21 октября 2019, 14:40
"Плечи" и "кочерга"
Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.
А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?
Стрельба по Казани и вероятная ответка охладит пятничный дебош…
Sloikin, ну как бы вот: habr.com/ru/news/868618/ p.s. у меня так же ютюб встал, даже на телефоне.
STEPAN55, брысь под шконку, бот чубуасум вульгарис. Смердишь, однако.
21:33
Дмитрий А., ха ха. Радуйтесь росту и унижению шортистов.
Новая точка роста Мосбиржи
Индекс Мосбиржи резко вырос после объявления Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Решение стало неожиданным для участников рынка, которые ожидали по...
21:28
Сиделец, тут весь смысл в том, чтобы держать до цели. А если паниковать, выбьют, чтобы кто-то заработал двое должны слить, потому что маркетмейкер и биржа с брокерами тоже кушать хотят. И эти двое ...
21:14
Витя, серьезно??? Госкорпорация задействованная в куче проектов обанкротиться??? У них предсовдир Медведев теперь — если Вам фамилия о чем то говорит.
21:08
Сокол, может старые товарные запасы распродают через федеральные контракты? Баллончики есть в Маяке, Доброцене… да и дата на финиках 15.11.24, так что вероятнее всего свежие завозы.Жив пока, наш ку...
переоцененная бумага на данный момент на фоне бумаг сектора, но обьемы торгов здесь такие мизерные, что цену могут двигать куда угодно
если учитывать, что практически все люди думают и делают одинаково, то статистика рулит лучше любого теоретического доказательства
1) не будет мартингейла и его подобий. 1-2 усреднения только на пользу если они системны и рассчитаны.
2) Будут контролироваться риски оператора (человков). Тут всё сложно! Например, человек-управляющий взял и поссорился с девушкой, которой до этого хвастался своим терминалом в ноутбуке или мобильном. Она взяла и насрала ему в терминал. Даже так бывает! =)
3) Будут контролироваться рыночные риски. Опционами, стопами, объёмами других позиций, которые вычитают риски друг-друга и т.д. и т.п. Формально плечи могут даже в 100 раз возрастать, а рыночный риск только уменьшаться. Вот как бывает.
4) Будут контролироваться риски технические. Ну тут тоже целая вселенная. Например, биржа так клирингует, что у тебя на следующий день как бы нет позиции или обратная позиция или другая ошибка в отчёте. Открываешь терминал, а там — сюрприз =). Ладно если ты учитываешь всё в голове, но не всегда же это легко. Часто это просто анриал как сложно! И уже на завтра ваще не понять что с позами по факту. Бывает и так =(
В правильных руках, плечи это возможность. Ну а сдуру, сами все знают что можно сотворить.
Прям 1:1. И проценты похожи. У меня ~ +600% было и финал. Нет, не -100%, но близко. Вся прибыль и часть базы — вжих! За одну ночь! =)
Весь следующий год приходил в себя. Так шарахнуло по мозгам, что прям долго-долго не знал как быть дальше… Уф =(
Fry (Антон), помню, что рассказывали это в видео.
Это у Вас была опционная стратегия?