как определить "справедливую" инструмента из цены другого коррелируемого инструмента?

В общем есть два инструмента, скажем Газпром и Лукойл.
И хочется псевдоарбитражить их.
Например смотреть на Газпром и торговать Лукойл.
Вырос Газпром на 1%, а Лукойл только на 0.5% — покупаю Лукойл.
Вырос Газпром только на 0.5%, а Лукойл на 1% — продаю Лукойл.

Вопрос — какие есть методы для реализации такой стратегии? Как определить перепроданность — перекупленность (относительную конечно).

Ну скажем я могу двигать окно 10 минутное и отслеживать отношение цены акции Лукойла к Газпрому, как только данное отношение достигает максимума (в окне) я считаю что Лукойл надо продавать, а как только минимума — покупать.

Можно завести несколько окон разной «ширины», для «усреднения».

Но это лишь один из методов, какие есть ещё варианты? Где бы прочитать «весь список»?

робот Робострой робот HFT высокочастотник создание роботорговля HFT

Oleg Vazhnev

Санкт-Петербург

с 20 марта 2012

8 Комментариев

akaRem
08 июня 2012, 22:10
«Мувинг авераж хистограм» (транзак) или MACD (все остальное).
«Окно» — большой период MACD
малый период — как фильтр волатильности соответствующего периода.
У кого значение на большем горбе — тот сильнее перекуплен.

Другой вариант — стохастики.

Третий вариант — изменение от открытия/закрытия или вообще моментум.

Не сказал бы, что подобная стратегия будет работать.
Если по Газпрому внезапно выйдет хорошая новость/движение на +1,5% курсовой стоимости, то это совсем не значит ни то что Лукойл подтянется, ни то что Газпром упадет обратно.

Не в ту сторону думаете, кмк.
0
Oleg Vazhnev
08 июня 2012, 22:14
моментум мне не нравится тем что учитывает только две точки, но не учитывает то, что посередине. если где-то будет резкий вынос, моментум плохо отработает.

macd вы на что предлагаете накладывать?

изменение от открытия/закрытия плохо по описанной вами же ниже причине
0
- akaRem
  08 июня 2012, 23:50
  modelka, на цену. :)
  по макду на инструмент и сравнивать. Можно от закрытий. можно от средней или характерной. Пофиг. Все равно ж не работает стратегия. Считал ее когда-то…
  0
- akaRem
  08 июня 2012, 23:58
  modelka, кстати, гораздо лучше коррелируют гмк/сбер, лук/рос, сбер/сберп.
  Но когда они сильно разойдутся, а это случается даже в сбер/сберп, мало не покажется…
  0
Kuicimaru Nakisanava
09 июня 2012, 02:57
автор, вам стоит почитать теорию парного трейдинга или спрэд-трейдинга.

ваш текущий подход некорректен.
0
Oleg Vazhnev
09 июня 2012, 14:52
почему мой текущий подход некорректен? по сути это то же самое, что написано здесь ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
0
- (1:10) || algo
  09 июня 2012, 22:06
  modelka, 1. корреляция слабая, 2. смысл утерян. открываться нужно не по одной, а одновременно по обеим бумагам на одинаковый объем в противоположных направлениях, конкретно навстречу друг другу
  0