Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?
Стоит ли не открывать позицию на излете тренда?
Некоторое время назад уважаемый Павел Крапчитов опубликовал свое видение на данный вопрос. (см. здесь https://www.youtube.com/watch?v=gQow7AFDBO4 ) И показал, что простейшим способом уменьшить просадки из-за повторного входа в позицию является уменьшение размера позиции до 1 лота.
Данная тема мне показалась интересной и я решил проверить идею на одной из своих торговых систем. Тем более, что Павел в своем видео не показал, как изменился общий доход системы после реализации идеи.
Итак, добавил в систему два параметра:
— логический – включать ли режим уменьшения размера позиции?
— цифровой – во сколько раз уменьшать размер позиции, коэффициент от 1 до 5.
Первая эквити: с отключенным режимом понижения размера позиции:
Список сделок. На фото хорошо видно, что система делает многочисленные серии сделок в одном направлении.
Вторая эквити: включен режим и коэффициент равен 2. Уменьшаем позицию в 2 раза.
Список сделок. Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 2 раза.
Третья эквити: включен режим и коэффициент равен 3. Уменьшаем позицию в 3 раза.
Список сделок: Видно, что в сделках, начиная со второй в том же направлении, размер позиции уменьшился в 3 раза.
Вывод:
Уменьшение размера позиции при повторном входе в том же направлении, в каком была предыдущая сделка, не приводит к увеличению доходности системы. Более того, приводит к существенному её снижению.
Предполагаю, что результат моих исследований не совпал с результатами Павла Крапчитова из-за того, что данная система «быстрая» ( время удерживания позиции от нескольких десятков до нескольких сотен свечек) — выходит из сделки не дожидаясь окончания тренда, сразу как только цена пошла против позиции. Поэтому много сделок в одном направлении.
Заметил, что вы свой ник стабильно отрабатываете, поэтому…
Уточняйте эту информацию.
А человек, в отличие от робота, умен и наблюдателен. Тренд прекрасно видит, кто поопытнее, тот и излет интуитивно чувствует. Поэтому, уменьшая позицию на излете тренда, опытный трейдер существенно сокращает убытки от торговли.
bocha, Конечно, Владимир, нельзя сравнивать работу простого тупого робота с опытным трейдером. Особенно с таким, кто может и цену подвинуть ))
Что касается «заметить тренд» — с этим роботы справляются неплохо. Есть множество формальных правил. Но, сделают они это позже опытного трейдера.
Заметить излет тренда — с этим сложнее. Есть индикаторы типа ADX, позволяющие определить окончание тренда. Но и они ошибаются.
Можно попробовать такой вариант:
Используем ADX. Он показывает окончание тренда.
В этот момент система решила зайти в позицию в том же направлении, как была предыдущая.
В этом случае уменьшаем ей позицию.
Думаю, что теперь результат может быть лучше.
Надо протестировать.
Идеально отлаженная ТС обладает абсолютно непредсказуемой в моменте, но при этом стабильно положительной эквити с неглубокими просадками.
… Или я не правильно понял? =/
Ну типа:
Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?
Антон Денисков (Fry),
Так что мешает делать наоборот — увеличивать лот если прошлая сделка профитная и направление не изменилось?
---------------------
На проверить.
В природе существуют системы с доливками. И неплохо зарабатывают.
Можно идти ведь и другим путем, скажем система прям вот трендовая, мы ловим начала тренда, входим маленьким лотом, появляется второй сигнал на вход, что является подтверждением наших ожиданий, следует мы добавляем позицию и т.д. пока не наберем нужный нам размер.
Я придерживаюсь мнения, что размер позции так или иначе зависит от стратегии риск менеджмента, ну или же от вероятности получения прибыли если ее можно посчитать с приемлимой ошибкой.