03 апреля 2020, 13:18

Продажа календарного спреда

В продолжение вчерашнего поста «Почему нефть может перейти к росту» smart-lab.ru/blog/609786.php Заявления о необходимости экстренной встречи и возможного сокращения добычи привели к тому, что огромное контанго стало стремительно сокращаться. Фундаментально это объясняется ожиданиями разгрузки нефтехранилищ и падением цен на хранение нефти.

Если рост нефти продолжится, контанго может превратиться в бэквордацию и спред станет отрицательным.
Сегодня куплено 30 майских и продано 30 июньских контрактов, спред 1,47.

Ну и не могу не сказать про то, что биржа совсем не уделяет внимания своему же инструменту. Сейчас нижняя планка по КС 1,83, в то время как реальный спред между фьючерсами сейчас 1,28 и опускался до 1,18. И расширения лимита не происходит. Такое отношение не позволяет пользоваться им полноценно. Сделайте уже что-нибудь.

нефть календарный спред

Феликс Осколков

Омск

273

25 954

с 15 октября 2012

9 Комментариев

Феликс Осколков
03 апреля 2020, 13:20
Московская Биржа
0
Олайвир Стокс
03 апреля 2020, 13:31
спасибо за инфу и что пинаете биржевиков
+1
- Феликс Осколков
  03 апреля 2020, 13:36
  Олайвир Стокс, я им уже несколько писем написал, но положительной реакции не вижу, говорят все нормально.
  0
Феликс Осколков
03 апреля 2020, 13:53
Не знаю почему пост попал в раздел «Опционы». Никакого отношения к опционам календарный спред не имеет.
+1
- Олайвир Стокс
  03 апреля 2020, 13:58
  Феликс Осколков,
  у нефти — резкий рост волатильности, из-за этого все производные сверхдорогие, от продажи опционов можно подойти
  держу путы по Си, как результат оценки и нефти в том числе
  0
  - Феликс Осколков
    03 апреля 2020, 14:00
    Олайвир Стокс, можно, но пост не про это
    0
    - Олайвир Стокс
      03 апреля 2020, 14:09
      Феликс Осколков,
      это пост про то, что уходит рыночная неэффективность — рыночный вакуум когда цена страховки риска резко растет регулярно на фоне ухода ликвидности.
      0
- ch5oh
  03 апреля 2020, 17:16
  Феликс Осколков, модераторы сами не торгуют и книжек по торговле не читали. Они видят словосочетание «календарный спред» — и сразу гонят топик в опционы.
  
  Но в данном случае это нам на руку. Раздел «Опционы» по сути означает «умные опытные люди с интересными идеями». =)
  +3
asfa
07 апреля 2021, 03:38
Что за нефть была и чем дело кончилось?
0