«Оценка размера возможной просадки» или "-Карл, какая у нас высота? — Минус 999999м СЭЭЭЭР! -Отлично, пора на взлет!"

Статья носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Оценка размера возможной просадки» или "-Карл, какая у нас высота? — Минус 999999м СЭЭЭЭР! -Отлично, пора на взлет!"

Небольшое отступление...
Вот на таких вот красавцев наткнулся в своем путешествии по России в центре Ростова-на-дону  

ТОРГУЙ ПРАВЕДНО — В БАРЫШАХ БУДЕШЬ!
К сожалению не смог не обрезать ( 3000х3000 максимальный размер )

Всем доброго времени суток. И я продолжаю описывать свои наблюдения. Как оказалось очень многим людям интересны мои статьи, и многим я оказывается действительно помог, что не может не радовать.Так что, повторюсь, я всегда открыт для ваших вопросов, и приемлемой критики (обращу внимание ПРИЕМЛЕМОЙ, если кому-то не нравится мое цветовое оформление, то попрошу оставить ваше мнение при себе, или скопируйте текст в текстовый редактор, и читайте на здоровье!) И прошу прощения что долго не писал, хотя обещался писать раз в месяц.

Итак, поехали...
Фьючерсный контракт на акции сбербанка...

Возможная (дневная) просадка. Почему дневная… Дело в том, что я не торгую внутри дня. Предпочитаю торговать дни, где позицию можно удерживать в среднем около 2-3 недель. Так что если вы торгуете внутри дня, данный материал будет вам навряд ли интересен. Хотя мои знакомые, которые торгуют внутри дня оценили материал. В целом, сегодня я покажу как оценить относительно предыдущего дня возможную просадку, или если интерпретировать вариант, когда нужно закрывать позицию внутри дня (посоветовал один из друзей).Изначально, идея взята у Ларри Вильямса, но я, к сожалению, так и не смог понять как этот момент оценил Ларри Вильямс, ввиду или неправильного перевода, либо невозможности провести подобную оценку в Excel. Но… Все о чем пойдет речь ниже является именно той идеей о которой говорил Л.Вильямс, только оценка проведена раздельно. Думаю далее вы сами все поймете.Я не совсем уверен в правильности своих рассуждений, поэтому могу где-то ошибаться, и буду рад если вы поможете мне указав на ошибку.  

В первую очередь, разберем вариант, который на мой взгляд является наиболее наглядным.Вариант состоит из двух обычных дней, но с одним условием.Оба дня закрыты выше  открытия.

Теперь, самое главное задать правильно вопрос.
-Какая средняя просадка будет у второго дня относительного диапазона первого дня? 
Под диапазоном я подразумеваю величину равную Close-Open. 
Теперь немного о реализации... 
1) Close — Open 
Тут думаю пояснять не нужно. Величина простая =Close-Open 
2) Сама просадка.Писал с условием F=ЕСЛИ(R> 0; (O-L)/R; 0 )
Где R = Close — Open (ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ! )


Из 1657 получил 776 значение отвечающих данному условию. Но это еще не все… Из этих значений нам нужно отобрать значения, дни которых закрываются выше открытия.Т.Е. + еще одно условие =ЕСЛИ(F>0; ЕСЛИ(C-O (нужного дня)>0;1;0Трудно понять.Если простым языком, то ЕСЛИ предыдущий день выше открытия, и если следующий день тоже положительный, тогда значение принимает вид отношения ОТКРЫТИЕ-Мин.Значение/ (ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ)<=предыдущего дня.Таким образом из 776 значений осталось лишь 356.Теперь, когда я надеюсь вы поняли что это за значения, рассмотрим их более детально.В целом, они выглядят так.  
Теперь самое время посмотреть, какая же просадка наиболее часто встречается в следующем положительном дне.  

Теперь, что это значит? Если я все правильно сделал, то это должно означать следующее... Из 356 случаев когда второй день тоже положительный (закрыт выше открытия), 184 (а это без малого почти 52% всех дней) дня имеют просадку не более 54%, а 62 дня (17% от всех дней) имеют просадку от 54% до 107% от диапазона предыдущего дня. Т.е. из 356 дней, 246 (69%) дней могут закрываются положительно с просадкой не более 107% от диапазона предыдущего дня. 

Зачем это нужно ? Пример использования: если я предполагаю что сегодня день будет положительный, но цена идет ниже открытия (к примеру 107%), то вероятность того, что день будет закрываться выше открытия будет не более 30%.Если провести что-то подобное для ваших инструментов, и если вы торгуете внутри дня, то вы, будучи, на мой взгляд, здравомыслящим человеком, просто навсего оставите этот день бедолагам, которые пытаются вернуть то, что у них отобрал рынок. 

Это был лишь один из вариантов.Давайте теперь рассмотрим на сколько сильно цена может подняться при  условии что мы предполагаем отрицательный день.Я не буду останавливаться на техническом исполнении, скажу лишь что оно аналогично предыдущему примеру. 
Итак, если предыдущий день положительный то 160 дней будут иметь просадку от 1% до 47%, и 102 дня будут иметь просадку от 47% до 92%. В целом для положительных дней видно что в разворот, цена на следующий день идет более прямолинейно (92% против 107% диапазона предыдущего дня) Практически аналогичное поведение и при отрицательных днях.  

Хотелось бы добавить что во всех вариантах были убраны так называемые «Чудеса». Их не много, в среднем около 15, но бывает. Что такое чудо? Чудо это когда цена прошла уже 5 диапазонов предыдущего дня в одну сторону, а затем развернулась и закрылась на темной стороне силы. (противоположной от хода в течении дня) Тут есть много вопросов, касаемо использования всего этого фильтра, но все равно, на мой взгляд данный факт не может оставаться без внимания.И надеюсь что кому-то это может быть и поможет.

И еще один интересный факт — на других инструментах величины отличаются. Не знаю с чем это связано но некоторые инструменты имеют 80% закрытых дней с просадкой не более 30%. 

Скоро Новый Год!
Время волшебства...
Иииии...
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОДА!
На этот год статей не будет, но я открыт для вас в любое время. 
Может быть рано, но все же… С наступающим!