как определить "справедливую" инструмента из цены другого коррелируемого инструмента?
В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.
Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).
Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.
Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».
Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?
«Мувинг авераж хистограм» (транзак) или MACD (все остальное).
«Окно» — большой период MACD
малый период — как фильтр волатильности соответствующего периода.
У кого значение на большем горбе — тот сильнее перекуплен.
Другой вариант — стохастики.
Третий вариант — изменение от открытия/закрытия или вообще моментум.
Не сказал бы, что подобная стратегия будет работать.
Если по Газпрому внезапно выйдет хорошая новость/движение на +1,5% курсовой стоимости, то это совсем не значит ни то что Лукойл подтянется, ни то что Газпром упадет обратно.
моментум мне не нравится тем что учитывает только две точки, но не учитывает то, что посередине. если где-то будет резкий вынос, моментум плохо отработает.
macd вы на что предлагаете накладывать?
изменение от открытия/закрытия плохо по описанной вами же ниже причине
modelka, на цену. :)
по макду на инструмент и сравнивать. Можно от закрытий. можно от средней или характерной. Пофиг. Все равно ж не работает стратегия. Считал ее когда-то…
modelka, кстати, гораздо лучше коррелируют гмк/сбер, лук/рос, сбер/сберп.
Но когда они сильно разойдутся, а это случается даже в сбер/сберп, мало не покажется…
modelka, 1. корреляция слабая, 2. смысл утерян. открываться нужно не по одной, а одновременно по обеим бумагам на одинаковый объем в противоположных направлениях, конкретно навстречу друг другу
-Силуанов раскрыл, на что пойдут дополнительные ₽1,5 трлн в 2024 году. РБК
Федеральный бюджет может потратить в 2024 году дополнительно до 1,5 трлн руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в...
Опрос по индексу ММВБ на понедельник! Растём или падаем?! Ух, вчера что то загулял до поздна, приехал уже в 3 ночи, подумал не буду писать, тк всё равно никто не прочитает) И не проголосует! День вчер...
Ситуация по Вкладам от 19.10.24 По итогу рабочей недели 19.10.24, ситуация следующая:
— Рост ставок по вкладам замедлился. На след неделе, банки вряд ли продолжат повышение по своим «сберегательн...
Первый мексиканский СПГ-завод Альтамира в сентябре этого года начал экспорт сжиженного природного газа из США Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многоме...
Первый мексиканский СПГ-завод Альтамира в сентябре этого года начал экспорт сжиженного природного газа из США Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многоме...
«Окно» — большой период MACD
малый период — как фильтр волатильности соответствующего периода.
У кого значение на большем горбе — тот сильнее перекуплен.
Другой вариант — стохастики.
Третий вариант — изменение от открытия/закрытия или вообще моментум.
Не сказал бы, что подобная стратегия будет работать.
Если по Газпрому внезапно выйдет хорошая новость/движение на +1,5% курсовой стоимости, то это совсем не значит ни то что Лукойл подтянется, ни то что Газпром упадет обратно.
Не в ту сторону думаете, кмк.
macd вы на что предлагаете накладывать?
изменение от открытия/закрытия плохо по описанной вами же ниже причине
по макду на инструмент и сравнивать. Можно от закрытий. можно от средней или характерной. Пофиг. Все равно ж не работает стратегия. Считал ее когда-то…
Но когда они сильно разойдутся, а это случается даже в сбер/сберп, мало не покажется…
ваш текущий подход некорректен.