Рыночные закономерности и ТС их описывающие.
Допустим, что существует какая-то рыночная закономерность. Это может характеризоваться тем, что можно написать несколько ТС с разной логикой и они будут улавливать профит, но только с разной эффективностью.
Эффективность улавливания прибыли измеряю, например, профитом наилучшего прохода при оптимизации постоянным лотом. Выше профит — выше эффективность. Т.е. чем выше профит, тем точнее накладываются сделки на график цены.
Классика vs НС
Интересно, что разные ТС — это не только разные наборы входных параметров, но и логика. Сама логика может быть описана через НС со своим количеством входных в универсальной внутренней логике.
Когда оптимизирую классическую ТС, где логика из головы, то не возникает вопроса подгонки логики под рынок. Т.е. логика уже создана, а дальше просто оптимизируешь ее малочисленные входные параметры.
Однако, когда имеешь дело с ТС на НС, то там идет подгон огромного количества входных параметров «универсальной ТС». Соответственно, вероятность подгона гораздо выше интуитивно, чем у классических ТС.
Где изъян в моих рассуждениях?
Торговые издержки
Для скальпирующих ТС большую роль играют комиссии. При этом цене ровно до нее. Т.е. рыночные закономерности практически не зависят от этого показателя. Соответственно, логично при сравнении ТС использовать профит без комиссии. Но в реальной торговле комиссию игнорировать нельзя. Поэтому в бой запускаются ТС с бОльшим мат. ожиданием и, конечно, меньшим показателем профита, что был получен при оптимизации без комиссии. Получается, что в бой идут ТС, которые хуже описывают рыночные закономерности, чем могли бы. Что несколько парадоксально.
Ну и, соответственно, если боевая ТС менее эффективно описывает рыночную закономерность, то и вероятность слиться у нее выше, чем у той, что показывает замечательный профит без комиссии (мат. ожидание выше комиссии).
Сравнение ТС
Допустим, ТС1 имеет такое же количество явных входных параметров, как и ТС2. Но при этом лучший проход ТС1 получает на 10% больше прибыли, чем ТС2. Пусть это будут тысячи переворотных сделок, чтобы сильно не отвлекаться на стат. значимость.
10% — это много или мало, чтобы сказать, что ТС1 лучше описывает рыночную закономерность, чем ТС2? Как понять, где идет речь о стат. погрешности профита, а где о, действительно, более точном алгоритме описания рынка?
В общем, сумбурно довольно написал. Если кто увидел логику в этом наборе косноязычия и есть мысли по теме, интересно было бы послушать.
Чем меньшую силу тренда задать, тем ближе Зигзаг прижимается к истории котировок. Торговая система, меняющая направление позиции в каждой вершине Зигзага, — идеальная ТС. Её выигрыш тем больше, чем меньшую силу тренда она отслеживает.
Ограничением на малость силы тренда служит процент комиссии при каждой смене направления позиции. Например, оптимальной сочтём такую силу тренда, чтобы прибыль игрока была равна комиссии брокера. Для меньшей силы тренда приращение прибыли окажется меньше приращения комиссии.
Так вот, нарисовав на истории котировок такую идеальную торговую систему, «оптимальным» образом учитывающую затраты на комиссию, сможет ли кто-нибудь выявить соответствующие «рыночные закономерности»?