В топике
Несостоявшаяся стратегия я писал о том, что летом я моделировал пару стратегий, и после окончания моделирования за делами-заботами стратегии не были реализованы и были заброшены до лучших времен. Вернулся я к работе над ними только сейчас. Обе стратегии разрабатывались и моделировались для работы с фьючерсами SBRF.
Одна из этих стратегий на фьючерсе SBRF-12.19 оказалась полностью неработоспособной. Вторая же стратегия оказалась более жизнестойкой и при прогоне модели на фьючерсах SBRF-9.19 и SBRF-12.19 показала хорошие и стабильные результаты.
Вот они:
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Работа ведется одним фьючерсом SBRF-12.19 последние 3 месяца его существования.
Вот такие результаты модели. Следующий этап — реализация в торговой системе.
Более подробная информация о принципах построения стратегии изложена в топике
Несостоявшаяся стратегия и комментариях к нему.
В данном случае, параметры функций (индикаторов), описывающих состояние инструмента, не подбираются по макс прибыли, а ищется компактная область в пространстве состояний инструмента с наиболее эффективными точками входа. Проще говоря, ищутся параметры рынка, при которых входы в сделку будут иметь наименьший риск.