31 мая 2020, 02:22
Я - ГЕНИЙ !!! (часть 6 : будущее в настоящем 2)
Задача трейдера, занимающегося теханализом, найти зависимость прошлого с будущим. Эта зависимость должна быть «железной», она должна быть доказана логикой развития графика и работать как 2+2. Только тогда можно смело заходить в сделку и знать где нужно выходить.
И такие железные зависимости есть. График, нарисовав фигуру А, следующим шагом может нарисовать только фигуру В. Он не может нарисовать фигуру С или Д.
Трудности анализа графика РТС заключаются в том, что график прерывистый, 10 часов рисунка каждый день выпадают. Поэтому ты видишь нарисованную фигуру А, а следующая фигура В получается не полная, и трудно определить окончание, так как соответствие нарушается. Выход — торговать внутри дня и опираться на зависимости на малом таймфрейме.
Поэтому тем, кто торгует по теханализу, лучше, конечно, торговать то, что рисуется 24 часа, там картинка полная и все фигуры соответствуют друг другу. Вот только не знаю, как выходные ломают картинку.
И такие железные зависимости есть. График, нарисовав фигуру А, следующим шагом может нарисовать только фигуру В. Он не может нарисовать фигуру С или Д.
Трудности анализа графика РТС заключаются в том, что график прерывистый, 10 часов рисунка каждый день выпадают. Поэтому ты видишь нарисованную фигуру А, а следующая фигура В получается не полная, и трудно определить окончание, так как соответствие нарушается. Выход — торговать внутри дня и опираться на зависимости на малом таймфрейме.
Поэтому тем, кто торгует по теханализу, лучше, конечно, торговать то, что рисуется 24 часа, там картинка полная и все фигуры соответствуют друг другу. Вот только не знаю, как выходные ломают картинку.
Дмитрий А., Щас и видно будет по ответу, из ципсо он или… нету)
Россия рассматривает экспорт газа в КНР через Казахстан — Ъ Российская сторона рассматривает новый потенциальный маршрут экспорта газа через восточный Казахстан в Китай мощностью до 35 млрд кубометров...
Розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) продолжают сокращать вложения в иностранные ценные бумаги — Ъ Управляющие компании продолжают активно сокращать вложения в иностранные ценные бумаги (ИЦБ),...
Диктатор, а мне не знаю даже что делать с шортом…
Газпром возглавил рейтинг крупнейших компаний РФ по объему инвестиций, общая сумма которых в 2023 году составила 2,5 трлн рублей — Forbes Второе место в списке заняла нефтяная компания «Роснефть» (1,3...
Выдача потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 20% При этом, по данным НБКИ, выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращен...
Выдача потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 20% При этом, по данным НБКИ, выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращен...
Выдача автокредитов сократилась в октябре на 37% Всего за месяц было выдано более 86 тыс. ссуд на общую сумму 123 млрд рублей.Согласно данным ОКБ, средний размер автокредита в октябре вырос до 1,44 мл...
Выдача автокредитов сократилась в октябре на 37% Всего за месяц было выдано более 86 тыс. ссуд на общую сумму 123 млрд рублей.Согласно данным ОКБ, средний размер автокредита в октябре вырос до 1,44 мл...
В России предложили ужесточить наказания для МФО — Известия Отмечается, что речь идет о применении МФО незаконных методов воздействия на заемщиков, включая обман, угрозы, введение в заблуждение, психо...
в итоге цены через биржу должны быть близки к «справедливым» оценкам и как можно менее волатильные — вот в стремлении к этому верю в стратегии, остальное — не интересно обществу, значит, и расчитывать на прибыль\надёжность стратегии нельзя — а именно так выглядят большинство стратегий «угадать цену» «найти неэффективность» и тд
график не «рисуется», «рисуются» расчётные цены, график — следствие, поэтому и проверки на прошлом — оттягивают внимание на попытки сделать фундаментом то, что зыбко
В теории можно каждый паттерн классифицировать и отнести к какому-то конкретному процессу в экономической деятельности. Но это в теории, а на практике эти процессы накладываются друг на друга, имеют разный масштаб, длительность и количество игроков в моменте. Поэтому закономерности на графике цены непостоянны и очень-очень зашумлены.
Чем ликвиднее инструмент, тем более зашумленным выглядит его график. Не зря половина нынешних форексников на смарте очень не любят основные валютные пары евро/бакс и фунт/бакс. Потому что там такая высокая ликвидность, что график соотношения цен — постоянная пила с мелкими зубчиками.
вывод из этого довольно простой, на менее ликвидном инструменте играть проще, там цена четче отражает тенденции в экономике. В более ликвидном инструменте любой начавшийся паттерн может поломаться в любой момент.
Зная глобальные тенденции в экономике, можно предположить, что цена, будет стремиться к какому-то конкретному значению, при этом она может рисовать на графике любые загогулины. Поэтому для теханалитика важно понимать принципы фундаментального анализа и никак иначе.
Важно что будет если не будет, отследи изменения своих внутренних установок, когда придет понимание, что все именно так и должно было быть, что правильный прогноз не тот, что был стерт. Что в этот момент ты будешь видеть на графике? вот это важно.
Мозг штука крайне пластичная, и у трейдеров, чтобы они не сошли с ума, он особенно пластичен. Если в характере есть такой момент что «я прав, а остальные не дартаньяны» — то переворот происходит мгновенно.
Отследить сложно, дневник не помогает, потому что наоборот заставляет тебя спорить с рынком до маржинкола. Можно скрины делать с подписями и прятать их в ящик (как бы стер), потом раз в месяц доставать и разглядывать. боль придется пересилить, мысль, что ты был идиотом — отринуть, рынок — вероятностное поле, от тебя он не зависит. Но твоя прибыль зависит и от рынка иот тебя
в корне неверная психологическая установка. Рынок никому ничего не должен. Поэтому он может нарисовать и фигуру Б и С и Д и даже Е.
Но если ты будешь упираться и спорить с рынком, что он должен нарисовать именно фигуру Б. То рынок нарисует персонально для тебя вот такую замечательную фигуру:
что может негативно отразиться на твоей эквити ;)
график цены во времени — фундамент, да?
хахаха
если уж график использовать для определения более вероятных направлений — то ОИ показывает насколько интересен контракт (есть ликвидность — есть рост и наоборот) и в какой позиции стоят профучастники-брокеры и их клиенты (физ лиц, некоторые юр лица)
Зависимости есть. Лично я в этом уверен.
Но график? Это менее 50% информации.
Зависимости следует искать во всем массиве цен / приращений цен. Желательно на тиковом уровне, но можно начать и с минутного.
Зачем ограничивать себя анализом доли информации, если это малозначимая доля?
Представьте себе инопланетянина, который 100% времени видит в УФ-диапазоне, но раз в минуту(2, 3 минуты?) у него просыпается зрение в привычном нам оптическом диапазоне и так же быстро исчезает.
Что он увидит, глядя на сигнал светофора?
Что узнает о правилах дорожного движения?
С уважением
Ещё лет 20 назад (в 1999).
Просто общие соображения не приводят к хорошей доходности.
А лично меня доходность ниже 100% годовых вообще не интересует.
Для исследований и книжек — возможно интересно.
Но тогда нужно просто публиковаться. Статьи — альманахи — книги, а не глумить мозги товарищам-трейдерам.
С уважением
Иногда использую минутки, иногда — тики.
Пятиминутки да — уже гораздо хуже катят.
Плюс минуток заключается в возможности исполнить ордер уже на следующем баре.
Тики хороши для анализа, но исполнение на следующем тике не происходит практически никогда.
С уважением
Бритва Оккама действует и в отношении торговых стратегий.
Большие данные состоят из «маленьких людей»
Сложный график состоит из простых элементов (открытых лет 100-150 назад)
ну и так далее…
Не верю я в нейронные сети.
Чистая математика, не всегда кондовая.
С уважением
Сеть естественно их находит за хреналион прогонов, но если ей скормить излишние данные, то она найдет не только основные зависимости, но и мелкие побочные, а в некоторых случаях рассчитает и ложные ковариационные связи.
И вот как раз последние и вызывают переученность сети. Она теряет свою предсказательную функцию и может работать только с прошлым.
И хотя я не программист ни разу, но один из моих универских преподавателей часто повторял что «Результат исследования всегда зависит от качества данных, которые вы используете» а старая пословица говорит что «лучше меньше, да лучше»
и все вышесказанное — длинный ответ на простой вопрос :)
а что касается инопланетян — то у него есть только два варианта,
1) быть сбитым автомобилем
2)случайно выжить в потоке, благодаря тому что опять же случайно проассоциировал «зеленое — можно» за те две-три минуты.
У потомства инопланетянина второго типа — есть шанс выучить правила дорожного движения, потомства у первого типа инопланетянина может даже не возникнуть ;)