Допустимая просадка для 10 плеча

Какую просадку эквити от вершины следует считать приемлемой для портфеля фьючерсов на 10 плече, чтобы принять в системе как расчётную и, в то же время, не чрезмерную?

Допустим, если использовать простейший принцип — взять 2% и умножить на 10 — то получается 20%. Но такой подход кажется профанацией.

А какой количественный ориентир тогда применять в мире больших фьючерсных плечей?

стопы просадки плечи

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

59 Комментариев

Geist
14 апреля 2020, 14:31
На мой взгляд, на 10-м плече не может быть понятия приемлемой просадки, потому что это со старта лудомания.
+7
- Foudroyant
  14 апреля 2020, 14:35
  Geist, есть такая версия. А какое плечо считаете допустимым? Вы же тоже применяете плечи, насколько помню.
  +1
  - Geist
    14 апреля 2020, 14:45
    Foudroyant, я 2-3 использую, да. Иногда за счет пирамидинга профитной позиции доходит до 3,5-4, но такое редко бывает. 5-6 наверное еще может себе позволить трейдер с большим опытом и сноровкой, но 10 — это уже за гранью бабла и зла, как по мне.
    
    Потеря в 3-3,5% на 10 плечах — это уже нужно заработать ~55% только чтобы депозит восстановить. Запредел.
    +2
    - Foudroyant
      14 апреля 2020, 14:46
      Geist, а я так делал.
      0
      - Geist
        14 апреля 2020, 14:48
        Foudroyant, ну понятно, что можно и восстановиться, бывает, что и с 20% депозитов выкарабкиваются. Но для меня это не трейдинг, лучше тогда в казино, там наливают бесплатно и девушки красивые ;)
        +1
        Foudroyant
        14 апреля 2020, 14:49
        Geist, их ещё найти надо в России.
        0
        Geist
        14 апреля 2020, 14:55
        Foudroyant, да я больше про концепцию: сольешься и там, и там, но от казино хотя бы какие-то приятные воспоминания могут остаться. ;)
        0
- DPP
  14 апреля 2020, 14:59
  Geist, Лудомания, игромания, игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — игра на деньги) — патологическая склонность к азартным играм; заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх… При чем тут плечо?
  +1
  - Geist
    14 апреля 2020, 15:02
    DPP, спасибо, кэп, я в курсе. Стремление брать на себя чрезмерные риски — это тоже лудомания.
    +2
    - DPP
      14 апреля 2020, 15:07
      Geist, Как по вашему, держать с 2006 года газпром, купленный по 275 руб., это тоже лудомания?
      0
      - Geist
        14 апреля 2020, 15:16
        DPP, мы тут про плечи говорим, а не про инвестиции.
        
        Но если так нужен именно мой ответ на этот конкретный вопрос, то на мой взгляд: нет, это не лудомания, это нерациональное использование денег.
        +1
- ака Tуземец
  14 апреля 2020, 17:09
  Geist, А.Г. как-то тут обмолвился что на валютах приемлемо до 30 плеча (как он считал не знаю).а так 10е на валютах норм.даже можно сказать консервативно ))
  +1
  - Geist
    14 апреля 2020, 17:19
    Tуземец, на валютах быстрые движения в несколько %% — это же редкая вещь, там возможно. Проблема-то в основном в волатильности инструмента.
    0
    - ака Tуземец
      14 апреля 2020, 17:34
      Geist, ну да, по сравнению с акциями вола низкая, но не в эти последние месяцы ) щас везде жесть.однако автор изначально неверно ставит вопрос.плясать надо не от процентов а от волатильности и бэктеста системы.
      +1
      - Geist
        14 апреля 2020, 17:41
        Tуземец, в акциях потому и не дают даже такие плечи, максимум 7, что ли, но даже их трудно получить будет.
        
        Щас-то понятно, везде вола.
        
        Я лично предпочитаю пляски от рисков и ощущения дискомфорта. Большие плечи для меня дискомфортны, ну тут правда еще нужно учитывать величину депозита. Когда шаг цены в 1 рубль возит депозит на 100к — это одно, на 500к — совсем другое ;) А печатного станка как в ФРС у меня нет.
        0
        ака Tуземец
        14 апреля 2020, 17:49
        Geist, ага, если намотает минус 50% да на хороших деньгах то нах такой баффетизм
        +2
        Geist
        14 апреля 2020, 17:58
        Tуземец, ну да, Баффету даже если в 100 раз сложат депозит, у него все еще останется миллионов 500 на старость
        +1
        ака Tуземец
        14 апреля 2020, 18:25
        Geist, да и те на благотворительность оставит.
        0
      - Foudroyant
        14 апреля 2020, 17:49
        Tуземец, проверка на истории и волатильность могут показать как норму просадку в 50%. И как мне понять: принимать такую ТС в работу или нет?
        Большинство скажет: «Конечно же нет» — но это большинство не использует 10 плечо. А для него другая система координат, не как для 2-3.
        Поэтому и нужен обоснованный ответ.
        0
        ака Tуземец
        14 апреля 2020, 17:51
        Foudroyant, нет у меня обоснованного ответа, ниже про зону комфорта
        +1
        Geist
        14 апреля 2020, 18:04
        Foudroyant,
        
        Большинство скажет: «Конечно же нет» — но это большинство не использует 10 плечо. А для него другая система координат, не как для 2-3.
        
        Знаешь, я вот в свое время в покер играл в турнирах. А там, если вдруг ты не играешь, есть ставка all-in — это когда тебя могут обнулить сразу на весь огромный депозит к концу турнира.
        
        Так что система координат мне и на 10-м плече и на 1000-м в принципе ясна. ;)
        
        Но я считаю, что большие плечи именно в трейдинге разорвут абсолютное большинство тех, кто попытается ими манипулировать. Отдельные исключения тут рассматривать не стоит, они везде есть. Да и что поторгуешь на больших плечах? Только небольшой депозит.
        +2
        Foudroyant
        14 апреля 2020, 18:20
        Geist, если на CME, то можно и большой.
        0
u-gyn
14 апреля 2020, 14:50
мое мнение — внутри дня на фьючерсах 10 плечо нормально абсолютно, минус 10-15% максимум бывает если сопли не жевать и быстро закрывать.
+1
I_scalp (Дмитрий)
14 апреля 2020, 15:03
10-е плечо только для интрадея. Где-то исследование читал, что после 4го плеча вероятность краха практически 100% на длинной дистанции.
+2
- Foudroyant
  14 апреля 2020, 15:06
  I_scalp (Дмитрий), видел подобное исследование у Горчакова, например.
  Но только вот непонятно за счёт чего этот слив должен неминуемо произойти.
  0
  - I_scalp (Дмитрий)
    14 апреля 2020, 16:51
    Foudroyant, За счет вероятности наступления форс-мажора, полагаю. Проскольз стопа, гэп, движение в 15+% и все.
    +2
Антон Иванов
14 апреля 2020, 15:09
Расчет оптимального плеча в книге Кургузкина видел, там подробно все было. А так сейчас биржа мало на что такое плечо дает, так что это все абстракция.
+1
- Foudroyant
  14 апреля 2020, 15:11
  Антон Иванов, ну вот именно сейчас, когда выросла волатильность — да. Но ведь до того, как началось снижение, плечи давались куда больше, чем сейчас.
  0
  - Антон Иванов
    14 апреля 2020, 15:15
    Foudroyant, так биржа правильно делает, при изменении волатильности размер плеча должен автоматически изменяться. Именно 10-е плечо — это ни о чем не говорит, потому что в 2019 с таким плечом можно было торговать, а в этом году был бы маржин 100%. Поэтому плечо в ТС в идеале должно быть плавающим.
    +1
bocha
14 апреля 2020, 15:16
Неявное предположение исключительно своего стиля торговли снижает ценность советов. Любых
Скальперу — нормально
Интрадейщику — опасно
Переносящему через ночь — гарантия разорения

+3
- Foudroyant
  14 апреля 2020, 15:25
  bocha, тоже считаете, что грамотно рассчитать допустимую просадку для 10 плеча невозможно?
  0
  - bocha
    14 апреля 2020, 15:27
    Foudroyant, точно вообще никакую не рассчитать. Это всегда прикидки, хорошо еще, если с опорой на грамотные бэктесты.
    +1
Ед В
14 апреля 2020, 16:00
Торгую на фортсе исключительно с максимальным плечом и только нефтью) прибыль вывожу несколько раз в месяц
+1
- meat
  14 апреля 2020, 17:04
  Franky M.D., бессмертный что ли?
  +1