Как заработать на случайном блуждании. Часть 4. Послесловие

c 2011 года ветка, автор накосил бабла и улетел на Марс строить колонию?

лениво достоверно проверить, но я процентов на 90% уверен что в статейке просто ошибка обработки.

ИМХО человек взял пятнадцатиминутки и жестоко нарезал данные на интервалы, не обратив внимания как они нарезаются. питон, скорее всего не заморочился и нарезал интервалы с точностью до охренительного знака после запятой. Поэтому при увеличении частоты нарезки получились интервалы типа 0,000005-0,0000175, а следующий 0,0000175-0,00003 то есть  в первый интервал попали движения только в один тик, а во второй интервал попали движения и в два тика и в три. 

вот и вся разгадка.

 потому что если принудительно задавать размер бара в тиках и считать частоту каждого, то «двойного» процесса нет, это точно, я так делал.

 ну и раз уж я взялся разочаровывать, то вот это

а распределение приращений — двойное треугольное:

имеет очень простое и очень логичное объяснение.

предположим, что бар у нас в сто тиков.
1) очевидно, что за сто тиков цена скорее всего изменится на некое значение, отличное от нуля. то есть в середине функции распределения у нас будет провал.
2) так же очевидно, что на ликвидном инструменте один тик будет равен пипсу почти всегда, за исключением редких моментов. Поэтому функция будет иметь значение близкое к нулю за пределами размера нашего бара. (ну хвосты будут, но ими можно пренебречь)
3)максимум функции будет где-то посередине между ноль и +100 и второй между ноль и -100. Просто потому что цена ходит и вверх и вниз. И теперь, бинго! если цена с равной вероятностью ходит и вверх и вниз — максимум функции распределения мы увидим на +50 и на -50.

Тадам!

Ваше двойное треугольное распределение на 100 тиковых барах это эмпирическое подтверждение известного закона арксинуса для случайного блуждания. У Феллера можно почитать

1. На рынке есть микромир и макромир. Макромир влияет на микромир через перерывы в торгах и через очень-очень слабые закономерности, которые на продемонстрированном уровне анализа просто не обнаружить. 
2. А.Г. в свое время на отечественных ликвидах показал, что в микромире преобладает контртренд, а макро-тренд. Но автор пишет так, словно нет разницы.
3. С точки зрения макромира весь микромир — шум. 
4. Микромир неоднороден, обороты сильно не равномерны по дню. А это сказывается на спреде. Шаг цены дискретен и движения преобладают либо с нулевым приращением, либо с приращением в один шаг цены, либо с приращением равным спреду. 
5. Отсюда вывод, рынок требует не формального, а содержательного анализа.