Шпоргалка по чтению потока ордеров
Для того, что бы корректно описать данную тему необходимо ввести ряд терминов:
bid — лучшая цена покупки.
ask(offer) — лучшая цена продажи.
spread — разница между ценами ask и bid.
Лимитные(пассивные) ордера ордера, выставленные в рынок по фиксированной цене на покупку ниже текущих цен, на продажу выше, это непременное правило! Остальные ордера являются эмулированными, иными словами кажущимися. Вам кажется, что вы выставили ордер на покупку выше текущих цен, на самом деле ордер находится у брокера и отправляется в рынок при достижении котировки указанной вами цены.
Рыночный (активный или агрессивный) ордер отправляется в рынок в текущий момент времени и исполняется по текущей цене предложения/ спроса то есть покупка по ask продажа по bid.
Сразу уточним, понятия «пассивный » и «активный» являются более корректными, так как на некоторых биржевых площадках нет «рыночных » ордеров, а заявка делится на агрессивную и пассивные части в зависимости то наличия ликвидности на противоположной стороне рынка.
Лимитные ордера препятствуют направленному изменению котировки, чем больше по размеру ask, тем больше понадобится агрессивных покупок, что бы его пройти. Чем крупнее bid, тем больше понадобится агрессивных продаж для дальнейшего снижения котировки.
В потоке ордеров мы получаем четыре уровня информации...
продолжение
zen.yandex.ru/media/id/5e50ccbaa89e6c018bc96b88/shpargalka-po-chteniiu-potoka-orderov-5ef43a3eed18e5523c4f3d22
