 мая 2012, 15:47
по графику «тяжелый апрель» очень похоже выглядит, как небольшая коррекция — полагаю, дальше Вас ждет трендовый рост доходности ;) приглашаю Вас вместе с Вашей стратегией зарегистрироваться управляющим в нашей новой системе EasyMANi — mfd.ru/tradingsignals/ — может быть, это будет Вам интересно. удачи!
0
Роботорговец
21 мая 2012, 17:40
Автор у вас система трендовая, но независимо от рынка(трендовый/боковик) риск всю дорогу одинаковый (в %). задумайтесь…
0
Гончар
21 мая 2012, 18:25
а лучше положите деньги на депозит или подпишитесь на сигналы севена17
умудриться сделать 39% прибыльных… -монетку что ли подкидывайте — больше заработаете
-1
- Екатерина Беседовская
  21 мая 2012, 18:35
  slider, у каждого свой подход к торговле
  0
Николай Лазарев
21 мая 2012, 18:57
Апрель был трудным для любой трендовой стратегии, я думаю.
Как минимум и для моих ботов это тяжёлый квартал.
Держитесь системы)))только тогда будет прибыль и будет обязательно.
+1
- Екатерина Беседовская
  22 мая 2012, 10:10
  Николай Лазарев, то есть у Вас тоже трендовая система?
  Если да, то Вы обычно по цели выходите или стоп двигаете?
  Очень много споров возникает в этом вопросе
  0
  - Николай Лазарев
    22 мая 2012, 10:40
    Екатерина Силакова, У меня несколько трендовых систем. И написаны они в виде техзадания ботам, выглядит примерно так tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 эту страничку можно обновлять, это трансляция. Это конечно если вам интересно))))
    Выхожу строго по совпадению ряда условий и только так. Стоп ордеров на сервер брокера не ставлю, иначе отберут позицию проколом (длинной тенью свечи).
    И да, войти очень просто, самое сложное в трендовых системах это именно выход. И задержаться в позиции опасно и крыть раньше времени глупо.
    0
    - Екатерина Беседовская
      22 мая 2012, 11:57
      Николай Лазарев, а каким образом тогда риск-менеджмент ведётся если стоп не выставляется?
      0
      - Николай Лазарев
        22 мая 2012, 12:33
        Екатерина Силакова, отдельная тема. но например так: если цена ушла на величину, больше заданной, против цены входа и это условие верно 2 свечи подряд, то позиция закрывается.
        Это один из возможных вариантов. Вообще же управление позицией предмет отдельной, довольно сложной работы, при написании ТЗ боту.
        0
Филипп Киркоров
22 мая 2012, 13:07
Это вам повезло, что в сентября начали торговлю. Если бы это произошло например с начала года, график был бы не таким красывым, был бы уже минус по счему
0
- Екатерина Беседовская
  22 мая 2012, 14:36
  chegl, минус был бы не значительный, около 3%.
  
  А как у Вас успехи с начала года? По какой системе торгуете?
  0
Филипп Киркоров
22 мая 2012, 15:08
Меня заинтересовал подход вашего коллеги Романа, торгую примерно так же фьючем РТС, но без использованию МА и не каждый день. Результаты не впечатляющие, около 5% с начала года, апрель тоже сильно просадил счет. Непонятно только почему Роман прекратил торговлю, видимо стратегия не работоспособна.
0
- Роман Беседовский
  22 мая 2012, 17:43
  chegl, Нет, я стал намного реже писать для сайта и увлёкся роботостроением. Тот подход, которым пользовался ранее вполне рабочий, просто довольно тяжёлый и желательно сокращать количество сделок, то есть реже торговать. Вообще, любые вопросы по торговле можете задавать, всегда с радостью отвечу.
  0
  - Филипп Киркоров
    22 мая 2012, 18:27
    Роман Беседовский, на примере Екатерины видны все проблемы данного подхода, такая доходность никак не годится человеку, торгующему каждый день, хочется чего то большего, хотя бы сотню другую процентов в год.
    Роман, как по вашему мнению нужно фильтровать дни когда торговать, а когда не надо?
    0
    - Роман Беседовский
      22 мая 2012, 18:30
      chegl, Если честно фильтровать очень сложно, то есть заставить себя отказаться торговать в определенные дни представляется маловозможным. Я почти уверен, что Ваша методика обладает серийностью (после серии потерь следует серия прибылей), поэтому просто рекомендую торговать с риском 0.5% или 1% на сделку на постоянной основе, а после серии потерь или просадке в 10 и более процентов просто увеличивать риск в два раза. Но реально это помогает, только при пробойной торговле, если Ваша торговля основана не на пробоях, то такая тактика может оказаться убийственной.
      +1
      - Филипп Киркоров
        22 мая 2012, 18:39
        Роман Беседовский, у меня пробойная система, все также как было у вас захожу по пробою часового ATR в направлении тренда с риском 1,5-2% от счета, но честно говоря результаты не впечатляют. Очень завидую создателю проекта pb-au и хотелось бы таких же результатов, честно говоря даже не понимаю как такое возможно.
        +1
        Роман Беседовский
        22 мая 2012, 18:49
        chegl, на самом деле очень даже возможно :) Просто надо добавлять вам доп. условия для входа, к примеру вход только после 3х узких дней или что-то подобное. Ройте в этом направлении, в общем. Ну и ещё я бы советовал увеличить стоп слегка, должно помочь.
        0
        Филипп Киркоров
        22 мая 2012, 18:57
        Роман Беседовский, спасибо за наводку! всегда с большим интересом читаю ваши посты, жалко что редко пишете
        0
        Филипп Киркоров
        28 мая 2012, 23:52
        Роман Беседовский, в одном из ваших постов (или на встрече смарт-лаба) видел график распределения количества дней по диапазону движения (там гауссиана с толстыми хвостами). Не могли бы подсказать по какой формуле в excel это можно посчитать? Спасибо.
        0