Суперлирики, суперфизики и суперпозиция
Когда в далеком году биржа впервые запустила сервис «Открытые позиции по срочным контрактам» в разрезе участников торгов, я бдительно подошел к вопросу и начал собирать данные для анализа. Своим наблюдениями делился в аналитических обзорах SmartFORTS. И вот однажды картина мира перевернулась: позиции физиков и юриков поменялись местами. Причем не в какой-то отдельно взятый день, а как говорится «за всю историю наблюдений». То есть биржа просто поменяла данные (или заголовки, как угодно) местами. На вопрос «что это было?» в частном порядке ответила «ну мы просто их перепутали». Завидев ваш хайп, вспомнил эту историю. Так что, возможно, одни до сих пор вводят цифры руками в базы данных (поглядывая в инстаграмчик), а другие возбуждаются увиденным.
PS И кстати публикация этих данных была отнюдь не доброй волей биржи: «С 1 июля 2011 года по распоряжению ФСФР стала доступна информация об открытых позициях по производным финансовым инструментам с разбивкой данных по физическим и юридическим лицам»
А так да, они все что могли попрятали в платный доступ, видать пользуются активно.
Читал вашу аналитику ещё в Айти, спасибо!
Вот, кстати вопросы появились:
1. По вашему опыту имеет ли смысл смотреть ОИ по опционам на Си? Вот сейчас есть ли барьеры снизу на 62000Р (165т.) и на 63000Р (92т.)
2. По вашему опыту есть ли смысл сегодня использовать какие-либо данные по ОИ на ликвидных фьючерсах?
3. Некоторые люди с интересом наблюдают за суперфизиком в нефти. Пытался использовать его позицию как подсказку, но ставлю стопы и пару раз вылетел по ним. Ощущение, что у него есть инсайд, но также и очень глубокие карманы, т.к. без видимых проблем пересиживает просадку в 10-15$.
Что думаете о нём?
asfa, просто поменяли
По опционам, если это квартальные серии, сколько наблюдений можно собрать за последние 12 лет (барьеры/экспирация)? 48? Это нельзя считать статистически достоверным. Даже если набрать до сотни наблюдений и больше, на этом я бы не стал строить торговую систему. Как один из параметров — возможно да, но точно не основной.
Также и с другими сетапами по конфигурации ОИ. Ну и любая замеченная позиция может быть лишь одной стороной в арбитражной сделке, так что никто там ничего не пересиживает.