Anton Shabunin личный блог

07 июля 2020, 04:40

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 02.07.20

Статистика по секторам:

uptrend 7
downtrend 1
sideways 25

Поддержка на средней в большинстве секторов, в лидирующих секторах продолжается покупка (см Интернет), можно ожидать продолжения свинга и попыток пробития консолидации / 200МА. Однако нужно учитывать, что кроме горстки акций, картина пока не сильно улучшилась — уверенно закрепилось выше 200МА всего 17% обыкновенных акций / 20% индекса — в лонг крайне селективно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 02.07.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-02 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-07-02 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4862)			% от sp500
Длительный аптренд	371	82%	305	0%	0	7%	6%	0%	13%
Откат в аптренде	182	85%	156	0%	0	3%	3%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	521	61%	320	0%	0	10%	6%	0%	13%
Пробой растущей 50МА	28	57%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	10	30%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	72	41%	30	0%	0	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	14	42%	6	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	19	42%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	5	40%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	51	49%	25	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	5	40%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	118	23%	28	0%	1	2%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 50МА	35	68%	24	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	249	22%	57	0%	2	5%	1%	0%	4%
Консолидация под 200МА	684	2%	17	18%	126	14%	0%	2%	10%
Отскок вниз от 200МА	195	5%	10	26%	52	4%	0%	1%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	717	13%	100	9%	68	14%	2%	1%	20%
^^^^ above 200MA	144	33%	48	0%	0	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	691	0%	4	46%	324	14%	0%	6%	12%
Подскок со дна	271	2%	6	26%	71	5%	0%	1%	7%
Длительный даунтренд	624	1%	10	54%	339	12%	0%	6%	7%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (371 акций) 02.07.2020

11.9%	44	7%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	22	30%		71			2	ПО-корпоративное
4.9%	18	30%		60			22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	14	11%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
2.7%	10	15%		64	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.4%	9	27%		33			3	Розница-интернет
2.4%	9	29%		31			33	Энергия альтернативная
2.2%	8	22%		35			7	ПО-спец-корпоративное
2.2%	8	25%		31			20	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.9%	7	21%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	6	9%		61			24	Медицина-системы/оборудование
1.6%	6	5%		101	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
1.6%	6	33%		18			31	Досуг-изделия
1.6%	6	3%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

46.6%	173		из	371 акций показано

Откат в аптренде (182 акций) 02.07.2020

44.5%	81	14%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	6	4%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
2.7%	5	7%		64	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.7%	5	7%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями

53.3%	97		из	182 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (521 акций) 02.07.2020

14.4%	75	13%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
9.6%	50	49%		101	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
2.5%	13	20%		64	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.1%	11	36%		30			56	Электроника-полупроводники производители
1.9%	10	30%		33	ЛИДИР.		30	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	10	14%		71			2	ПО-корпоративное
1.9%	10	16%		60			22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	7%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
1.7%	9	25%		35			7	ПО-спец-корпоративное
1.7%	9	13%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями

39.5%	206		из	521 акций показано

Пробой растущей 50МА (28 акций) 02.07.2020

17.9%	5	0%	из	568 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

17.9%	5		из	28 акций показано

Пробой падающей 50МА (10 акций) 02.07.2020


0.0%	0		из	10 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (72 акций) 02.07.2020

12.5%	9	15%	из	60 акций в		отрасли с рангом	22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
9.7%	7	1%		568			6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	6	5%		101	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
5.6%	4	3%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
5.6%	4	12%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
5.6%	4	6%		61			24	Медицина-системы/оборудование

47.2%	34		из	72 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (14 акций) 02.07.2020


0.0%	0		из	14 акций показано

Слом растущей 50МА (19 акций) 02.07.2020

36.8%	7	1%	из	568 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

36.8%	7		из	19 акций показано

Слом падающей 50МА (5 акций) 02.07.2020

60.0%	3	0%	из	568 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

60.0%	3		из	5 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (51 акций) 02.07.2020

47.1%	24	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	3	2%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия

52.9%	27		из	51 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (5 акций) 02.07.2020


0.0%	0		из	5 акций показано

Консолидация под 50МА (118 акций) 02.07.2020

22.9%	27	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	3%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
4.2%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		76	Продукты-консервы
3.4%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		101	Компьютеры-сети
3.4%	4	6%		61			24	Медицина-системы/оборудование
3.4%	4	14%		27	ЛИДИР.		27	Медицина-услуги

41.5%	49		из	118 акций показано

Отскок вниз от 50МА (35 акций) 02.07.2020

60.0%	21	3%	из	568 акций в	отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии

60.0%	21		из	35 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (249 акций) 02.07.2020

10.4%	26	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
9.2%	23	22%		101	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
3.2%	8	12%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями
3.2%	8	4%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	6	4%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
2.4%	6	13%		46	НАРОЖД.		73	Химикаты-особые
2.0%	5	7%		64	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.0%	5	14%		35			100	Горная добыча-руда
1.6%	4	6%		61			159	Банки-средний-запад
1.6%	4	12%		31			61	Косметика и личная гигиена
1.6%	4	40%		10			0
1.6%	4	5%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула

41.4%	103		из	249 акций показано

Консолидация под 200МА (684 акций) 02.07.2020

7.9%	54	31%	из	172 акций в		отрасли с рангом	92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	26	4%		568			6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	19	20%		93			183	Банки-северо-восток
2.8%	19	28%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	17	24%		70	ОТСТ.		180	Банки-запад/юго-запад
2.3%	16	26%		61			159	Банки-средний-запад
2.2%	15	20%		75			174	Банки-юго-восток
2.2%	15	22%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями
1.9%	13	28%		46			110	Девелоперы недвижимости
1.8%	12	27%		44	ЗАМЕДЛ.		146	Аэрокосмос/оборона
1.8%	12	31%		38			168	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

31.9%	218		из	684 акций показано

Отскок вниз от 200МА (195 акций) 02.07.2020

8.2%	16	2%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	15	39%		38			168	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
4.1%	8	10%		75			174	Банки-юго-восток
3.1%	6	6%		93			183	Банки-северо-восток
2.6%	5	17%		28			194	Транспорт-водный
2.6%	5	7%		63	ОТСТ.		178	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	5	13%		36			185	Нефть и газ-полевые услуги
2.6%	5	45%		11			197	Нефть и газ-бурение
2.6%	5	7%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	4	16%		24			165	Банки-зарубежные
2.1%	4	6%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	14%		28			107	Финансы-потребительские займы
2.1%	4	6%		66	ОТСТ.		186	Нефть и газ-разведка и добыча в США

44.1%	86		из	195 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (717 акций) 02.07.2020

6.4%	46	26%	из	172 акций в		отрасли с рангом	92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	46	8%		568			6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	18	42%		42	ЗАМЕДЛ.		108	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	15	11%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
1.8%	13	21%		61			24	Медицина-системы/оборудование
1.7%	12	26%		46			110	Девелоперы недвижимости
1.7%	12	40%		30	ЗАМЕДЛ.		134	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.7%	12	31%		38	НАРОЖД.		46	Строительство-различные изделия

24.3%	174		из	717 акций показано

Консолидация на дне (691 акций) 02.07.2020

8.1%	56	9%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	26	41%		63	ОТСТ.		178	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.6%	25	26%		93			183	Банки-северо-восток
3.5%	24	13%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	21	31%		67	НАРОЖД.		124	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	21	28%		75			174	Банки-юго-восток
2.9%	20	35%		57			166	Финансы-сбербанки
2.7%	19	31%		61			159	Банки-средний-запад
2.6%	18	25%		70	ОТСТ.		180	Банки-запад/юго-запад
1.9%	13	10%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
1.7%	12	18%		66	ОТСТ.		186	Нефть и газ-разведка и добыча в США

36.9%	255		из	691 акций показано

Подскок со дна (271 акций) 02.07.2020

7.7%	21	16%	из	126 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	25	Медицина-изделия
3.3%	9	30%		30	ЗАМЕДЛ.		134	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	8	8%		93			183	Банки-северо-восток
3.0%	8	1%		568			6	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	7	4%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	7	10%		66	ОТСТ.		186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	6	66%		9			149	Коммунальные услуги-газ
2.2%	6	18%		32			128	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	6	13%		46	НАРОЖД.		73	Химикаты-особые
1.8%	5	35%		14			162	Сталь-прокат
1.8%	5	13%		36			98	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	5	11%		44	ЗАМЕДЛ.		146	Аэрокосмос/оборона
1.8%	5	20%		25			84	Досуг-игорный бизнес/оборудование

36.2%	98		из	271 акций показано

Длительный даунтренд (624 акций) 02.07.2020

14.7%	92	16%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	26	27%		93			183	Банки-северо-восток
3.7%	23	30%		75			174	Банки-юго-восток
3.2%	20	30%		66	ОТСТ.		186	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0%	19	27%		70	ОТСТ.		180	Банки-запад/юго-запад
2.9%	18	28%		63	ОТСТ.		178	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	17	13%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
2.6%	16	34%		47			51	Розница-рестораны
2.2%	14	22%		61			159	Банки-средний-запад
1.9%	12	41%		29			176	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	11	30%		36			185	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	11	19%		57			166	Финансы-сбербанки
1.6%	10	5%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	10	27%		36			143	Досуг-услуги

47.9%	299		из	624 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1075 акций) 02.07.2020

9.4%	101	17%	из	568 акций в		отрасли с рангом	6	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	86	85%		101	НАРОЖД.		43	Финансы-пустые чеки
3.2%	34	47%		71			2	ПО-корпоративное
3.1%	33	55%		60			22	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	31	24%		126	ЛИДИР.		25	Медицина-изделия
2.8%	30	17%		172			92	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	22	34%		64	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.8%	19	28%		66	НАРОЖД.		74	Финансы-управление инвестициями
1.5%	16	50%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.5%	16	53%		30			56	Электроника-полупроводники производители
1.4%	15	45%		33			3	Розница-интернет
1.4%	15	53%		28	ЗАМЕДЛ.		76	Продукты-консервы
1.4%	15	48%		31			20	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.4%	15	31%		47			47	Финансовые услуги-особые
1.4%	15	48%		31			33	Энергия альтернативная
1.4%	15	42%		35			7	ПО-спец-корпоративное
1.3%	14	42%		33	ЛИДИР.		30	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.2%	13	43%		30			15	ПО-защита информации
1.1%	12	66%		18			31	Досуг-изделия
1.1%	12	38%		31			61	Косметика и личная гигиена
1.1%	12	19%		61			24	Медицина-системы/оборудование
1.0%	11	50%		22			36	ПО-финансовое

51.3%	552		из	1075 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-06-26 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-06-29 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-06-30 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-01 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-07-02 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.66	i 1.00	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.63%	13.29%
pullingback	3.74%	0.40%
lostmomentum	10.72%	13.29%	U 24.15%	29.76%	1.23 uptrend balance
breakabove50up	0.58%	0.60%
breakabove50dn	0.21%	0.40%
wentabove50up	1.48%	2.18%
wentabove50dn	0.29%	1.59%
breakbelow50up	0.39%	0.40%
breakbelow50dn	0.10%	0.00%
wentbelow50up	1.05%	0.00%
wentbelow50dn	0.10%	0.00%
consbelow50	2.43%	2.98%
bouncebelow50	0.72%	0.00%
bounceabove200	5.12%	4.76%
consbelow200	14.07%	10.32%
bouncebelow200	4.01%	1.98%
bounceabove50	14.75%	20.04%	***	***
bottoming	14.21%	12.90%	D 36.63%	29.76%	0.81 downtrend balance
bottombounce	5.57%	7.54%
trendbelow50	12.83%	7.34%