Товарищи, кто-нибудь задумывался над написанием алгоритма выхода из позиций, адаптивного к текущим рыночным условия?

Общепринято в торговле использовать либо лимитные заявки, либо рыночные. Последние зачастую служат пищей для алгоритмов прожжённых HFT-шников. Есть на этом ресурсе кто-то, кто уже написал или пытался написать алгоритм выхода из текущих позиций, с учётом актуальных волатильностей каждого из инструментов, спрэдов, последних сделок и плотностей стакана?

Выход из позиции реализация algotrading

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

25 Комментариев

ves2010
14 ноября 2019, 11:13
0 проблема возникает когда ставишь сильно крупную заявку от которой начинают играть в стакане
1 считаешь сколько тиков проходит цена в минуту… для ри например 3
2 затем смотришь сколько лотов всреднем стоит на продажу -покупку… для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки и приказ не исполнится уже точно...
3 итого считаешь какой объем можно протащить в 1ну минуту… 3тика в минуту*20средний лот в стакане=60шт
4 пишешь бота… кторый каждые 60/3=20 секунд ставит лимитку на 20 лотов в стакан...
5 т.е для набора позы в 1000лотов понадобится 1000/60=16 минут

есть проще вариант… ставишь объем лимиткой = 2...3% от объема предыдущей свечи… таймфрейм 1 минута

+9
- Gorazio
  14 ноября 2019, 11:25
  ves2010, Огромное спасибо за ответ! Второй вариант кем-либо тестировался на практике, какие преимущества относительно первого, кроме написания робота?
  +1
  - ves2010
    14 ноября 2019, 15:12
    Gorazio,
    вариант 2 менее жесткий… и более привязан к текущей ситуации… но технически реализовать сложнее
    0
- Gorazio
  14 ноября 2019, 11:40
  ves2010, Что думаете насчёт использования череды лимитных заявок с условием исполнить или отклонить?
  0
  - ves2010
    14 ноября 2019, 15:22
    Gorazio, я предпочитаю сам контролировать исполнение заявок...
    +1
- quant_trader
  14 ноября 2019, 12:36
  ves2010, «для ри это 20… если поставить лимитку сильно больше этого числа то будут играть от твоей заявки»
  
  А если кинуть даже существенно больше маркетом то можно с удивлением обнаружить что реальная ликвидность существенно выше видимой и нафига эти лимитки.
  0
  - ves2010
    14 ноября 2019, 15:08
    quant_trader,
    0 да есть такое из-за айсбергов… но мне достаточно видеть шипы на графиках чтоб понять что маркет-приказ это зло
    1 когда у меня лимитка, мне не надо контролировать размер спреда… надо только контролировать исполнился приказ или нет...
    2 в чем проблема взять и протестить 2 типа исполнения приказов — т.е запускаешь сразу 2 одинаковых бота… с разными способами набора позы и сравнить какой лучше
    0
    - quant_trader
      14 ноября 2019, 16:50
      ves2010, общедоступные айсберги на ФОРТсе допускают шипы. Имхо брокера интернализуют. И потом мы разве видим много шипов на дневной сессии? Не рыночный, лимитный чуть выше рынка порциями.
      
      Инфраструктура сложнее сильно под лимитки и минусы лимиток на волатильном рынке, а так то понятно будет чуть лучше.
      +1
SergeyJu
14 ноября 2019, 11:22
Все серьезные люди делают ЭТО.
Время от времени.
+3
Пафос Респектыч
14 ноября 2019, 12:09
Да, он примерно такой же как на вход в позицию, только на выход.
0
Prophetic
14 ноября 2019, 12:14
В качестве дополнения к тому что написал ves2010:
Тут много зависит от целеполагания. При малых объемах достаточно использовать лимитки с заранее заложенным проскальзыванием. Чаще всего исполнение происходит по цене лучше заложенного проскальзывания, а в «горячие» моменты позволяет отработать по допустимым для Вас ценам.
Когда объемы начинают расти, то обычно вырабатывается несколько решений (опять же, в зависимости от задачи):
— разбиение заявки на более мелкие, с последовательным выставлением. после исполнения предыдущей;
— расчет цены лимитной заявки на основании данных в стакане (тупо считаем выставленные объемы и получаем цену по которой исполнится наш объем)
— если сроки исполнения не критичны — ищем «бегемота» и встаем перед ним.

Далее возможны комбинации подходов (например: встаем перед бегемотом, и разбиваем заявку на более мелкие объемы)
+1
GAURANGA
14 ноября 2019, 12:35
Тупо раз N время, по N лоту кидаешь по рынку и все.
0
- Oerlikonium
  14 ноября 2019, 14:10
  GAURANGA, спред отдавать жалко.
  0
  - GAURANGA
    14 ноября 2019, 14:23
    oerlikon, если большие деньги, то там не важно… +-1%. Как правило, алгоритм выкидывает сигналы редко и это никак не влияет на набор и выгрузку. ну почти не влияет))))
    0
    - Oerlikonium
      14 ноября 2019, 14:55
      GAURANGA, тут все прям такие с большими деньгами воротилы-приворотилы )) хорошо вам, эт мы всё копеечку к копеечке ))
      0
      - GAURANGA
        14 ноября 2019, 15:11
        oerlikon, принципы одинаковые…
        0
        Oerlikonium
        14 ноября 2019, 15:49
        GAURANGA, принцип такой, что 1% от «больших денег» это уже само по себе немаленькие деньги, особенно если они в плюс к твоей годовой премии так-то!
        0
        GAURANGA
        14 ноября 2019, 16:00
        oerlikon, смотря какие цели. если хедж то загружают без проблем.
        0
Roman Ivanov
14 ноября 2019, 13:57
Кроме лимитника и рыночного есть же промежуточный вариант: рыночный, но «проскальзывание не больше заданной величины». Причем 2 варианта или отвергается весь ордер, либо частичное исполнение. Последний вариант — наиболле, ЯЩЕТАЮ.
0
- Gorazio
  14 ноября 2019, 14:44
  ivanovr, Насколько я понимаю, последний из вышеупомянутых вариантах отсутствует в таком наиболее используемом терминале как Quik, верно?
  0
  - Roman Ivanov
    14 ноября 2019, 18:20
    Gorazio,
    https://forum.quik.ru/forum10/topic2630/
    http://luaq.ru/sendTransaction.html
    
    +1
VladMih
14 ноября 2019, 19:11
ИМХО подавляющее большинство трейдеров используют т.н. «сопровождение» сделки, особенно в позиционной торговле.

Многие просто закрывают позы или даже переворачиваются по контрсигналу, другие делают более сложные сопровождения (самое простое из сложного — трейлингстоп, в т.ч. привязанный к текущей волатильности).
0
- Gorazio
  14 ноября 2019, 21:25
  VladMih, Суть вопроса не причины для инициации заявок (стоп-лосс или тейк-профит), а способы их подачи и обеспечения их исполнения. Можно одной заявкой кинуть по рынку и распугать весь стакан, а можно выставить лимитку и не дождаться её исполнения. С увеличением объёмов ситуация усложняется.
  0
  - VladMih
    14 ноября 2019, 22:50
    Gorazio, у вас в голове перемудрёж, трейдинг не в этом.
    Лучше думайте о ТС, технике рынка, фундаментале, наконец,
    а не о способах отдачи приказов.
    
    И не торгуйте там, где можно одной вашей мощной заявкой
    распугать весь стакан )))
    0