Anton Shabunin личный блог

14 июля 2020, 08:56

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20

Статистика по секторам:

uptrend 6
downtrend 1
sideways 26

Наблюдается вторая стадия stealth-ликвидации бывших лидеров. Мани-менеджеры потихоньку выходят из предыдущих позиций по нулям и переходят в горстку гигакапов на Насдаке — gonna party like it's 1999 © the artist formerly known as Prince but now deceased — т.к. такие большие капиталы припарковать больше не во что на сегодняшнем рынке, всего 22% обыкновенных акций / 34% индекса закрепились выше 200МА. Всё, написанное в мае, справедливо — большинство индексов за это время почти так никуда и не продвинулось.

Как говорит мэтр в HTMMIS:

Линия повышения/понижения иногда может быть полезна, когда явно медвежий рынок делает попытку краткосрочного повышения. Если линия A-D отстает от рыночных индексов и не в силах расти, это служит внутренним указанием на то, что, несмотря на силу оживления Dow или S&P, рынок в целом остается слабым. В таких случаях оживление обычно сходит на нет. Другими словами, для того чтобы создать новый бычий рынок, требуется больше, чем несколько лидеров.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.07.20

и сейчас это действительно так, beware, умерьте бычьи настроения, рынок узок. Локально ожидается вынос вверх, селективно в лонг (см. таблицы ниже), глобально, увы, несколько лидеров и froth & speculation © G.Kaltbaum в мусоре не тянут на новый бычий рынок.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-07-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-07-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4865)			% от sp500
Длительный аптренд	195	88%	173	0%	0	4%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	342	73%	250	0%	0	7%	5%	0%	9%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	551	62%	343	0%	0	11%	7%	0%	16%
Пробой растущей 50МА	13	46%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	6	16%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	24	75%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	15	53%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	93	61%	57	0%	0	1%	1%	0%	1%
Слом падающей 50МА	16	50%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	66	56%	37	0%	0	1%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	18	22%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	117	26%	31	4%	5	2%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 50МА	48	52%	25	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	195	16%	32	0%	0	4%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	474	1%	8	11%	56	9%	0%	1%	12%
Отскок вниз от 200МА	288	3%	11	15%	44	5%	0%	0%	5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	321	28%	93	5%	17	6%	1%	0%	5%
^^^^ above 200MA	144	43%	63	0%	0	2%	1%	0%	2%
Консолидация на дне	674	1%	13	39%	266	13%	0%	5%	11%
Подскок со дна	109	2%	3	22%	24	2%	0%	0%	3%
Длительный даунтренд	1300	0%	9	43%	571	26%	0%	11%	21%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (195 акций) 13.07.2020

19.5%	38	6%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	9	15%		60			16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	6	35%		17	ЛИДИР.		4	Энергия-солнечная
3.1%	6	18%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
2.6%	5	14%		35			27	Бытовые услуги-образование
2.6%	5	4%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.6%	5	7%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.1%	4	3%		104	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
2.1%	4	23%		17	НАРОЖД.		64	Напитки безалкогольные
2.1%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		103	Электроника-разные изделия
2.1%	4	11%		35			80	Горная добыча-руда
2.1%	4	12%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	4	14%		27			42	Медицина-услуги

50.3%	98		из	195 акций показано

Откат в аптренде (342 акций) 13.07.2020

16.4%	56	9%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	16	22%		72			2	ПО-корпоративное
3.8%	13	37%		35			10	ПО-спец-корпоративное
2.9%	10	5%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	10	8%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.6%	9	14%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.3%	8	44%		18	ЛИДИР.		18	Досуг-изделия
2.0%	7	6%		104	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
2.0%	7	14%		47	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые
2.0%	7	23%		30			38	Охрана
1.8%	6	37%		16			30	Интернет-сетевые решения
1.8%	6	20%		30			46	Электроника-полупроводники производители

45.3%	155		из	342 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (551 акций) 13.07.2020

10.3%	57	10%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	56	53%		104	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
4.5%	25	41%		60			16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	16	25%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.4%	13	20%		65			74	Финансы-управление инвестициями
2.2%	12	37%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.2%	12	38%		31	ЛИДИР.		28	Энергия альтернативная
2.2%	12	9%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.0%	11	15%		72			2	ПО-корпоративное
1.8%	10	33%		30			46	Электроника-полупроводники производители
1.6%	9	27%		33	ЛИДИР.		22	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	9	19%		47	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые

43.9%	242		из	551 акций показано

Пробой растущей 50МА (13 акций) 13.07.2020

23.1%	3	0%	из	568 акций в	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии

23.1%	3		из	13 акций показано

Пробой падающей 50МА (6 акций) 13.07.2020


0.0%	0		из	6 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (24 акций) 13.07.2020

33.3%	8	1%	из	568 акций в	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии

33.3%	8		из	24 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (15 акций) 13.07.2020

20.0%	3	0%	из	568 акций в	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии

20.0%	3		из	15 акций показано

Слом растущей 50МА (93 акций) 13.07.2020

28.0%	26	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	3%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
4.3%	4	5%		72			2	ПО-корпоративное

36.6%	34		из	93 акций показано

Слом падающей 50МА (16 акций) 13.07.2020

31.2%	5	0%	из	568 акций в	отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии

31.2%	5		из	16 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (66 акций) 13.07.2020

37.9%	25	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	4	33%		12	ЗАМЕДЛ.		68	Медицина-медстрахование
6.1%	4	6%		61			33	Медицина-системы/оборудование

50.0%	33		из	66 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (18 акций) 13.07.2020


0.0%	0		из	18 акций показано

Консолидация под 50МА (117 акций) 13.07.2020

35.9%	42	7%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	4	14%		27			42	Медицина-услуги
3.4%	4	3%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
3.4%	4	2%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		108	Компьютеры-сети
3.4%	4	14%		27			69	Продукты-консервы

53.0%	62		из	117 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 13.07.2020

56.2%	27	4%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	3	4%		66	ОТСТ.		187	Нефть и газ-разведка и добыча в США

62.5%	30		из	48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (195 акций) 13.07.2020

9.2%	18	17%	из	104 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Финансы-пустые чеки
5.6%	11	1%		568			15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	9	47%		19			0
3.1%	6	3%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	5	14%		35			80	Горная добыча-руда
2.6%	5	16%		31	НАРОЖД.		47	Косметика и личная гигиена
2.1%	4	6%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.1%	4	6%		65			74	Финансы-управление инвестициями

31.8%	62		из	195 акций показано

Консолидация под 200МА (474 акций) 13.07.2020

4.9%	23	13%	из	174 акций в		отрасли с рангом	96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	15	22%		68			116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0%	14	2%		568			15	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	12	50%		24			168	Банки-зарубежные
2.3%	11	28%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	11	26%		42			92	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	11	16%		65			74	Финансы-управление инвестициями
2.3%	11	11%		92	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
2.1%	10	45%		22			137	Банки-денежные центры
2.1%	10	31%		32	ЛИДИР.		31	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	9	33%		27	НАРОЖД.		120	Металлообработка
1.7%	8	25%		32			127	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	8	40%		20			166	Страхование-жизни
1.7%	8	11%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад

34.0%	161		из	474 акций показано

Отскок вниз от 200МА (288 акций) 13.07.2020

7.6%	22	12%	из	174 акций в		отрасли с рангом	96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	14	2%		568			15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	9	23%		38			164	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	7	15%		45	НАРОЖД.		110	Девелоперы недвижимости
2.4%	7	15%		44	ОТСТ.		158	Аэрокосмос/оборона
2.4%	7	20%		35	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	7	16%		42			92	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	7	15%		46	НАРОЖД.		65	Химикаты-особые
2.1%	6	9%		65			74	Финансы-управление инвестициями
2.1%	6	37%		16			155	Транспорт-авиалинии
2.1%	6	21%		28			191	Транспорт-водный
2.1%	6	22%		27			114	Ком услуги-аутсорсинг
1.7%	5	41%		12	НАРОЖД.		125	Строительство-цемент/бетон
1.7%	5	8%		61			33	Медицина-системы/оборудование
1.7%	5	22%		22	ОТСТ.		167	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	5	13%		38			50	Строительство-различные изделия
1.7%	5	6%		72			2	ПО-корпоративное
1.7%	5	4%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
1.7%	5	20%		24			168	Банки-зарубежные

48.3%	139		из	288 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (321 акций) 13.07.2020

10.3%	33	5%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	14	22%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
3.4%	11	16%		68			116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	9	7%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.5%	8	13%		60			16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	7	21%		32			127	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	6	3%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	6	17%		35			27	Бытовые услуги-образование
1.9%	6	5%		104	ЛИДИР.		36	Финансы-пустые чеки
1.9%	6	20%		30			142	Коммунальные услуги-диверсифицированные

33.0%	106		из	321 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 13.07.2020

13.2%	89	15%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	32	34%		92	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
3.9%	26	34%		75			180	Банки-юго-восток
3.6%	24	33%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
3.1%	21	33%		63	ОТСТ.		190	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1%	21	38%		54			169	Финансы-сбербанки
3.0%	20	16%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.7%	18	30%		60			163	Банки-средний-запад
2.2%	15	8%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	14	20%		68			116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	11	16%		66	ОТСТ.		187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	11	15%		72			2	ПО-корпоративное

44.8%	302		из	674 акций показано

Подскок со дна (109 акций) 13.07.2020

14.7%	16	2%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	4%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия

19.3%	21		из	109 акций показано

Длительный даунтренд (1300 акций) 13.07.2020

7.6%	99	17%	из	568 акций в		отрасли с рангом	15	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	76	43%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	41	44%		92	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
3.0%	39	59%		66	ОТСТ.		187	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	37	49%		75			180	Банки-юго-восток
2.6%	34	27%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.5%	32	45%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.4%	31	51%		60			163	Банки-средний-запад
2.4%	31	49%		63	ОТСТ.		190	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	29	61%		47			41	Розница-рестораны
2.1%	27	75%		36			184	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	23	52%		44	ОТСТ.		158	Аэрокосмос/оборона

38.4%	499		из	1300 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (972 акций) 13.07.2020

8.6%	84	80%	из	104 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	36	Финансы-пустые чеки
8.4%	82	14%		568			15	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	29	48%		60			16	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	27	21%		125	ЛИДИР.		29	Медицина-изделия
2.8%	27	37%		72			2	ПО-корпоративное
2.4%	23	36%		63	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.4%	23	13%		174			96	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	17	26%		65			74	Финансы-управление инвестициями
1.7%	17	53%		32			26	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	16	59%		27			69	Продукты-консервы
1.6%	16	51%		31	ЛИДИР.		13	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.5%	15	50%		30			19	ПО-защита информации
1.5%	15	50%		30			46	Электроника-полупроводники производители
1.4%	14	40%		35			10	ПО-спец-корпоративное
1.3%	13	41%		31	НАРОЖД.		47	Косметика и личная гигиена
1.3%	13	27%		47	ЛИДИР.		40	Финансовые услуги-особые
1.3%	13	39%		33	ЛИДИР.		22	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3%	13	39%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.1%	11	35%		31	ЛИДИР.		28	Энергия альтернативная
1.1%	11	61%		18	ЛИДИР.		32	Транспорт-грузовой
1.0%	10	55%		18	ЛИДИР.		18	Досуг-изделия
1.0%	10	16%		61			33	Медицина-системы/оборудование
1.0%	10	52%		19	ЛИДИР.		39	Розница/опт-строительные изделия
1.0%	10	62%		16	ЗАМЕДЛ.		76	Электроника-наука/измерения

53.4%	519		из	972 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)

2020-07-07 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-10 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-07-13 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.47	i 0.74	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.01%	3.97%
pullingback	7.03%	9.33%
lostmomentum	11.33%	16.67%	U 23.12%	30.56%	1.32 uptrend balance
breakabove50up	0.27%	0.40%
breakabove50dn	0.12%	0.20%
wentabove50up	0.49%	0.20%
wentabove50dn	0.31%	0.40%
breakbelow50up	1.91%	1.79%
breakbelow50dn	0.33%	0.00%
wentbelow50up	1.36%	0.99%
wentbelow50dn	0.37%	0.60%
consbelow50	2.40%	1.79%
bouncebelow50	0.99%	0.00%
bounceabove200	4.01%	4.17%
consbelow200	9.74%	12.50%	***	***
bouncebelow200	5.92%	5.16%
bounceabove50	6.60%	5.56%
bottoming	13.85%	11.51%	D 48.74%	41.47%	0.85 downtrend balance
bottombounce	2.24%	3.37%
trendbelow50	26.72%	21.43%