Торговля на квартальной отчетности с помощью опционов на 22 мая.

Открыто три позиции, в расчете, что после квартального отчета цена на актив сильно изменится.

Стрэддл из опционов MDT:

Option Statistics (MDT)
Today's Option Volume* 7,637
Avg Option Volume 5,646
Open Interest* 222,797
Avg Open Interest 263,227
Avg Put Call Ratio 1
Historic Volatility (30 day) 16.27
Put Call Ratio 0.34
Implied Volatility 27.68

Торговля на квартальной отчетности с помощью опционов на 22 мая.

Buy MDT Jun12 38 Call         $0.80     $80.00

Buy MDT Jun12 38 Put         $1.29     $129.00
Net                                                      $209.00

Минимальная прибыль предполагается на уровне 3% — это теоретически и есть максимальный убыток.
Цель сделки: 15%. Сделка закрывается после выхода квартального отчета.
2. Стрэддл из опционов на DELL
Option Statistics (DELL)
Today's Option Volume* 8,461
Avg Option Volume 14,511
Open Interest* 519,918
Avg Open Interest 645,866
Avg Put Call Ratio 1
Historic Volatility (30 day) 14.75
Put Call Ratio 2.87
Implied Volatility 39.36

Позиция:
Buy DELL Jun12 15 Call $0.56 $56.00
Buy DELL Jun12 15 Put $0.63 $63.00
Net $119.00

Минимальная прибыль и максимальный убыток при закрытии позиции завтра после выхода квартального отчета составляет 3%.
Цель сделки 15%.
3. Стрэддл с помощью опционов на ADI.
Option Statistics (ADI)
Today's Option Volume* 259
  Avg Option Volume 2,209
  Open Interest* 59,809
  Avg Open Interest 65,644
  Avg Put Call Ratio 2
  Historic Volatility (30 day) 19.58
  Put Call Ratio 2.19
  Implied Volatility 31.18

Позиция:
Buy 1 ADI Jun12 36 Call $0.85 $85.00
Buy 1 ADI Jun12 36 Put $1.30 $130.00
Net $213.00

Эта позиция тоже теоретически безрисковая: ее максимальный убыток или минимальная прибыль на завтра составляет около 5%.
Цель сделки: 15%.
Позиция закрывается сразу после выхода квартального отчета.

стрэддл отчетность ADI DELL MDT

margin

372

12 264

с 10 мая 2012

6 Комментариев

Тимофей Мартынов
22 мая 2012, 15:21
отл пост
0
- margin
  23 мая 2012, 20:01
  Тимофей Мартынов, спасибо!)
  0
margin
23 мая 2012, 20:00
Закрытие позиций.

Худший результат у MDT закрыла вчера:
SELL MDT Jun12 38 Call $0.48 $48.00

SELL MDT Jun12 38 Put $1.52 $152.00
Net $200.00 (-9)(-4.3%)

Оценка: плохо.

Лучше у ADI:
SELL ADI Jun12 36 Call $0.65 $65.00
SELL ADI Jun12 36 Put $1.60 $160.00
Net $225.00 (+12) (+5.6%)

Оценка — нормально.

И фаворит, на которого и была сделана ставка DELL сегодня -17% падений цены акции!

SELL DELL Jun12 15 Call $0.07 $7.00
SELL DELL Jun12 15 Put $2.73 $247.00
Net $254.00 (+135) (+113%)

Оценка: очень хорошо.
0
Optimizator
23 мая 2012, 22:58
хорошо вышло! Какие критерии отбора акций для стратегии?
0
- margin
  24 мая 2012, 14:28
  Optimizator, Критерии основные: высокий дневной объем опционов возле денег; объемы дневные по акциям тоже должны быть не меньше 2 млн; высокие ожидания публики от квартального отчета — новостной фон, прогнозы; значимость компании в своем производственном секторе и желательно чтобы имплицитная волатильность была выше исторической в 1,5-2 раза. Потом следует оценить вероятность исполнения плана сделки по графику прибыли/убытков.
  0
Мимофей Тортынов
11 июня 2012, 16:51
«имплицитная волатильность была выше исторической в 1,5-2 раза» После квартальной отчетности IV падает, если в акции она выше 1.5-2 раза это грозит очень серьезным ее падением. А это, ИМХО опасно, отчет может быть не столь хорошим или плохим как ожидалось.
0