Anton Shabunin личный блог

29 июня 2020, 16:49

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.06.20

Статистика по секторам:

uptrend 6
downtrend 1
sideways 26

Double trouble — два breadth thrust в среду и пятницу на этой неделе, сильная продажа была также на позапрошлой неделе, идёт пробуксовка — фиксация прибыли в лидерах. За месяц 0.6% S&P500, -0.1% NYSE, -1% Russell, но зато 4.4% Nasdaq — налицо потеря инерции в этом узком сомнительном ралли.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 26.06.20

Тем не менее, минимум предыдущей недели устоял во многих секторах, в индексах поддержка на 20МА и 50МА. Ожидается подскок с выносом вверх.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-06-26 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-06-26 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4860)			% от sp500
Длительный аптренд	246	95%	234	0%	0	5%	4%	0%	2%
Откат в аптренде	303	77%	235	0%	0	6%	4%	0%	8%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	397	67%	267	0%	0	8%	5%	0%	10%
Пробой растущей 50МА	20	50%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	53	60%	32	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	7	71%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	94	36%	34	0%	0	1%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	8	25%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	51	50%	26	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	8	62%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	86	36%	31	2%	2	1%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	38	52%	20	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	200	30%	60	0%	1	4%	1%	0%	2%
Консолидация под 200МА	488	3%	17	16%	82	10%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	606	4%	28	18%	111	12%	0%	2%	12%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	381	28%	107	6%	24	7%	2%	0%	5%
^^^^ above 200MA	165	41%	68	0%	0	3%	1%	0%	2%
Консолидация на дне	382	1%	6	36%	141	7%	0%	2%	6%
Подскок со дна	78	3%	3	25%	20	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	1414	0%	7	42%	601	29%	0%	12%	38%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (246 акций) 26.06.2020

26.4%	65	11%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	19	31%		61			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.7%	14	19%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
4.1%	10	7%		126			34	Медицина-изделия
3.7%	9	25%		35	ЛИДИР.		7	ПО-спец-корпоративное
2.4%	6	9%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
2.0%	5	15%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
2.0%	5	16%		30	ЛИДИР.		23	Охрана
1.6%	4	12%		32			25	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	4	13%		30	НАРОЖД.		66	Электроника-разные изделия
1.6%	4	23%		17	ЛИДИР.		8	ПО-базы данных
1.6%	4	20%		20	ЛИДИР.		5	ПО-медицинское
1.6%	4	4%		94			51	Финансы-пустые чеки
1.6%	4	36%		11	ЛИДИР.		19	Розница-изделия для досуга
1.6%	4	22%		18	ЛИДИР.		32	Досуг-изделия
1.6%	4	12%		31			45	Энергия альтернативная

67.1%	165		из	246 акций показано

Откат в аптренде (303 акций) 26.06.2020

21.8%	66	11%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	10	7%		126			34	Медицина-изделия
2.6%	8	12%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
2.3%	7	10%		65	НАРОЖД.		73	Финансы-управление инвестициями
2.3%	7	21%		33			30	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.3%	7	23%		30	НАРОЖД.		66	Электроника-разные изделия
2.0%	6	18%		32			25	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.0%	6	14%		41			84	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	6	8%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.0%	6	18%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.7%	5	13%		38			52	Строительство-различные изделия
1.7%	5	16%		30	ЛИДИР.		23	Охрана
1.7%	5	26%		19	ЛИДИР.		39	Розница/опт-строительные изделия
1.7%	5	16%		31			45	Энергия альтернативная

49.2%	149		из	303 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (397 акций) 26.06.2020

18.9%	75	13%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
11.6%	46	48%		94			51	Финансы-пустые чеки
2.8%	11	35%		31			20	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.5%	10	14%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
2.3%	9	29%		31			50	Электроника-полупроводники производители
2.0%	8	12%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
1.8%	7	21%		33			30	Электроника-полупроводниковое оборудование

41.8%	166		из	397 акций показано

Пробой растущей 50МА (20 акций) 26.06.2020

20.0%	4	0%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
20.0%	4	6%		61			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

40.0%	8		из	20 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (53 акций) 26.06.2020

18.9%	10	1%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
17.0%	9	14%		61			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.5%	4	4%		94			51	Финансы-пустые чеки
7.5%	4	5%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
7.5%	4	30%		13			55	Розница-супер/мини маркеты

58.5%	31		из	53 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 26.06.2020

57.1%	4	0%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

57.1%	4		из	7 акций показано

Слом растущей 50МА (94 акций) 26.06.2020

19.1%	18	3%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	5	3%		126			34	Медицина-изделия
4.3%	4	2%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.3%	4	12%		32			25	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.3%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		85	Продукты-консервы

37.2%	35		из	94 акций показано

Слом падающей 50МА (8 акций) 26.06.2020


0.0%	0		из	8 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (51 акций) 26.06.2020

33.3%	17	2%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
11.8%	6	4%		126			34	Медицина-изделия
7.8%	4	6%		61			28	Медицина-системы/оборудование

52.9%	27		из	51 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (8 акций) 26.06.2020


0.0%	0		из	8 акций показано

Консолидация под 50МА (86 акций) 26.06.2020

30.2%	26	4%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

30.2%	26		из	86 акций показано

Отскок вниз от 50МА (38 акций) 26.06.2020

28.9%	11	1%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	3	4%		61			28	Медицина-системы/оборудование
7.9%	3	2%		126			34	Медицина-изделия

44.7%	17		из	38 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (200 акций) 26.06.2020

14.0%	28	4%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
10.5%	21	22%		94			51	Финансы-пустые чеки
3.0%	6	8%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
3.0%	6	9%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
2.5%	5	14%		35			99	Горная добыча-руда
2.5%	5	2%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	4	3%		126			34	Медицина-изделия
2.0%	4	14%		27			135	Металлообработка

39.5%	79		из	200 акций показано

Консолидация под 200МА (488 акций) 26.06.2020

8.4%	41	23%	из	173 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1%	30	5%		567	ЛИДИР.		6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	19	50%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.7%	18	19%		93	ОТСТ.		181	Банки-северо-восток
2.9%	14	58%		24			169	Банки-зарубежные
2.0%	10	14%		68			131	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	8	19%		42	ЗАМЕДЛ.		110	Машиностроение-промышленное общее
1.6%	8	13%		61	ОТСТ.		168	Банки-средний-запад

30.3%	148		из	488 акций показано

Отскок вниз от 200МА (606 акций) 26.06.2020

5.4%	33	19%	из	173 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	20	3%		567	ЛИДИР.		6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	17	25%		68			184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	13	20%		65	НАРОЖД.		73	Финансы-управление инвестициями
2.1%	13	17%		76			179	Банки-юго-восток
2.1%	13	36%		36			183	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	13	28%		45			120	Девелоперы недвижимости
1.8%	11	18%		61	ОТСТ.		168	Банки-средний-запад
1.8%	11	16%		68			131	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	11	28%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	11	68%		16			180	Транспорт-авиалинии
1.7%	10	16%		61			28	Медицина-системы/оборудование
1.7%	10	15%		63	ОТСТ.		170	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	10	35%		28	НАРОЖД.		107	Финансы-потребительские займы
1.7%	10	21%		47			94	Химикаты-особые
1.7%	10	27%		36			95	Розница-одежда/обувь/аксессуары

35.6%	216		из	606 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (381 акций) 26.06.2020

14.4%	55	9%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	13	10%		126			34	Медицина-изделия
2.6%	10	15%		65	НАРОЖД.		73	Финансы-управление инвестициями
2.1%	8	4%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	8	12%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
1.8%	7	7%		93	ОТСТ.		181	Банки-северо-восток

26.5%	101		из	381 акций показано

Консолидация на дне (382 акций) 26.06.2020

12.0%	46	8%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	16	12%		126			34	Медицина-изделия
2.9%	11	14%		76			179	Банки-юго-восток
2.9%	11	16%		68			131	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	10	10%		93	ОТСТ.		181	Банки-северо-восток
2.4%	9	15%		57			173	Финансы-сбербанки
2.4%	9	30%		30	ЗАМЕДЛ.		142	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		75	Косметика и личная гигиена
1.8%	7	15%		45			120	Девелоперы недвижимости
1.8%	7	21%		32			124	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	7	43%		16	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-нефирменные лекарства

36.6%	140		из	382 акций показано

Подскок со дна (78 акций) 26.06.2020

14.1%	11	1%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	3	4%		61			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	3	4%		65	НАРОЖД.		73	Финансы-управление инвестициями

21.8%	17		из	78 акций показано

Длительный даунтренд (1414 акций) 26.06.2020

5.6%	79	13%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	60	34%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	49	52%		93	ОТСТ.		181	Банки-северо-восток
3.1%	44	69%		63	ОТСТ.		170	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	44	57%		76			179	Банки-юго-восток
3.0%	42	59%		71	ОТСТ.		174	Банки-запад/юго-запад
2.8%	39	30%		126			34	Медицина-изделия
2.3%	33	54%		61	ОТСТ.		168	Банки-средний-запад
2.3%	33	48%		68			184	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	29	50%		57			173	Финансы-сбербанки
2.0%	28	58%		48			41	Розница-рестораны
1.9%	27	75%		36			138	Досуг-услуги

35.9%	507		из	1414 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (905 акций) 26.06.2020

12.4%	112	19%	из	567 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	80	85%		94			51	Финансы-пустые чеки
3.5%	32	45%		71	ЛИДИР.		1	ПО-корпоративное
3.1%	28	45%		61			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	23	13%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	21	16%		126			34	Медицина-изделия
1.9%	17	26%		64	ЛИДИР.		9	Интернет-контент
1.8%	16	45%		35	ЛИДИР.		7	ПО-спец-корпоративное
1.5%	14	45%		31			50	Электроника-полупроводники производители
1.5%	14	29%		47			42	Финансовые услуги-особые
1.5%	14	43%		32			25	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5%	14	50%		28	ЗАМЕДЛ.		85	Продукты-консервы
1.4%	13	41%		31			20	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.4%	13	39%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.3%	12	40%		30			17	ПО-защита информации
1.3%	12	38%		31			45	Энергия альтернативная
1.2%	11	16%		65	НАРОЖД.		73	Финансы-управление инвестициями
1.2%	11	33%		33			30	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.1%	10	55%		18	ЛИДИР.		32	Досуг-изделия
1.1%	10	55%		18			57	Транспорт-грузовой

52.7%	477		из	905 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-06-22 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.73	i 0.93	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	10.27%	11.31%
pullingback	1.44%	0.20%
lostmomentum	7.78%	9.72%	U 22.07%	25.00%	1.13 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	0.99%
breakabove50dn	0.12%	0.00%
wentabove50up	1.65%	2.78%
wentabove50dn	0.04%	0.00%
breakbelow50up	0.56%	0.60%
breakbelow50dn	0.06%	0.20%
wentbelow50up	0.74%	0.60%
wentbelow50dn	0.08%	0.00%
consbelow50	2.12%	2.98%
bouncebelow50	0.29%	0.20%
bounceabove200	6.71%	8.93%
consbelow200	22.09%	25.40%	***	***
bouncebelow200	10.17%	9.92%
bounceabove50	14.80%	9.13%
bottoming	7.25%	5.75%	D 30.31%	26.98%	0.89 downtrend balance
bottombounce	2.43%	2.38%
trendbelow50	10.46%	8.93%

2020-06-23 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.61	i 0.68	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	9.09%	8.13%
pullingback	2.51%	2.58%
lostmomentum	9.11%	13.10%	U 22.60%	25.00%	1.11 uptrend balance
breakabove50up	0.43%	0.60%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	1.46%	0.60%
wentabove50dn	0.12%	0.00%
breakbelow50up	0.47%	0.99%
breakbelow50dn	0.08%	0.00%
wentbelow50up	0.93%	1.39%
wentbelow50dn	0.12%	0.00%
consbelow50	1.97%	2.78%
bouncebelow50	0.27%	0.20%
bounceabove200	6.97%	8.73%
consbelow200	17.56%	18.45%	***	***
bouncebelow200	16.23%	18.65%
bounceabove50	11.76%	5.56%
bottoming	4.90%	2.78%	D 37.10%	36.90%	0.99 downtrend balance
bottombounce	2.37%	1.79%
trendbelow50	13.62%	13.69%

2020-06-24 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.45	i 0.40	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.20%	2.58%
pullingback	4.41%	7.74%
lostmomentum	9.50%	11.11%	U 21.55%	22.62%	1.05 uptrend balance
breakabove50up	0.29%	0.40%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	1.15%	0.79%
wentabove50dn	0.10%	0.00%
breakbelow50up	1.55%	2.98%
breakbelow50dn	0.10%	0.40%
wentbelow50up	0.74%	1.19%
wentbelow50dn	0.08%	0.20%
consbelow50	1.71%	0.99%
bouncebelow50	0.64%	1.19%
bounceabove200	4.82%	3.77%
consbelow200	11.62%	5.56%	***	***
bouncebelow200	16.73%	21.83%
bounceabove50	8.86%	4.56%
bottoming	5.77%	2.98%	D 48.17%	56.55%	1.17 downtrend balance
bottombounce	0.87%	0.00%
trendbelow50	24.80%	31.75%

2020-06-25 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.50	i 0.47	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.50%	4.56%
pullingback	3.62%	3.97%
lostmomentum	9.23%	14.09%	U 22.38%	24.21%	1.08 uptrend balance
breakabove50up	0.88%	1.19%
breakabove50dn	0.23%	0.20%
wentabove50up	1.15%	0.40%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.47%	0.40%
breakbelow50dn	0.04%	0.20%
wentbelow50up	1.13%	1.79%
wentbelow50dn	0.04%	0.20%
consbelow50	2.32%	2.98%
bouncebelow50	0.47%	0.60%
bounceabove200	5.67%	4.37%
consbelow200	13.01%	8.53%	***	***
bouncebelow200	11.92%	15.28%
bounceabove50	9.39%	4.76%
bottoming	9.54%	5.36%	D 44.75%	51.79%	1.16 downtrend balance
bottombounce	5.10%	6.15%
trendbelow50	18.19%	25.00%

2020-06-26 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.41	i 0.37	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.06%	2.18%
pullingback	6.23%	8.33%
lostmomentum	8.17%	10.12%	U 20.97%	21.63%	1.03 uptrend balance
breakabove50up	0.41%	0.40%
breakabove50dn	0.00%	0.00%
wentabove50up	1.09%	0.60%
wentabove50dn	0.14%	0.00%
breakbelow50up	1.93%	3.17%
breakbelow50dn	0.16%	0.60%
wentbelow50up	1.05%	0.99%
wentbelow50dn	0.16%	0.79%
consbelow50	1.77%	1.79%
bouncebelow50	0.78%	0.79%
bounceabove200	4.12%	2.58%
consbelow200	10.04%	4.56%	***
bouncebelow200	12.47%	12.90%
bounceabove50	7.84%	5.16%		***
bottoming	7.86%	6.15%	D 51.03%	57.94%	1.14 downtrend balance
bottombounce	1.60%	0.79%
trendbelow50	29.09%	38.10%