Cristopher Robin
Cristopher Robin личный блог
23 января 2020, 15:14

Почему статистический анализ рынка хуже, чем случайная торговля

Все просто. Потому что у случайной торговли нулевое математическое ожидание, а у статистического анализа отрицательное мат ожидание.
Ну серьезно. Вы же считаете весь производственный цикл, когда оцениваете рентабельность бизнеса. Так почему здесь должно быть иначе? Клории, затраченные на поиск молекулы питательного вещества в тоннах говна тоже надо учитывать. И тут еще вопрос, чьи усилия создадут больше ущерба, усилия ПТУшника, который программирует метод Монте-Карло, или усилия data science программиста, который вчера работал в Uber над оптимизацией логистики и программирует машинное обучение, а сегодня взялся за рынок. Нужно взвешивать.
31 Комментарий
  • Dmitryy
    23 января 2020, 15:24
    Ну, по крайней мере, он работает. Должен :)
  • Replikant_mih
    23 января 2020, 15:55

    Ну так, для вброса норм).

    Провокационно — да.
    Когото-то к чему-то сподвигнет — нет (не считая написание комментариев здесь).
    Слишком обобщенной чтобы претендовать на истинность (или даже ложность) — да.
    Содержит долю правды — тоже да, что уж там.

  • Dmitryy
    23 января 2020, 15:58
    Eugene Logunov, куда, если не секрет :)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн