Прошу прощения за источник, но вести со ссылкой на блумберг пишут, что Китай тоже накрыло экспирацией по -37.
У 60 тыс. клиентов образовался долг на $1 млрд. Интересно была ли у них планка и торговались ли они реально по минусовым ценам?
Потери инвесторов от падения цен на продукты, связанные с фьючерсами на американскую сырую нефть, вырастут до более 7 миллиардов юаней ($1 миллиард), подсчитали эксперты Bank of China, передает Bloomberg.
Оценка кредитором убытков для клиентов по всему Китаю увеличилась с примерно 600 миллионов юаней в середине прошлой недели, так как из его более чем 10 тысяч торговых точек была собрана дополнительная информация.
Такая оценка не является окончательной и подлежит дальнейшим изменениям, так как кредитор изучает данные из своих филиалов, сказал один из источников.
Убытки возникли из-за того, что банк заключил контракты на майские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate в рамках своего продукта «сокровище из сырой нефти» 20 апреля по цене минус $37,63 за баррель, в результате чего клиенты Bank of China оказались в центре беспрецедентного обвала нефти до уровня ниже нуля.
Сотни клиентов банка в интернете выразили свой протест такими действиями банка и потребовали от кредитора возмещения некоторых убытков.
В Bank of China от комментариев отказались. С момента запуска продукта в январе 2018 года он не раскрывает размер или производительность продукта «сокровище из сырой нефти».
Банк приостановил торги по данному продукту на прошлой неделе. Крупнейшие банки Китая, в том числе China Construction Bank и Bank of Communications, также прекратили продажи аналогичных продуктов, которые стали популярным способом для людей спекулировать на нефтяных колебаниях.
Caixin сообщил, что более 60 тысяч клиентов вложили средства в продукт Bank of China, добавив, что инвесторы потеряли свою маржу в $4,2 миллиарда и остались должны банку еще 5,8 миллиарда юаней.
объясните тупому,
этот убыток в 1 млрд долл для китайцев — для кого это прибыль? куда деньги утекли со счетов, нефтяникам США?
Максим Андреев, да ну нет конечно.
Не верьте сказкам о наших ММ, которые при планке на МБ по 8.84 продолжали хеджироваться на CME по -37.
Как только упершлись в 8.84 — так и все — никакого хеджа на CME.
Тоже самое и по другим биржам (при наличии планок).
Получается выиграли те, кто шортил на CME.
Возможно это были мексиканцы.