Всем привет. Обычно я рассказываю что-нибудь в своём блоге, но иногда использую его, чтобы задать вопрос более опытным трейдерам и инвесторам. И сейчас как раз такой случай. Недавно мне на глаза попалось видео КБробота про скальпинг облигаций.
Его видео конечно же посвящено продаже робота, НО, у меня интерес к теме возник чисто академический. Мне не важно работает его робот или нет, и является он шарлатаном или нет. Меня просто заинтересовала сама идея скальпинга на облигациях. Я уже понял что скальпировать (собирать спред) облигации можно только на РФ рынке (в силу ликвидности). Но начал искать в поисковике и не нашёл ВООБЩЕ никаких курсов, материалов или упоминаний о скальпинге на облигациях.
Все курсы и информация о скальпинге которые мне попадались были либо про акции, либо про фьючерсы и НИКОГДА про облигации. Так вот, может ли кто-нибудь объяснить, почему нигде нет информации про скальпинг облигаций на РФ рынке? Скальпируют ли облигации трейдеры в проп-фирмах из РФ?
Возможно мне просто не хватает знаний в этой сфере и я не понимаю каких-то очевидных вещей по которым никто не скальпирует облигации… Если это так пожалуйста, поделитесь информацией, почему не имеет смысла или не рентабельно скальпить облигации на РФ рынке?
Буду очень благодарен за любые подсказки и советы (особенно если посоветуете что почитать на эту тему)...
С уважением,
Alex_Gold.
На рынке РФ скальпинг облигаций — это смешно :) На маленьких объемах — большие комиссии, а большие объемы не имеют ликвидности. Только, если самому себе продавать-покупать.
Трейдят, в основном, на ОФЗ, но это тоже сложно назвать скальпингом :)
Есть такая штука, как торговля доходностью… Почитать хорошо бы Фрэнка Фабоцци «Рынок облигаций: Анализ и стратегии.»
Вполне себе рентабельно выходит, даже со стандартным тарифом iti.
На ОФЗ — вряд-ли, но, вообще, на облигациях можно. Но для этого нужно фишки знать и лопатить по 4 часа в день. Ибо, 200-300 это не просто мало, это ничтожно мало…
Alex_Gold, у меня предел 30% годовых… И это если только в рублях сидеть, а сейчас мне так неуютно.
По этому году — вообще, днище около 15%. Гребаные перетурбации, то с НПР, то корпораты в Т+ стали переводить...
Ну и капитал у меня на порядок побольше на это дело отряжен...
Академически изучить облигации — очень рекомендую. А спекулировать на них с капиталом в 200 — 500 тыр это как уголь грузить.
Лучше такой капитал через ИИСы гонять и налоги у народа выпрашивать. Если родни и друзей с налогами много — можно и 100% годовых сделать.
В облигациях нет легких денег. Это более сложный инструмент, чем акции… Да и с плечом, дают, в основном, только ОФЗ. ВТБ еще дает ВТБ :)
Вы — моложе, мозги свежее, вполне, можете быть успешнее. Опыта у Вас маловато, но это — дело наживное.
Предупрежден — значит вооружен. Я к этому…
Из них :
40 выпусков ОФЗ
110 выпусков субфедералов
256 выпусков ликвидных корпоратов в режиме Т+
остальное в режиме борда EQOB Т0
Маркет-мейкеров мало, далеко не во всех субфедералах они есть. Они любят поспать и поесть. То есть, часто их не бывает в стаканах…
Alex_Gold, Вы же сами написали, чтобы кбРоботу продать робота.
Как неликвиды. Открываться стараюсь у плотностей, а также слежу за тем, как стоят мм-роботы. Если идет против позиции, то кроюсь либо о плотность, либо о роботов.
Я вхожу на 3-10 млн с плечами (на дальних офз 8-10 плечо), т.е. депо до 1 млн. Больше о роботов не закроешь, но если верняк (бывает изредка), то можно млн на 50-100 открыться(сам макс на 20 открывал).
На лчи 2018 я сделал порядка 100% за 3 мес, в таблице результатов этого не видно, тк в конце конкурса я забил следить за стартовой и открылся в акциях так, что стартовая повысилась до 900 тыс. Конечно, там выпал удачный отрезок, но я думаю можно от 50% годовых делать на таком депо.
Мне тоже кажется, что проще, только терпением нужно запастись.
Люфт, желающих немного потому, что денег там мало. Там, где хороший спред — там низкий оборот.
Там где спред маленький — там хороший оборот и высокая конкуренция.
Не все… А только то, что самому интересно
Покупаете ОФЗ с плечом 1 к 4, потом продаете евро и гасите рублевый кредит. В результате 2% годовых за кредит в евро и 16% чистого дохода от ОФЗ.
Собрать спрэд — всегда заманчивая идея, особенно когда он большой. Но наши облигации, это тема в себе.
Спрэд сам по себе — это индикатор того, что там ничего не происходит.
Вы будете переставлять заявки чтобы быть первым, а это придётся делать, потому как другие роботы тоже хотят съесть спрэд. А когда количество перестановок без сделок превышает определённый порог, то биржа вам выкатывает счёт за неэффективные транзакции.
Это про косты, теперь про профит:
Большим сайзом там не развернуться и денег прилично не поиметь.
Теперь о рисках. Облигации — это всегда история эмитента, а эмитенты бывают очень разные, может с офз и можно что-то поиметь, но с большинства других — это очень большой риск срубить рубль, потерять сто. Там где есть жизнь среди бондов — это всякие преддефолтные истории. Там могут налить вашему роботу по биду/офферу, но будете ли вы потом этому рады?
Насколько я знаю, сбор за неэффективные транзакции есть только на срочке.
Павел Цой,
тоже не знал и хотел поесть спрэд
вот тут прайс за это:
https://fs.moex.com/files/18033
30 000 в день — бесплатно. Это хорошо, но маловато будет…
Павел Цой, это не так просто найти, но вот нашёл
про сбор за неэффективные транзакции на фонде
https://fs.moex.com/files/18033
Возможно, имеются ввиду большие объемы…
Торгую я с помощью скриптов для QUIK, которые пишу для себя сам. В рукопашную это нереально, на постановку 40 заявок ручками уходит час времени.
А скрипт за три минуты расставляет 1000…
Облиги — это круто. Часто людям лень в них разбираться и часто встречаются неэффективности. Правда, маленьким капиталом тут много каши не наваришь.
Alex_Gold, не, в ручную Вы там ничего не соберёте, это совершенно точно. Это тема для робота.
Задача сожрать спрэд сводится к тому, как вы умеете торговать контртренд, это тоже учитывайте
У QUIK есть встроенный язык скриптов QLUA. Он может смотреть в портфель, ставить заявки, снимать заявки — делать вычисления.
Сначала, я не мог понять, почему в сети так мало ресурсов по этому приложению, а потом — понял. Никто не хочет плодить себе конкурентов.
Основная моя идея — набрать бесплатных трейдеров-роботов, которым не нужно платить жалование, но которые могут выполнять простые порученные им задачки. Таким образом, я прокачиваю свой скилл и получаю преимущество над большим числом участников биржи, у которых нет в штате бесплатных трейдеров.
Alex_Gold, комисс регрессивный и при торговле депозитом до миллиона, оборот слишком мал, комисс слишком велик, это тоже придётся в пункте про косты учесть.
Все перестанут зарабатывать )))
Alex_Gold, «курочки до пенсии не доживают» ©
а мне до пенсии рукой подать
И эта ваша одна облигация так мешает… придётся робота опять перенастраивать…