Объяснительная записка) - 1
«Имей мужество пользоваться собственным умом!»
Иммануил Кант
«Интуитивный разум – это священный дар,
а рациональный разум – это верный слуга.
Мы построили общество, где чтят слугу, но забыли о даре».
Приписывается Альберту Эйнштейну
Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»
Появились свободное время (цейтнот — мое обычное состояние) и возможность объясниться по многим вопросам темы рыночного фрактала и хаоса. Часть из них — типовые вопросы интересующихся темой, например, что почитать или про Атамана, или вообще не представляющих, как можно поймать экстремум практически без отставания. Часть — в упреждение таких вопросов или на перспективу.
Я уже не знаю, чем еще помочь в понимании рыночного фрактала и хаоса. Все достаточные подсказки были сделаны в постах и комментариях.
Следующий уровень — это уже были бы просто конкретные формулы и алгоритмы, готовые к применению. Раскрывать их — просто непедагогично, бесполезно, даже вредно. Все больше убеждаюсь что полноценно освоить рыночную фрактальность можно только самостоятельно поняв все проблемы, которые возникали при исследовании. Сама формула фрактала этого понимания не дает. Технически фрактал легко повторить без мук и больших затрат, но не перебором всех мыслимых вариантов и их сочетаний.
Пусть фрактал сам отберет тех, кто его поймет, пусть все идет естественным путем.
На пути к фракталу у вас должно возникнуть естественное предположение, простая логика должна привести вас к мысли, что рынок — это система, вам придется рассматривать его как систему. Обратитесь ли вы к синергетике, диссипативным системам или другой школе, какую конкретно дисциплину выберете — дело вкуса, можно и без них обойтись, если у вас все получается естественно.
Для этой системы разношерстная толпа со всеми ее мнениями, ошибками и удачами - необходимое условие существования. Ограничение этой свободы, заорганизованность — смерть рынка.
Вы будете искать системообразующие факторы и находить их. Пусть толпа существует, ее сложно образумить и не стоит этого делать, но у вас
может появиться возможность использовать особенности этой системы и выделиться из толпы.
А еще вам придется осваивать матчасть трейдинга, идти снизу вверх от рыночных реалий и нюансов. Их надо будет найти или, наоборот, отказаться от чего-то, чем обычно пользуются многие, расчистить себе дорогу.
Движения снизу вверх и сверху вниз могут сойтись. Банально, но таковы реалии.
Деньги. Какие деньги?) Отделите мух от котлет. Никто ни о каких деньгах не говорит и не будет. За возможность заниматься этой темой я бы даже доплатил). Хобби у меня такое. Некогда только им заниматься серьезно. Только зимой, если не потеряю остатки зрения(. Берегите глаза.
Что почитать?
Конечно, начинать надо было с Перельмана).
Перельман Я.И.
«Занимательная арифметика»
«Занимательная математика»
«Занимательная алгебра»
«Занимательная физика»
…
Начинать надо было в школе. Список очень длинный. Очень многое идет из детства.
Я использовал один прием индийского математика-самоучки Раманужана (так писалась тогда его фамилия). Я запомнил текст, хотя совершенно ничего не понимал про какие-то уравнения, к которым этот текст относился. Я не смог пока найти этот фрагмент ни у Харди, ни у Литлвуда.
Для взрослых и детей могу выделить весь цикл Мартина Гарднера.
---------
Перед тем, как я познакомился с рынком, случайно прочитал (это я уже упоминал)
Джеймс Трефилл «200 законов мироздания».
Особенно Введение. О природе науки и о трех великих открытиях XX века, два из которых (теория хаоса и квантовая механика) давали мне идеи. Иногда использовал как энциклопедию.
----------
Когда отклонил весь ТА и искал хоть какую-то опору.
Эрик Найман. Собиратель. Просто оказалась под рукой, там на любой вкус есть. Для начала хватило.
«Путь к финансовой свободе»
Раздел «Теория хаоса на службе у трейдера»
Очень и очень избирательно, без фанатизма.
----------
Википедия
Были еще какие-то несущественные мелочи для уточнения концепций или терминов.
Если можете — не читайте ничего! Если не можете, то минимум.
Надо формировать свой взгляд, лучше уже иметь его, книги могут помешать, книги могут противоречить друг другу. Авторитеты давят на вас, в том числе и своими ошибками, книги распространяют стереотипы, иллюзии и недостоверную информацию. А сколько графоманов или емкой комбинаторики, подавляющей количеством, развелось? А вы видели списки использованных источников на сотни наименований?
Пропустить через себя этот невероятный объем и найти полезную крупицу? Нашли вы ее, но ваш друг скажет, что там ничего нет и вы ее потеряете, не развив?
В книгах можно просто утонуть. SL просто тонет в них.
С книгой можно свериться, когда у вас уже есть результат.
----------
Еще Талеб и И.Р. Пригожин.
Читаю я очень быстро и избирательно, зацепило или не зацепило, сходимся или расходимся, есть ли что новое или необычное, нормальная или странная, это нарабатывается годами. Это опыт.
В процессе подготовки материала я немного вышел за обычное ограничение «не читать ничего, кроме минимума» и сразу наткнулся на 3 книги,
которые с небольшими оговорками могу рекомендовать.
Рыночный фрактал, как очевидное свидетельство наличия порядка в рыночном хаосе, выводится без использования статистических методов, без распределений, без фрактальной размерности. Интересно?
Я попробую рассказать, на аналогиях и ассоциациях, как я приходил к фракталу, останавливаясь в шаге от раскрытия конкретики.
Материала очень много, что, сколько и в каком порядке пойдет, заранее сказать не могу, процесс оформления еще идет. Может остановиться, если меня образумят).
Это не раскрытие секретов, дезориентирует или поможет — не знаю, но представлять, как выглядел процесс исследования, стоит, тем, кто уже в теме, свериться, и чтоб не думали, что меня как-то вдруг осенило и фрактал свалился мне на голову.
Исследование было очень емким, сложным, но быстрым.
Чтобы не было иллюзий — на пути к фракталу будет много проблем в борьбе за его идеологию, за точность, за быстродействие алгоритмов, за индикаторы при ручном трейдинге, за советники и роботы при автоматизации. Там будет много необычных индикаторов и стратегий, но ничего «волшебного» не будет.
Сложность будет возрастать, но и решения будут появляться. Всегда можно будет остановиться на определенном уровне, не стремясь «достичь уровня своей некомпетентности». В конце может появиться даже необычайно простое решение, но одновременно и чрезвычайно тяжелое по реализации.
С выходом на фрактал появится возможность оглянуться назад и получить уточнение для начала движения, переформулируется начальная (вспомогательная) задача найти инвариант, она преобразуется в поиски простой модели рынка на основе фрактальной структуры.
Я собирался рассказать о своей «методологии» исследования, она у меня действительно образовалась, как-то занялся уточнением, остановился после 41 пункта, как в кино), потому и помню. Уточняя один термин, вышел на книгу, которая давала неплохое совпадение с моими представлениями о процессе исследования. Это избавило меня от необходимости излагать свои пункты, но на нескольких ключевых позже остановлюсь.
Можно ли на рынке существовать в условиях неопределенности?
Можно. Минимум два конструктивных варианта: во-первых, понять, что она вовсе не означает всегда 50/50 (это если можно оценить ее численно, иногда ее и оценить численно невозможно, просто неизвестный фактор), во-вторых, ее можно инкапсулировать, обойти, устранить зависимость от нее.
Фрактальность не дает детерминированной предсказуемости, но дает возможность «следовать за рынком» с малым отставанием.
Вы же слышали выражение «следовать за рынком», все равно куда он пойдет: вверх, вниз или вбок. Есть моменты, когда неопределенность в направлении движения цены (акции или фьючерса) становится «определенней», но заранее невозможно сказать, будет это 51/49 или 60/40, есть моменты, когда неопределенность смещается в диапазон, например, 70/30 — 80/20 или еще лучше, но всегда надо давать рынку шанс на непредсказуемость.
Надо размежеваться, отделить неопределенность от определенности и рисков.
Можно почитать: Герд Гигеренцер — «Понимать риски. Как выбирать правильный курс»
Вот иллюстрация из этой книги.
Похожая идея была намедни у коллеги.
Две очень емкие и важные темы в одной книге:
— различие между определенностью, риском и неопределенностью.
— различие между эвристическим и аналитическим мышлением.
«И де я нахожусь?)» — определиться с полем, где будем находиться. Будут соблазны пойти на паллиатив (Монти Холл, Байес, Шрёдингер). Преждевременно. Лучше упрощать до возможного предела.
Эвристика дает шанс выйти на простое решение с простой математикой.
Никогда не думали, что рынок может быть устроен просто, на нескольких простых идеях? Просто и непредсказуемо одновременно, но не до простоты бросания обычной монетки или папоротника Барнсли. Это же не ракета на Марс и не адронный коллайдер, где собрано великое множество деталей и технологий.
Можно найти эту книгу и скачать, но лучше почитать в виде конспекта С.Багузина. Некоторые детали в этом изложении пропали, но ценность из-за компактности не утрачена.
baguzin.ru/wp/gerd-gigerentser-ponimat-riski/
Можете даже сравнить оба варианта). Поймете, о чем я.
Избирательно. Сноски читать обязательно!!!
Цитата из сносок.
«Хотя часто нам хочется рассматривать каждую задачу как задачу о вероятностях,
такой подход подобен использованию исключительно молотка для выполнения всех
ремонтных работ в доме».
На эту книгу можно выйти через «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Талеба. По фамилии (Gigerenzer), где-то в самом конце уже в сносках есть совсем незаметное упоминание об эвристичеких приемах, которые могут с успехом заменить составление и решение системы дифференциальных уравнений.
Я не видел, чтоб сам Талеб ими пользовался. Я случайно попал на сайт Academia.edu, где он ведет сразу несколько своих проектов как математик.
Обновления приходят регулярно. Исследует сразу несколько тем.
Все мои 41 пункт «методологии» можно отнести к эвристике (воображение, догадки, интуиция, аналогия, ассоциации, спрямление пути, наблюдательность, синергия, даже организация творческого процесса, начиная с постановки задачи ...).
Эвристика дополняет аналитическое мышление. Именно эвристика дала Архимеду идею, как решить задачу о золоте в царской короне. Классика.
Еще цитата из сносок.
«Математик Г. Поля из Стэнфордского университета указал в 1954 г. на различие между эвристическим и аналитическим мышлением. Например, эвристическое мышление необходимо для нахождения математического доказательства, а аналитическое мышление – для проверки этого доказательства на всех его этапах».
Дьердь Пойа — в мои школьные годы он так именовался, математики должны его знать. Он же Джордж Полиа или Полья, он же Г.Поля. Венгерский, швейцарский и американский математик.
Книга «Как решать задачу».
Когда вы учились в школе ее должны были читать ваши учителя и учить вас. Я не помню, чтоб я ее читал, и точно не учили по ней, но я читал более позднюю «Математическое открытие».
«При изучении методов решения задач перед нами вырисовывается второе лицо математики. Да, у математики два лица: это и строгая наука Евклида и одновременно нечто другое. Математика, излагаемая в стиле Евклида, представляется нам систематической, дедуктивной наукой. Но математика в процессе создания является экспериментальной, индуктивной наукой. Оба аспекта математики столь же стары, как сама математическая наука.
Однако второй аспект в одном отношении является новым: математику „in statu nascendi“, — в процессе рождения, — никогда с этой стороны не показывали ни ученику, ни самому учителю, ни широкой публике».
bibliogid.ru/krug-chteniya/poznavatelnye-knigi/uchenye-detyam/1119-poja-d-kak-reshat-zadachu
Стоит прочитать хотя бы этот отзыв.
Эвристические способности можно развивать, IQ не является определяющим для них! Еще один шанс, вовсе не обязательно быть «умником».
Не могу точно отделить знания от способностей, все-таки мехмат был, очень давний, но математикой я никогда профессионально не занимался.
Как-то я догадался свериться, а правильно ли я смотрю на задачу. Нашел 4 стадии решения задачи. Здесь можно кратко, в целом.
newtonew.com/science/4-stadii-tvorcheskogo-processa
Все было нормально, особенно хорошо мне удавалась инкубация).
А здесь снова эвристика, но уже более подробно. Можно даже как подсказку использовать. И снова упоминается Пойа.
Дайана Халперн «Психология критического мышления».
Можно найти и почитать главы 9-11, но их же можно почитать здесь
studopedia.ru/13_100099_tvorchestvo-kak-poznavatelniy-protsess.html
«ТВОРЧЕСТВО КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС».
В целом полезный ресурс, поиск часто туда приводит, отобрано самое ценное, для студентов, вчерашних школьников, поэтому относительно просто.
Режет глаз нестыковка некоторых фрагментов, но можно выйти на первоисточники.
Критического! Сначала я не поверил, Думал «креативного», посмотрел оригинал. Но в прямом смысле «критику» я использовал для «расправы» с ТА).
Надо ли читать все эти книги?
Нет, если вы уверены, что у вас и так все нормально и вы естественно следуете этим соображениям или правилам, даже не зная об их существовании, или выработали свои, более подходящие для вас, если у вас были мудрые учителя и сообразительные одноклассники, с которыми можно было расти.
Если вы уверены, что рынок детерминирован, но вы пока не знаете как именно — тоже не надо.
Если вы уверены, что в рынке — полная неопределенность и безнадега — тоже не надо.
И еще одна книга, экскурс в историю.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Фильм «Хаос», когда-то приводил два разных перевода одного фрагмента.
Кажется, нашел третий и впервые посмотрел на видеоряд.
Звук.
— Слышали о теории хаоса? Ее выдвинул в шестидесятые Эдвард Лоренц. Эта теория изучает явления кажущиеся случайными, но заключающие в себе упорядоченность, которую можно описать математически.
— А проще можно?
— Короче говоря, на начальном этапе события могут казаться случайными, но постепенно проявляется связь и в конце концов все части целого складываются.
Видеоряд.
Персонаж берет с полки потрепанную книгу «CHAOS», имя автора плохо просматривается, но в покадровом просмотре можно найти варианты
и погуглить — James Gleick.
Раскрывает.
Аттрактор Лоренца,
robustness,
множество Мандельброта,
Order in chaos. It was science's oldest cliche.
(Порядок среди хаоса… Так звучит старейший речевой штамп из языка науки).
JAMES GLEICK
CHAOS
Making a New Science
1987
Джеймс Глейк — Хаос. Создание новой науки
2001
Первая популярная книга по теории хаоса. Когда там Б.Вильямс отметился? В современных книжках вижу целые фрагменты из этого первоисточника.
Погрешности перевода.
«MODERN ECONOMICS RELIES HEAVILY on the efficient market
theory».
«Сегодняшняя экономика в значительной степени зависит от эффективности
теорий рынка». (вместо теории эффективного рынка или EMH)
Непривычные написания:
-Мандельбро
-Джулиа
-Файгенбаум
Выйду «на пенсию» — почитаю).
Немного проследил линию Фейгенбаума, Мандельброта и Барнсли.
Предельно просто у Фейгенбаума, всего одна научная работа, практически наблюдение, без точного доказательства, но вошел в историю как пионер.
Мой ровесник практически.
Из тезиса «история всегда повторяется» фрактальность не вытекает )))
С уважением
С уважением
Любыми преобразованиями плоскости — при условии, что они образуют группу. Крайне желательно — конечной размерности.
Иначе это не фрактал будет, а храктал, грактал или другой хенд мейд.
С уважением
P.S. Красота классических фракталов обусловлена крайней сложностью поля вещественных чисел. Красота траекторий рыночных цен вообще из другой оперы.
Если мы введем «неклассический фрактал» hand made- у Вас не будет принципиальных возражений?
А на группах я и раньше настаивал.
С уважением
Хоть имени Гудылина. Только его определить вначале надо. Желательно строго.
С уважением
Если бы не деньги — давно бы все рассказал.
Вы прямо на домашнюю заготовку попадаете. Из Глейка.
«Вы намерены предложить нам числа или все же доказательство?»
«Больше, чем первое, но меньше, чем второе», – ответил Файгенбаум.
«И подобное разумный человек называет доказательством?»
Файгенбаум предложил подождать суждения слушателей.
Когда доклад подошел к концу, ученый осведомился о мнении Каца.
Тот, сардонически упирая на звук «р», произнес:
«Да, пожалуй, это действительно доказательство р-разумного человека,
а детали пусть останутся точной математике».
С уважением
Если из этого рассказа сразу высыпается бабло, то да, не надо, не рассказывайте.
В противном случае, как любил говаривать старик Витгенштейн: «Все, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно. А о чем невозможно говорить, о том следует молчать».
Если мы не можем строго определить объект обсуждения (даже не методы его применения и анализа) — предлагаю прямо сейчас убрать из лексикона слово фрактал и говорить вместо него — МАГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ.
С уважением
пс: где-то здесь и корпускулярно-волновой дуализм (или триализм с температурой)
Вот только самоповторяющиеся подмножества — паттерны — к фрактальности отношения не имеют.
Свойством самоподобия (самоаффинности) должен облатать сам ценовой ряд — а это вроде не так.
С уважением
Давайте заменим фрактал словом паттерн.
На рынке встречаются паттерны. Но, поскольку 2 фрагмента рыночной цены никогда не совпадают абсолютно, о паттернах на рынке можно говорить только после некоей дисткретизации, например, после перехода к свечному графику.
Теперь возьмем любую гладкую функцию и представим ее график в виде последовательности свечей / баров. Вангую, после долгих (ну или не очень) исследований мы обнаружим ровно 5 паттернов:
1. Монотонное движение вверх
2. Монотонное движение вниз
3. Максимум
4. Минимум
5. Точка перегиба
Вроде все красиво? А где теория? Где прогностическая ценность?
С уважением
P.S. С «фракталами» все примерно так же
Помогите придумать название)
4 МАГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТА (только для Вас). У них одна и та же формула, данные разные. Момент, когда надо применять формулу, показывает таинственный индикатор внизу.
А если бы я использовал термин «странный аттрактор», думаете, легче было бы? Я два года называл его «МАГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ» — вообще не понимали откуда этот предмет. А так, хоть как-то представляют.
Вы мыслите как математик, я больше как физик.
Самое интересное, между нами, у нас могут использоваться семейства очень похожих функций, Вы иногда проговариваетесь.
Для меня этот МАГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ — вспомогательное построение, визуализация мне помогает, я могу мыслить и образами. Я себя вообще ничем не ограничиваю. Я не виноват, что он «ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой».
Для конечной цели он не нужен, это отходы производства). Но их значимость может перекрыть все.
С уважением
Туго у меня с образным мышлением
Вижу красивое семейство огибающих. Вижу, что тренды они не выделяют, но как-то ранжируют экстремумы графика.
Если бы у меня родилась такая картинка, я бы начал с дифференцирования огибающих и сравнения площадей областей, которые они ограничивают.
Заодно бы подумал, чем же экстремумы, выделяемые этими огибающими, отличаются от других экстремумов на графике цены.
С уважением
P.S. Странный аттрактор, как сущность, живет в фазовом пространстве. Поэтому если искать его на графике цены буквально — это будет горизонтальный уровень или набор таких уровней.
А то я почти ничего не понял, если честно
С уважением
Почему фазовое пространство двумерное?
С уважением
Что такое мультифрактал — знаю только из работ Мандельброта
Поясните, какое по Вашему отношение имеет график цены актива к мультифракталам и как конкретно он самоподобен в двумерном фазовом пространстве?
С уважением
— В фазовом пространстве накапливается фазовый сдвиг, который в дальнейшем реализуется на вещественную плоскость S(t) как тренд или ценовой скачок.
— Мультифрактал есть Фурье от кванта (гладкой функции).
— Как-то так.
— так или иначе «мультифрактал» определяется постоянной волатильностью на всех частотах, и если какая-то частота больше/меньше базовой — это «мартингал»;
— почему бы в таком случае трейдеру не использовать главное арбитражное правило по непосредственному назначению — продать дорогую волатильность и купить дешёвую?
— если волатильность старшего порядка выше — трейдер играет в тренд, если ниже — контртренд;
— тут всё упирается в постоянство этих показателей.
Да, и про модель: любой «тяжёлый хвост» создаёт сдвиг поверхности волатильности к заложенной в неё МА-шке, т.е., торгуя непостоянную волатильность, мы торгуем тренд. А частотное распределение должно по идее определить какой это тренд.
Мне пришлось вводить «фрактальное» определение тренда.
И с огибающими Вы тоже правы, это же аналог идеи аттрактора, полуаттрактор, недоаттрактор, с поправкой на «фрактальность».
Про остальное я скромно умолчу.
Возможно, исходя их теории хаоса и фрактальной геометрии, я вышел на любопытное явление, которое вышло за их возможности, и его еще предстоит объяснять. Я не буду опережать события, все-таки заготовил несколько постов, не хочу палить их преждевременно.
У меня тысячи более красивых картинок.
Есть какие-нибудь мысли, почему статистические методы не ловят такие очевидные закономерности? Кроме того, что они ориентируются на «среднюю температуру по больнице» и игнорируют четкое начало и конец «фрактала». Фрактальную размерность в окне переменного размера можно не беспокоить.
С уважением
Я почти не использую статистические методы в их классическом понимании
С уважением
Миллионы используют статистические методы, я за них болею).
Может их надо доработать под «фрактальность»?)
С уважением
Для начала следует определиться — что есть график цены актива?
С уважением
вы слишком красивые участки истории подбираете. На них любой теханализ будет прибыльно торговать.
Вы попробуйте вот здесь фракталы нарисовать:
или здесь:
и не задним числом, а в реальном времени.
Я беру участки, на которых можно удобнее показать, что есть интересное явление. У меня будет пример участка, который Вам тоже не понравится, потому, что там вообще ничего понять невозможно, но мне он был полезен, хотя бы потому, что я оценивал его не в деньгах, а в других единицах.
Вы начинаете «про деньги».
Внутри темы фрактала есть группа идей или направление — «нелинейная динамика с гистерезисными связями».
На движении строго по прямой у нее естественные проблемы. Это самый тяжелый частный случай. Воспользуемся любым теханализом), как подстраховкой. Обычную технику трейдинга никто не отменяет.
На Ваших графиках все-таки есть колебания, этого достаточно, чтобы «фрактал» заработал. Если не хватает разрешающей способности, то надо уйти на меньший таймфрейм.
Совершенно противоположный случай — тоже частный, финиш движения. Иногда он проходит по экспоненте (именно по экспоненте), вспомогательный индикатор показывает постоянный «резонанс», тоже компенсируется техникой трейдинга или уходом на меньший таймфрейм.
Есть ряд естественных проблем, связанных с точностью и погрешностями вычислений.
Например, по трем свечкам ничего сказать еще нельзя — слишком мало данных, 3000 свечек — слишком много данных, свечки с большого расстояния становятся слаборазличимыми.
На том графике, что я привел
smart-lab.ru/blog/568700.php#comment10234496
можно более детально рассмотреть начальный участок переходом на меньший таймфрейм, там Вы более точно смогли бы увидеть еще несколько более мелких фракталов и более точно — начало.
Еще частные случаи — гэпы, ночные или межсессионные. На минутках я справляюсь оргмерами, если не хочу сюрпризов. На ночь и на перерыв обычно ничего не оставляю.
Выход новостей — отслеживаю, на забор.
Немного о влиянии ночных сюрпризов (среди прочего) предполагаю отдельный пост.
P.S. Деньги и технику использования всей совокупности индикаторов и стратегий я просил не затрагивать — это просто табу!
C уважением
zoom
А восьмилетнему мальчику пробовали объяснить?
И спасибо за книги, я обязательно прочту те которые еще не успел.
«Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете» некий Альберт… :) либо «сознательно загаживаете мозг слушателю/оппоненту» — от меня лично… :)
а рациональный разум – это верный слуга.
Мы построили общество, где чтят слугу, но забыли о даре». — а здесь не согласен, общество чтит интуитивный ум, а рационально мало кто мыслит и не ценит этого, так как это сложно…
Самое интересное для меня в постах такого уровня — не пытаться найти грааль, а рассмотреть двери в закрытые доселе комнаты, где есть смысл попробовать поискать себя. ))) Обычно удаётся найти незнаное ранее зёрнышко для дальнейшего развития.
Удачи и профита! )))
Может быть, поэтому иногда на вопрос, по каким сигналам мне удалось сделать такой хороший вход в позу, мне хочется ответить, как в том анекдоте:
— Во первых, это красиво!
И, раз уж речь зашла о Фейгенбауме — habr.com/ru/post/467957/
Удивительно, но слова «фрактал» действительно много. Тема интересует.
Из картинки видно, что действительно ключевой момент — точки перегиба, «аттракторы».
Но мозгов у меня не хватает даже чтобы понять что они дадут. Красота — это великая вещь, но даже на этой картинке
https://smart-lab.ru/blog/568700.php#comment10234496
имеем восходящий тренд, где в __промежуточных__ точках перегиба выходить смысла мало, входить — тоже
слава богу есть сделки — отличная подсказка, спасибо.
но почему доливка идёт в конце, маржа накопилась?
можно же доливаться и на самой первой фигуре, там тоже есть «прижим» фрактала к цене снизу
в целом — будоражит, щекочет воображение, как и массаж
с удовольствием буду ждать продолжения
И еще раз могу сказать, что эти кривые — индикаторы, они мне нужны для визуализации, чтоб понятнее было и мне и всем. Один индикатор внизу автономно был бы совершенно непонятен.
Индикаторов разных — много, в той или иной степени они все относятся к фрактальным свойствам.
Единственная реальная опора — след, который остается, от текущей формирующейся свечки и далее в историю.
smart-lab.ru/blog/568195.php
и
smart-lab.ru/blog/568840.php
увидеть. Там всё строго, понятно и педагогично. Дискуссия адекватная среди заинтересованных лиц. Все нужные люди успешно проходят нужные фильтры и дают обратную связь.
Понимание темы не зависит от уровня образования, возможно оно даже мешает). Иметь общую эрудицию, пусть и поверхностную, гораздо важнее, чем быть узким специалистом высочайшей квалификации.
Хочется в этом разобраться, меня это задевает. Возможно, еще несколько постов помогут.