Можно ли защититься от "срывания" стоп-лоссов?

Добрый день всем. Бывает, что происходят краткосрочные пробои всего и вся до самого дна в некоторых бумагах. Эти пробои собирают все стоп-лоссы и выносят многих, кто хотел обезопасить себя, а затем цена также моментально возвращается обратно. Есть ли способы защиты от этого, кроме «не ставь стопы»? Может быть есть функция, которая активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени?

стоп-лоссы

Sergey Rykov

с 1 апреля 2020

30 Комментариев

Смирнов
22 мая 2020, 16:22
может имеет смысл разобраться — почему именно и когда возникают такие ситуации?
0
- Sergey Rykov
  22 мая 2020, 16:29
  Смирнов, как мне представляется, дядя с большим карманом и хорошим софтом выбирает время с наиболее пустым стаканом на покупку, выставляет большой объем на продажу и тут-же скупает еще больший объем с учетом сработавших стопов по ценам ниже рынка
  0
  - Смирнов
    22 мая 2020, 16:30
    Sergey Rykov, пусть пока будет так, но, если посидите над графиками долго и внимательно их изучая, поймете ошибочность своего мнения.
    0
  - 3Qu
    22 мая 2020, 18:00
    Sergey Rykov, а где он возьмет эти объемы при пустом стакане? Об этом задумывались?
    Ну, купит большой дядя 500 акций пробив стакан, ну вернется цена обратно. Что получит от этого большой дядя в итоге? 3 копейки?
    Смешно. Стопы у них срывают. Кругом Куклы. Большие богатые дядьки охотятся за вашими копейками.
    +1
valls
22 мая 2020, 16:22
В транзаке, и в других программах есть защитное время на срабатывание стопа. Ставьте какое нравится и спите спокойно.
0
ЧС
22 мая 2020, 16:24
активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени
Скрипт написать
0
Antishort
22 мая 2020, 16:34
а)защитное время
б)стоп срабатывает не по trade, а по bid или ask
в) алгоритмический стоп, разгружающий позицию по определённому паттерну
0
- Sergey Rykov
  22 мая 2020, 16:54
  Antishort, надо понимать, что ничего из этого в классическом квике без плагинов нет?
  0
Karim
22 мая 2020, 16:49
Защитное время палка о двух концах. А если не вернется, то конец депо.)))
+1
- Sergey Rykov
  22 мая 2020, 17:01
  Karim, согласен, но предполагается ситуация, когда происходит именно краткосрочный провал. Посмотрите акции Акрона за 8 апреля, или НКНХ за 9 апреля.
  0
  - Karim
    22 мая 2020, 17:03
    Sergey Rykov, Будущее не известно. Откуда вы знаете, что он будет краткосрочный.
    Если торгуете такие инструменты, то уменьшайте риски. Ставьте стоп дальше, чтобы не задело.
    0
- Antishort
  22 мая 2020, 17:08
  Karim, Почему конец-то? Сработает стоп не по касанию, а через две секунды. Плюс если по биду или по аску, по крайней мере не будет выбивать на супердлинных тенях в несколько дневных диапазонов, где самые «умные» ещё и тазики под такие стопы подставляют. Уж лучше через несколько секунд выйти по цене, укладывающейся в дневной диапазон, чем на кончике такой тени.
  0
  - Karim
    22 мая 2020, 17:14
    Antishort, Не знаю, что такое стоп по биду или по аску. У меня стоп работает по сделке.
    Две секунды не критично, обычно внизу держат значительно дольше. И тут не угадаешь вернется или нет. Да и зачем гадать. Трединг ведь не гадание, а управление рисками.
    Либо не лезть в такие инструменты, либо ставить дальний стоп. Но стоп должен стоять всегда.
    Хотя деньги ваши, вам и решать.
    0
    - Antishort
      22 мая 2020, 17:17
      У меня стоп такой, что я могу полчаса позицию разгружать и не сильно при этом пострадать. Не х… р с 10 плечом в позиции сидеть.
      0
    - Sergey Rykov
      22 мая 2020, 17:18
      Karim, у меня есть ощущение, что Вы не совсем понимаете, о чем речь. Взгляните на графики, которые я привел Вам выше. Это не обычное падение цены бумаги в следствие каких-то внешних факторов, это очень похоже на целенаправленное собирание стопов. Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам, Вас бы просто вынесли по цене значительно ниже рынка и произошло бы это меньше, чем за минуту, после чего цена вернулась бы обратно к рынку.
      0
      - Karim
        22 мая 2020, 17:24
        Sergey Rykov, Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам,
        
        Я для спекуляций выбираю высоколиквидные активы. Там такого нет.
        А в таких акциях я инвестор, и шипы не интересуют. Важен фундамент.
        +1
А. Г.
22 мая 2020, 17:28
Я торгую только по тренду и только самыми ликвидными инструментами: Si, RI, SBER, GAZP, GMKN (а раньше торговал EESR, LKOH, ROSN, VTBR, SNGS, MSNG и RTKM) со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и потому «расстояние» до стопов сравнимо с волатильностью дневок. И ни разу не попадал на «срыв стопов» за десятилетия торговли, хотя объемы в стопах достигали ХХХ млн. руб. в RI (по номиналу), SBER, GAZP и EESR. Правда, как только начиналось частое частичное исполнение стопов, я отказывался от инструмента: от MSNG в начале 2005-го, от RTKM в середине 2006-го, от SNGS в середине 2010-го (торговлю EESR прекратил за месяц до даты реструктуризации в 2008-м, LKOH, ROSN, VTBR, GMKN убрал в 2012-м по другим причинам, но GMKN в декабре 2014-го вернул).

Ни это ли критерии «защиты»?
+2
- Sergey Rykov
  22 мая 2020, 17:39
  А. Г., Ваша правда, с высоколиквидными инструментами такого мною замечено не было. В таком случае может быть Вы, как человек с опытом, можете предположить механизм возникновения таких «срывов» с акциями 2 эшелона? Я свой вариант изложил выше Смирнову, однако он отвечает загадками.
  0
  - А. Г.
    22 мая 2020, 17:41
    Sergey Rykov, ну мой механизм один: не торговать ими краткосрочно.
    0
bocha
22 мая 2020, 17:38
Тщательно заземленная шапочка из фольги. Слышал, помогает.
0
No pain-no gain
22 мая 2020, 17:46
а какой смысл этого? Активировать стоп после чего? Это только на истории известно, куда пойдет цена.
0
Malik
22 мая 2020, 18:05
+ с плюсы ставьте — чувак практический рыночный топик создал, что редкость для смартика, люди обсуждают и хрен кто + поставит, жадины
0
- Sergey Rykov
  22 мая 2020, 18:09
  Malik, спасибо за поддержку:)
  +1
spebe
22 мая 2020, 18:15
Чтобы защититься от срыва стопа, нужно хорошо себе представлять тонкую механику ценообразования и ставить стоп в «правильном» месте, так чтобы усилия, которые затрачивает рынок/манипулятор на срыв стопов было больше выгоды, которую он при этом приобретает.
Например, стоп за кластером объемов (равно как и за экстремумами графика) — не всегда хорошая идея, т.к. зависит от контекста и фазы ценового движения. Если такой стоп все-таки стоит, то это гарантирует большое проскальзывание, и так будет до тех пор, пока рынок не изживет в себе привычку стопиться за объемами))) Гораздо эффективнее стопиться за нулевыми объемами, но в определенной фазе (опять же) ценовой динамики.

0
Алексей Разумный
22 мая 2020, 18:41
Стопы — это доходы дилеров и нечистоплотных брокеров.
Как избежать ловушек:
1. Ставить мысленно, записав в дневник и мониторить.
2. Не ставить близко к открытым позициям. Шум и дилер быстро срубит. Бывалые позиционные трейдеры ставят далеко. Достать дорого.
3. Не ставить на круглых цифрах.
Соблюдение риск-менеджмента обязательно.
0
- Sergey Rykov
  23 мая 2020, 10:34
  Алексей Разумный, да, у меня тоже возникали мысли про нечистоплотных брокеров. На практике придерживаюсь примерно таких же позиций, что Вы и описали.
  0