Новогоднее: роевое применение ИИ на рынке.

С новым годом!

Одна из страшилок ИИ состоит в том, что он вытеснит многие профессии, в частности, финаналитиков, не говоря уже трейдерах, вместе с которыми на рынке давно торгуют роботы. Торгующий самостоятельно Ватсон (ETF) тому пример. 
smart-lab.ru/blog/news/496756.php

за 2019 г он наработал 29.7%, а SP500 вырос на 32%.

Обзор хедж-фондов на предмет использования ИИ показывает, что так или иначе они это  довольно активно делают

«In September 2018, BarclayHedge's Hedge Fund Sentiment Survey found that over half of hedge fund respondents (56%) used AI to inform investment decisions – nearly triple the 20% reported a year earlier. Around two-thirds of those using AI were doing so to generate trading ideas and optimize portfolios. Over a quarter were using it to automate trade execution, according to the survey.» 
https://www.bnymellon.com/us/en/what-we-do/business-insights/artificial-intelligence-sweeps-hedge-funds.jsp

Из всех возможных применений ИИ на рынке меня сейчас интересует «роевой», в первую очередь потому что он — полная противоположность Ватсону, который заменяет собой людей, «роевое» же применение ИИ улучшает результат группы трейдеров: 

“Human Swarming” Amplifies Accuracy and ROI when Forecasting Financial Markets
https://unanimous.ai/wp-content/uploads/Artificial-Swarm-Intelligence-to-predict-Financial-UEMCON-IEEE.pdf

это результат экспериментального исследования, опубликованного в 2017 г., статью написали ключевой автор Louis Rosenberg с коллегами из компании Unanimous A.I., предоставляющей ИИ-платформу (swarm.ai), и N. Pescetelli Massachusetts Institute of Technology Cambridge.

Результат такой:

«The present research looks at human groups and tests their ability to make financial forecasts by working together in systems modeled after natural swarms. Specifically, groups of financial traders were tasked with forecasting the weekly trends of four common market indices (SPX, GLD, GDX, and Crude Oil) over a period of 19 consecutive weeks. Results showed that individual forecasters, who averaged 56.6% accuracy when predicting weekly trends on their own, amplified their accuracy to 77.0% when predicting together as real-time swarms. This reflects a 36% increase in forecasting accuracy and shows high statistical significance (p<0.001) Further, if investments had been made according to these swarm-based forecasts, the group would have netted a 13.3% return on investment (ROI) over the 19 weeks, compared to the individual’s 0.7% ROI. This suggests that enabling groups of traders to form real-time systems online, governed by swarm intelligence algorithms, has the potential to significantly increase the accuracy and ROI of financial forecasts.»

Розенберг считает, что в Природе мы видим 2 типа разума: один на основе объединения нейронов в мозг, 2й на основе объединения особей в большие группы (пчел, рыб, птиц). Отсюда название моделирующего алгоритма Swarm Artificial Intelligence, который объединяет индивидуальные предпочтения по аналогии с поведением роя пчел, а не с тем или иным видом голосования для определения знаменитого «консенсуса»

Понятно, что им без разницы, чьи предпочтения объединять, да еще и он-лайн для того, чтобы получить «равнодействующую». В 2018 г совместно в медподразделением Стенфорда они опубликовали результат по диагностированию пневмонии.

AI-Human “Hive Mind” Diagnoses Pneumonia
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/diagnostics/ai-human-hive-mind-diagnoses-pneumonia

Оказалось, что «рой» экспертов работает лучше не только отдельных врачей, но и специализированного ИИ, используемого в Стенфорде. Последнее очень интересно, т.к. обнадеживает: при роевой поддержке ИИ объединившиеся люди могут «переиграть» отдельных «ватсонов».))

В этой же статье в коротенькой гифке показано, как работает «рой» экспертов: с помощью не затейливого графического интерфейса они двигают «шайбу» в сторону своего мнения, причем настойчиво двигают, иначе оно перестанет учитываться. (см. в связи с описанием сути алгоритма роя и ответом на вопрос, почему рой лучше обычных процедур голосования
https://unanimous.ai/wp-content/uploads/2018/06/COGSIMA-2018-Artificial-Swarms-find-Social-Optima.pdf)

Там же перечислены другие победы роевой экспертизы. Одна из них — предсказание победителя на скачках, даже не победителя, а 1-4 мест. Розеберг в интервью говорил, что он поставил на роевое предсказание $20 и выиграл $11К.
https://su.org/blog/can-humans-use-artificial-swarm-intelligence-to-make-smarter-faster-decisions/

В этом же интервью Розенберг говорил, что они работают с хедж-фондами.

P.S. Они предсказывают результаты спортивных игр, предсказания по разным видам спорта делаются на неделю, месяц, сезон, недельные стоят $49)))
https://unanimous.ai/sports