02 февраля 2020, 19:01
Тест "Брошенной стратегии" на фьючерсе RTS.
Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.
Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.
Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)
И вот результат теста на модели:
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.
Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.
Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)
formalist, не дошло, Слава Богу
URL
Диасофт акции 3637.5₽ +1.61%
Во всех компаниях на маке не показываются графики
Honda и Nissan — собрались слиться в сотрудничестве — перед угрозой Китайского автопрома!
Жан Ли, берите инфляцию за это время все 100 будут. Главное сейчас покупать
Антон Михеев, халява — это Сургут по 22 рубля, по цене 20-летней давности?
Завтра будет так — символ Зеленного Аллигатора пожирающего шортящих быков
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мы находимся на этапе замедления снижения ставок или близки к нему - конспект выступления Председателя ФРС США Джерома Пауэлля ✅ Экономика и рынок труда сильные
✅ Инфляция все ближе к целевым 2%,...
Мухомор, хорошо сказано.
А то нет его, да и «фсётытут».
И шепотом: хотелось бы ваши компоненты «вектора» посмотреть …
Вот с компонентами сложнее — … индейское жилище.) Это уж сами… Методика, в общих чертах, изложена.
Получается 50к (без первой) пунктов за 3 мес и 350 трейдов, это так грубо 150п на трейд и почти 6 трейдов в день.
Соотношение волы инструмента и эти две цифры вместе выглядят чересчур. Что нибудь уже работает (торгует) и выдает хотя бы сравнимые показатели?
Думаю, что реал прибыль будет на ~25% меньше тестовой, хотя бы потому, что не все сделки реализованные при тестировании удастся совершить именно так в реальности.
Не использую сторонних технологий тестирования. Исключительно свои. Не вижу ни надобности, ни преимуществ.
Вот у меня есть стратегия, 2000% за 2018 год, но остальные года она слаба.
А есть 2006-2014 от 500 до 25000% годовых, но после событий на Украине они ничего не приносят, после того как ОИ по РТСу упал с более миллиона до 300 тыс. Деньги ушли, рынок толкать некому. В 2018 только пара сотен процентов принесла и все.
Некоторые наоборот показывают стабильно мало 50-200% годовых за 2006-2019 года.
Для нормального тестирования системы достаточно 100-200 сделок. Мы уже укладываемся в доверительные вероятности. Дальнейшее увеличения количества сделок ничего нового уже не дает.
Ну, если так рассуждать, то и систем можно не делать, т.к. история не повторяется, и неактуальна.)
При проектировании систем нас интересует не сама история, а наличие в ней повторяющихся признаков чего либо. Разумеется эти признаки со временем могут исчезнуть, и мы рассчитываем, что сразу и резко это не произойдет. Кстати уж, в истории даже годичной давности этих признаков могло и не быть — они появляются, некоторое время существуют, и исчезают.