Foudroyant
Foudroyant личный блог
14 апреля 2020, 14:27

Допустимая просадка для 10 плеча

Какую просадку эквити от вершины следует считать приемлемой для портфеля фьючерсов на 10 плече, чтобы принять в системе как расчётную и, в то же время, не чрезмерную?

Допустим, если использовать простейший принцип — взять 2% и умножить на 10 — то получается 20%. Но такой подход кажется профанацией.

А какой количественный ориентир тогда применять в мире больших фьючерсных плечей?

59 Комментариев
  • Geist
    14 апреля 2020, 14:31
    На мой взгляд, на 10-м плече не может быть понятия приемлемой просадки, потому что это со старта лудомания. 
      • Geist
        14 апреля 2020, 14:45
        Foudroyant, я 2-3 использую, да. Иногда за счет пирамидинга профитной позиции доходит до 3,5-4, но такое редко бывает. 5-6 наверное еще может себе позволить трейдер с большим опытом и сноровкой, но 10 — это уже за гранью бабла и зла, как по мне.

        Потеря в 3-3,5% на 10 плечах — это уже нужно заработать ~55% только чтобы депозит восстановить. Запредел.
          • Geist
            14 апреля 2020, 14:48
            Foudroyant, ну понятно, что можно и восстановиться, бывает, что и с 20% депозитов выкарабкиваются. Но для меня это не трейдинг, лучше тогда в казино, там наливают бесплатно и девушки красивые ;)
              • Geist
                14 апреля 2020, 14:55
                Foudroyant, да я больше про концепцию: сольешься и там, и там, но от казино хотя бы какие-то приятные воспоминания могут остаться. ;)
    • DPP
      14 апреля 2020, 14:59
      Geist, Лудомания, игромания, игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — игра на деньги) — патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх… При чем тут плечо?
      • Geist
        14 апреля 2020, 15:02
        DPP, спасибо, кэп, я в курсе. Стремление брать на себя чрезмерные риски — это тоже лудомания.
        • DPP
          14 апреля 2020, 15:07
          Geist, Как по вашему, держать с 2006 года газпром, купленный по 275 руб., это тоже лудомания?
          • Geist
            14 апреля 2020, 15:16
            DPP, мы тут про плечи говорим, а не про инвестиции. 

            Но если так нужен именно мой ответ на этот конкретный вопрос, то на мой взгляд: нет, это не лудомания, это нерациональное использование денег.
    • ака Tуземец
      14 апреля 2020, 17:09
      Geist, А.Г. как-то тут обмолвился что на валютах приемлемо до 30 плеча (как он считал не знаю).а так 10е на валютах норм.даже можно сказать консервативно ))
      • Geist
        14 апреля 2020, 17:19
        Tуземец, на валютах быстрые движения в несколько %% — это же редкая вещь, там возможно. Проблема-то в основном в волатильности инструмента.
        • ака Tуземец
          14 апреля 2020, 17:34
          Geist, ну да, по сравнению с акциями вола низкая, но не в эти последние месяцы ) щас везде жесть.однако автор изначально неверно ставит вопрос.плясать надо не от процентов а от волатильности и бэктеста системы.
          • Geist
            14 апреля 2020, 17:41
            Tуземец, в акциях потому и не дают даже такие плечи, максимум 7, что ли, но даже их трудно получить будет. 

            Щас-то понятно, везде вола.

            Я лично предпочитаю пляски от рисков и ощущения дискомфорта. Большие плечи для меня дискомфортны, ну тут правда еще нужно учитывать величину депозита. Когда шаг цены в 1 рубль возит депозит на 100к — это одно, на 500к — совсем другое ;) А печатного станка как в ФРС у меня нет.
            • ака Tуземец
              14 апреля 2020, 17:49
              Geist, ага, если намотает минус 50% да на хороших деньгах то нах такой баффетизм
              • Geist
                14 апреля 2020, 17:58
                Tуземец, ну да, Баффету даже если в 100 раз сложат депозит, у него все еще останется миллионов 500 на старость 
                • ака Tуземец
                  14 апреля 2020, 18:25
                  Geist, да и те на благотворительность оставит.
            • ака Tуземец
              14 апреля 2020, 17:51
              Foudroyant, нет у меня обоснованного ответа, ниже про зону комфорта
            • Geist
              14 апреля 2020, 18:04
              Foudroyant, 
              Большинство скажет: «Конечно же нет» — но это большинство не использует 10 плечо. А для него другая система координат, не как для 2-3.

              Знаешь, я вот в свое время в покер играл в турнирах. А там, если вдруг ты не играешь, есть ставка all-in — это когда тебя могут обнулить сразу на весь огромный депозит к концу турнира.

              Так что система координат мне и на 10-м плече и на 1000-м в принципе ясна. ;)

              Но я считаю, что большие плечи именно в трейдинге разорвут абсолютное большинство тех, кто попытается ими манипулировать. Отдельные исключения тут рассматривать не стоит, они везде есть. Да и что поторгуешь на больших плечах? Только небольшой депозит.
  • u-gyn
    14 апреля 2020, 14:50
    мое мнение — внутри дня на фьючерсах 10 плечо нормально абсолютно, минус 10-15% максимум бывает если сопли не жевать и быстро закрывать.
  • I_scalp (Дмитрий)
    14 апреля 2020, 15:03
    10-е плечо только для интрадея. Где-то исследование читал, что после 4го плеча вероятность краха практически 100% на длинной дистанции.
      • I_scalp (Дмитрий)
        14 апреля 2020, 16:51
        Foudroyant, За счет вероятности наступления форс-мажора, полагаю. Проскольз стопа, гэп, движение в 15+% и все.
  • Антон Иванов
    14 апреля 2020, 15:09
    Расчет оптимального плеча в книге Кургузкина видел, там подробно все было. А так сейчас биржа мало на что такое плечо дает, так что это все абстракция.
      • Антон Иванов
        14 апреля 2020, 15:15
        Foudroyant, так биржа правильно делает, при изменении волатильности размер плеча должен автоматически изменяться. Именно 10-е плечо — это ни о чем не говорит, потому что в 2019 с таким плечом можно было торговать, а в этом году был бы маржин 100%. Поэтому плечо в ТС в идеале должно быть плавающим.
  • bocha
    14 апреля 2020, 15:16
    Неявное предположение исключительно своего стиля торговли снижает ценность советов. Любых
    Скальперу — нормально
    Интрадейщику — опасно
    Переносящему через ночь — гарантия разорения

      • bocha
        14 апреля 2020, 15:27
        Foudroyant,   точно вообще никакую не рассчитать. Это всегда прикидки, хорошо еще, если с опорой на грамотные бэктесты.
  • Ед В
    14 апреля 2020, 16:00
    Торгую на фортсе исключительно с максимальным плечом и только нефтью) прибыль вывожу несколько раз в месяц 
    • meat
      14 апреля 2020, 17:04
      Franky M.D., бессмертный что ли? 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн