На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности

При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом

Позиции перед вечерним клирингом

Итого + 24785 минус 4522 комиссии
Завтра действую так. Закрою позиции при схождении, при расхождении буду открывать дальше. В 18:45 все закончится по-любому

опционы

Лисицин

Москва

121

1 330

с 21 июня 2019

63 Комментария

Евгений
06 мая 2020, 20:07
Очень интересно, если что готов развить тему, если она на долгосроке не проверена.

0
- Олайвир Стокс
  06 мая 2020, 20:10
  Евгений,
  видимо, ему самому интересно попробовать что будет
  implied mobility — термин не просто найти суть его в поиске
  0
  - tashik
    06 мая 2020, 20:16
    Олайвир Стокс, https://smart-lab.ru/blog/568840.php
    +2
- Лисицин
  06 мая 2020, 20:21
  Евгений, на долгосроке тоже пробовал, там много сложностей. Я уже писал об этом
  0
  - Евгений
    06 мая 2020, 20:24
    Лисицин, вот я про это же, на один и тот же график мы смотрим по разному, чисто по оптимизации. Например ГЭПы, сколько я не смотрел на форумах у всех они не работают, я по другому посмотрел и при анализе год они в профите.
    0
    - Лисицин
      06 мая 2020, 20:32
      Евгений, в данном случае все работает. Гэпы RTS и Si почти всегда одновременные, один в минус, другой в плюс
      0
      - Евгений
        06 мая 2020, 20:46
        Лисицин, я привел вообще ГЭПы как тему, не про то как они отрабатывают в опционах
        0
  - YuryDok
    06 мая 2020, 21:00
    Лисицин, Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление.< Истинно говорю тебе — все прейдет в этом мире… но статьи твои на смартлабе не прейдут. Ибо не оскудеет рука дающего мудрость опционную и останутся чисты помыслы его в жертвенности приносящего дары свои. Отринь от себя советы искусителей и да пребудет с тобой любовь и верность благодарных читателей твоих. Аминь.
    +7
    - ch5oh
      06 мая 2020, 21:13
      YuryDok, читатели нынче злые пошли. Хамят, размахивают… своей дохой свежей.
      (Не про Вас, конечно. Просто к слову.)
      +1
      - YuryDok
        06 мая 2020, 21:28
        ch5oh, простим их — ибо не ведают, что творят )
        0
      - profynn
        06 мая 2020, 22:11
        ch5oh, про меня конечно, а не надо было грубить барским тоном свысока
        0
        ch5oh
        06 мая 2020, 23:29
        profynn, месяц назад и вчера ошибочно подумал, что Вас действительно интересуют ответы на озвученные Вами вопросы и некоторые комментарии. Виноват, сделал выводы, исправлюсь.
        0
        profynn
        07 мая 2020, 00:58
        ch5oh, думайте что хотите, видите, вам не понравилось, как я с вами общаюсь, а ведь это всего лишь было отражение вашего общения
        0
    - Лисицин
      06 мая 2020, 21:30
      YuryDok, Хорошо излагает… Учитесь, Киса
      +1
Капиталист
06 мая 2020, 20:09
Сегодня закрываешь, завтра тебя кукел на ую проворачивает, О-опционы
0
Олайвир Стокс
06 мая 2020, 20:14
Можно графическое отображение позиции приложить
0
tashik
06 мая 2020, 20:56
Нам будет не хватать Вашего необузданного эго и юмора, мы успели привыкнуть )
Удачно экспирации и спасибо!

P.S. Помимо юриста и психиатора, у меня есть такой браслетик на правой руке. На нем написано «Мне уже всё можно!» — очень помогает по жизни в плане необузданности эго и вообще )
+2
- Лисицин
  06 мая 2020, 21:02
  tashik,
  +2
birga
06 мая 2020, 21:00
Классная тема.
0
asfa
06 мая 2020, 21:14
Ну, молодец!

А позиции руками открываются/закрываются?

Какой здесь видится предел ликвидности?
0
- ch5oh
  06 мая 2020, 21:18
  asfa, ой, умоляю Вас. Моська — неликвидное болото, как известно. Ни войти, ни выйти, ни выпить не с кем. Все стаканы пустые.
  +2
  - Лисицин
    06 мая 2020, 21:36
    ch5oh, маркет-мейкеры RTS и Si в сравнении с нефтяными, это милейшие люди
    +2
    - ch5oh
      06 мая 2020, 21:46
      Лисицин, мне кажется это совершенно естественным. Потому что наши ММ по идее должны просто выставлять свои заявки по заявкам западных коллег. А там такие злыдни сидят, что только за кошелек держись.
      
      Вот и получается, что они просто транслируют на нас те люли чудеса и фокусы, которые западные ММ десятилетиями вырабатывали.
      
      При этом несложном рассуждении на СЛ всё равно есть люди сирены, которые всех массово зовут торговать опционы на дикий запад. Особенно новичков. Уж не буду рассуждать о том боты это, проплаченные вредители или искренние убежденные враги народа.
      0
      - profynn
        06 мая 2020, 22:15
        ch5oh, конкретики вам не хватает сеньор, ох не хватает, неубедительно как то, а за меня не беспокойтесь, я без вашей помощи как то прожил, и дальше проживу
        0
- Лисицин
  06 мая 2020, 21:34
  asfa, почти руками. Это боты, но когда и на каких страйках их запускать, решаю на глаз. Специальный бот смог бы работать эффективнее
  +1
ValdeMar
06 мая 2020, 22:08
Добрый день. Я правильно понял, что вы торгуете спред волатильности стредлами в си и ри?
Учитываете ли сдвиги улыбок инструментов, как риск?
0
- Лисицин
  06 мая 2020, 22:22
  ValdeMar, просто открываю позиции ближе к центру, дальше как получится
  0
bohemian rhapsody
06 мая 2020, 22:21
Пой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица! ;)
0
shprots
07 мая 2020, 07:28
Вопрос глупый, но что такое mobility опционов?
0
- tashik
  07 мая 2020, 10:58
  shprots, https://smart-lab.ru/blog/568840.php
  +1
Glago
07 мая 2020, 10:13
график implied mobility строился внутри терминала, на луа?
0
- tashik
  07 мая 2020, 10:57
  Glago, нет
  0
  - Glago
    07 мая 2020, 11:35
    tashik, а как это реализовано?
    0
    - tashik
      07 мая 2020, 11:38
      Glago, свой софт написан, да и все ) Индикатор подвижности я сделала для TradingView. Формула в блоге В.Курбаковского (я ссылку давала выше в комментах). Ссылка на индикатор у меня в последнем посте.
      +2
      - Glago
        07 мая 2020, 12:04
        tashik, cool)
        
        0
        tashik
        07 мая 2020, 12:06
        Glago, понравился мой арт по теме? ))) Ежики плакали, кололись )) ну Вы поняли. Жаль, забросила, времени нет, работа в самоизоляции съедает всё время ваще (
        +2
        Лисицин
        07 мая 2020, 13:00
        tashik, классно работаете!
        +1
        tashik
        07 мая 2020, 13:04
        Лисицин, ага, вышло кому война, а кому мать родна — все платят картой онлайн — и мы зашиваемся.
        0
        Glago
        07 мая 2020, 14:28
        tashik, у меня больше такие ассоциации с кактус-трейдингом:
        
        +1
Лисицин
07 мая 2020, 12:59
Ну, собственно, все. Интриги не случилось. С утра расхождения схлопнулись, просто закрывал позиции

еще какую-то комиссию спишут. Максимальное ГО доходило до 3,2 млн

+2
- asfa
  08 мая 2020, 15:47
  Лисицин, хорошо!
  
  Максимальное ГО доходило до 3,2 млн
  
  это вынужденно, пока спред был расширен?
  Не был установлен лимит на всю позицию?
  0
  - Лисицин
    08 мая 2020, 16:13
    asfa, новых позиций не открывал, биржа по своему алгоритму ГО что-то пересчитывала. Вещь в себе, не вникал
    +1
    - asfa
      08 мая 2020, 16:52
      Лисицин, да, ГО нынче — тёмный лес
      0
Savin
07 мая 2020, 21:08
А я говорил, всему виной древнее проклятие смартлаба, стратегии выкладываемые в опционном разделе требуют слишком много, либо не приносят прибыли, либо очень мало наливают)).
+1
- Лисицин
  07 мая 2020, 21:41
  Всечернейший, если формально, то 1,4% за два дня не так уж и мало. Стесняюсь спросить, у Вас обычно больше получается?
  +2
  - Savin
    07 мая 2020, 23:31
    Лисицин, Давайте подыграю). 1,4% за два дня — это раз в 40 больше чем среднестатистический бизнес! Блин, вот же оно, то что искали! Прямо сейчас открываю шампанское и этот бокал за Вас!) 7 мая 2020 этот день в меморис!)
    0