100 акций и сетки
Продолжаю потихоньку добавлять новые акции для анализа в портфель и наконец добрался до 100 штук. Собираюсь включить все акции с дневным оборотом более 1% от величины портфеля (осталось примерно 25 штук), после чего заняться ETF. Чем больше акций, тем больше обучающих примеров для тренировки градиентного бустинга и сетей — сейчас около 180 тысяч, а в перспективе их количество увеличится до 250-300 тысяч.
Потихоньку продолжаю заниматься сетями. Раньше жаловался, что они обучаются существенно медленней градиентного бустинга, но после профайлинга оказалось, что тормозит не обучение, а подготовка и загрузка данных. Переписал код — в результате сети стали учатся быстрее градиентного бустинга.
Плюсом сетей является возможность реализации множества выходов — на данный момент экспериментирую с прогнозированием доходности одновременно с СКО по аналогии с GluonTS.
Для поиска гиперпараметров для градиентного бустинга использую байесовскую оптимизацию с помощью hyperopt. Для сетей решил попробовать дифференциальную эволюцию, в результате у меня теперь целая популяция моделей, что позволяет в более явном виде оценивать погрешности в прогнозах по аналогии с portfolio resampling.
Тоже в данный момент думаю над построением своей торговый системы. Пока правда смотрю на это с точки зрения затрат/отдачи. Понятно, что быстро качественную систему не построить, плюс постоянные временные затраты на операционную деятельность (что-то упало или отвалилось в процессе) — это немного напрягает. В данный момент я собрал диверсифицированный портфель из разных стратегий на Comon.Ru — работают хорошо, без какого-либо вмешательства, но комиссия 6% — это очень много. Особенно, если заводить серьезные деньги. Сейчас еще думаю — платить дальше эти 6% (при том, что общий алгопортфель Комона дает чистыми около 30% годовых) или же инвестировать в свою систему.
Michael, первая мысль достаточно разумная, но все-таки прошлая доходность не гарантирует будущей, а текущая доходность может быть вызвана не проблемами текущей системы, а особенностями рынка или последствиями работы предыдущей системы.
У меня например 2018 год был очень тяжелым. До его наступления был великолепный трек-рекорд, но я видел одну серьезную потенциальную проблему в своей системе. Решил заняться ее решением. Только я этим озаботился, та проблема, которую я видел потенциально, стала реализовываться в реальности. И боролся я с ее разгребанием где-то полгода силами уже новой системы.
В результате мы видим такую ситуацию — стратегия которая имела отличный трек-рекорд во время использования в реальности имела большие проблемы. Новая стратегия не имела этой проблемы, но на период ее использования пришелся период разгребания реализовавшихся проблем предыдущей, в результате новая система формально имела гораздо худший трек-рекорд. И видно это только изнутри.
Можете меня про comon посветить.
У меня всегда было ощущение, что стратегии там не емкие + у каждой стратегии много пользователей, что дополнительно сказывается на емкости — сколько по вашим ощущениям в одну стратегию можно денег зарядить, чтобы не подорвать доходность?
И второй момент — как часто нужно сделки совершать в рамках одной стратегии?
Мне мой подход нравится не торопливостью и тем, что он вполне проглатывает 10ки миллионов, а скорее всего без проблем масштабируется на суммы в 100ни миллионов. Я могу спокойно уехать на месяц в путешествие и ничего не делать, зная, что с портфелем ничего не произойдет. И даже, когда я дома, то сделки совершаются далеко не каждый день.
Для своего портфеля я отбираю стратегии с длинным трек-рекордом (от 6 лет) и достаточно гладкой кривой эквити (более или менее равномерное распределение доходности по годам). Из плюсов — положил деньги и забыл. Они автоматически торгуются, и вроде бы платформа Финама достаточно стабильно работает. Каждая стратегия имеет свои показатели активности торговли — кто-то торгуют часто, кто-то не очень. Из минусов — комиссия 6% в год от депо за управление. Комон для меня скорее как альтернативные вложения, т.к. основные средства я держу в классических акциях и облигациях в долгую. Думаю, что 10ки миллионов в стратегии срочного рынка можно легко вложить.
Я в свое время много работал в разных алгоритмических хедж=фондах, и хорошо представляю трудо- и денежные затраты на создание собственной системы. Плюс операционные риски. Все равно нужен контроль и участие в торгах со стороны управляющего (профилактика на облачных серверах Амазон, технические сбои на бирже, запреты шортов и т.п. и т.д.). Вы говорите, что можете легко оставить систему на месяцы… Я вам завидую. Либо у вас достаточно простая система, либо хорошо налажен бэк-ап.